Формализация общих подходов к трейдингу - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не опять, а снова. Заметьте, что я, как и многие не вмешивался в неторопливую беседу до тех пор пока не прозвучала финальная фраза: "хочешь узнать почему движется цена - загляни в стакан", и лишь после этой фразы, я понял, что "Аз, Буки и Веди" закончены и топик с таким громогласным названием по-сути выдохся, тоды на кой такое громогласное название топика? Назвали бы попроще: "Откуда у цены растут ноги, стакан и все такое ...."
Очевидно, что общий объем покупки равен общему объему продажи. B = S
О трейдинге вообще: В сделке да, в привязке ко времени нет. Россфьючерс. Обратите внимание на графу Операция.
Что из этого есть на форексе - вопросы. Стакан цепляю для понимания тем у кого стакана нет, форексного не видел, так что извиняйте.
Шум. Вы его слышали? Я нет. Нет никакого шума, если речь о настоящих котировках, все что на старших фреймах тоже и на младших, только со своими особенностями. Муравей тоже не ходит на своих двух и на машине не ездит, зато кусает бывает больно, ну и что он - шум? Как оно на форексе - кто его знает, может "муравьев" и "моделируют" )))).
Попробую описать как можно начать деление подходов к трейдингу - что в корне и какие первые ветви.
Есть процесс ценообразования - это всё что влияет на изменение цен. Он настолько сложный и многофакторный, что рассматривать его в целом с целью просоответсвовать ему не предоставляется возможности. Поэтому вполне естественным является попытка декомпозициии этого процесса на составляющие, рассматривать только часть их. Остальные же для нас будут источником случайности, как и неточность описания рассматриваемых процессов. Можно назвать результат их действия "ценовым шумом" ;)
Тут вопрос как удобнее начать делить. И это уже давно сделано:
1. Процессы, состояния которых меняются только на основе предыдущих сделок. В их основе лежат действия участников рынка когда они учитывают исключительно прошлые котиры. Еще их называют эндогенными процессами. Большинство методов ТА использует эти процессы.
2. Процессы развивающиеся за счет внешних факторов - приход нового бабла на рынок, развитие экономики, отрасли, компании, т.д. Экзогенные процессы. В основном ФА их рассматривает.
Ну в общем, продолжать делить процессы можно и нужно дальше (особенно п.1). Но деление это условное, можно и обобщать Главное найти такой процесс, состояния которого могут быть достаточно точно определены с помощью имеющейся у нас информации и влияение которого на некотором промежутке времени на весь процесс ценообразования будет настолько значительным, что влияние остальных (нерассматриваемых) было менее значительным. Сигнал д.б. сильнее шума
Таковыми могут являться процессы в основе которых лежат подобные действия значительного числа участников рынка. Подобность и есть стереотипность. Значительное число в плане вкладываемых в эту стереотипность денег по сравнению с остальными деньгами участвующим в торговле в эти дискретные моменты.
Можно начать строить дерево так:
Вобщем, это деление по сути от разных источников получения прибыли.
Спекуляции это отъем денег у других участников (других спекулей или инвесторов). Источник заработка определяет и способы - предвосхитить их покупки/продажи. И методы - анализ истории котировок, а фактически прошлых сделок своих "противников". Более заумно и правильно - рассмотрение эндогенных процессов с целью им просоответствовать.
Инвестиции это вложение денег в более перспетивные экономики, отрасли и компании. Деньги тут приходят из менее перспективных))) Это определяет и способы - макроэкономический анализ, анализ показателей компаний, новости, инсайд и т.д.
P.S. Далее стоит развивть только ветвь спекуляций и говорить только о системных подходах. Чуйку сложно систематизировать и она может состоять из горючей смеси разных методов ТА да и ФА :)
О трейдинге вообще: В сделке да, в привязке ко времени нет. Россфьючерс. Обратите внимание на графу Операция.
подумав))) понял что схему лучше расширить. "Методы трейдинга" получился подраздел, который объединяет участников зарабатывающих за счет разности цен - временной арбитраж (заработок за счет разницы цен в различные моменты времени). Наверное, полезно будет расширить схему, отобразив и других участников, которые зарабатывают не за счет этого вида деятельности: хеджеры, эмитенты, стратегические инвесторы, маркет-мейкеры, специалисты, посредники типа банков или ДЦ выводящих совокупную позицию на рынок. Полезным такое расширение схемы м.б. потому, что разные способы спекуляции можно соотнести с участниками которые являются их целью, а поэтому картина по участникам д.б. полной. Это как при перечислении видов охоты нужно упоминать цель :) Для начала их всех можно одним квадратом обозначить. Типа:
Далее интересно то, что появление практически любой новой ветви вызовет необходимость дополнения новой ветви в "ТА спекуляции", даже при добавлении к самой "ТА спекуляции". Вот такая вот рекурсия :) Т.е. объектами охоты спекулянтов являются и сами спекулянты. Теоретически на каждый способ заработка может существовать метод его экспроприации))), но практически для этого не всегда хватает информации основываясь только на временном ряде. Да и метод на котором спекулируют д.б. весьма распространенным - должен сам стать стереотипным.
Вот например, основной метод ФА инвестиций это сравнение активов с целью поиска недооцененных. Часто аналитики, да и инвесторы рассуждают по типу: исходя из оценки и сравнения с аналогичными компаниями.... Или золото переоценено по сравнению с другими драг.металлами. Это не просто неформализованная аналитика - существуют множество методов оценки актива на основе цен других активов. Существующие корреляции между активами базируются как раз на этом способе инвестиций.
Благодаря этому и существует огромный пласт арбитражных стратегий с подвидами типа торговля спредами и т.д. Спекулянты пытаются понять, какие активы инвесторы считают зависимыми, при каких условиях начинается активная покупка недооцененного и пытаются войти до этого момента и не по одному активу а по обоим (или по большему кол-ву, если инвесторы учитываюьт несколько), а выйти в момент сокращения спреда между сравниваемыми активами. Они отбирают ликвидность у инвесторов, ухудшая им цену входа. Но и сами спред.трейдеры могут стать целью охоты.
Будут бить. Готовься )
ок, запасусь пивом)
Конструктивная критика очень уместна, как и варианты иного разделения. Условно всё это деление. Единственный критерий - полезность. И для некоторых ничего нового не раскроет эта тема, но может систематизирует в голове подходы к снаряду. Это экономит время при поиске новых стратегий. Поэтому и сам подписался на это)))
З.Ы. А вообще я завтра уезжаю и до компа вряд ли доберусь в ближайшие пару недель. Поэтому критика может остаться без быстрого ответа :)
... А вообще я завтра уезжаю и до компа вряд ли доберусь в ближайшие пару недель. Поэтому критика может остаться без быстрого ответа :)
Ну вооот, а мы только во вкус входить стали )))
уже и у самих мысли стали появляться ...
ок, запасусь пивом)
Конструктивная критика очень уместна, как и варианты иного разделения. Условно всё это деление. Единственный критерий - полезность. И для некоторых ничего нового не раскроет эта тема, но может систематизирует в голове подходы к снаряду. Это экономит время при поиске новых стратегий. Поэтому и сам подписался на это)))
З.Ы. А вообще я завтра уезжаю и до компа вряд ли доберусь в ближайшие пару недель. Поэтому критика может остаться без быстрого ответа :)