Формализация общих подходов к трейдингу - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно в стакане.
"MB и MS - это по факту свершенные сделки" - нет, это тоже не так, это лишь приказ, который может быть не выполнен. Это именно "попытки"
Рыночный ордер, который не был (не будет?) исполнен, а значит на рынок никак не повлиял (не повлияет), но мы его приняли к учету для прогноза. Это шутка, что ли?
storm: Считать ценовым шумом можно все, что нам неизвестно, соответственно все то что неспособна распознать система является ценовым шумом. Тут вот на какойто из страниц, кажется Ichor, предлагал как вариант отрабатывать некие моменты, так вот эти моменты для какогото шум явный, а для когото хлебное место.
Выделив в этих объемах объемы лимитных и рыночных ордеров мы получим MB+LB = MS+LS.
и если для рынка нет никакой разницы между MB и LB...
хм, давайте начистоту - да или нет? ценовой шум есть или нет? при всем уважении к топикстартеру и самой теме топика, но имхо воду в ступе толчем. Я хотел бы определиться с понятием ценовой шум, т.к. от этого и зависит формализация ТС для трейдинга. Повторюсь еще раз - если ценовой шум присутствует, значит есть смысл в вероятностных ТС, и не стоит тратить время на ТА. Если любое движение цены не есть шум, значит нужно разделять движения где манипуляции, а где присутствовали покупатели и продавцы
что вы понимаете под понятием "шум"? И применительно к рынку - есть сделки на истории, ну или биды/аски. По какому принципу часть из них вы назовете шумом?
что вы понимаете под понятием "шум"? И применительно к рынку - есть сделки на истории, ну или биды/аски. По какому принципу часть из них вы назовете шумом?
вики прекрасно описывает понятие шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры, - визуально на младших ТФ движение цены на тонком рынке так и выглядит. Т.е. конкретнее: на ТФ М1 движение цены выглядит как шум.
вики прекрасно описывает понятие шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры, - визуально на младших ТФ движение цены на тонком рынке так и выглядит. Т.е. конкретнее: на ТФ М1 движение цены выглядит как шум.
беспорядочность это относительно знаний конкретного наблюдателя, или конкретной ТС. Для вас движения на М1 беспорядочны, а для других возможно нет.
Рыночный ордер, который не был (не будет?) исполнен, а значит на рынок никак не повлиял (не повлияет), но мы его приняли к учету для прогноза. Это шутка, что ли?
Ты оперируешь сокращениями, которые в данной ветке ввел Слава
Avals 15.07.2011 19:04
В общем 4 силы: ликвидность на продажу, ликвидность на покупку, маркет покупатели, маркет продавцы. Можно сокращенно: LS, LB, MB, MS.
Тоесть речь идет о силах. У МВ допустим есть огромные силы и желание ( обеспеченное соответствующей ликвидностью) покрыть LS по цене 1.000
но ближайший LS висит на цене 1.020
беспорядочность это относительно знаний конкретного наблюдателя, или конкретной ТС. Для вас движения на М1 беспорядочны, а для других возможно нет.
лан, чтобы появился конструктив в топике напишу так: топик становится похож на кружок радиолюбителей, которым дали радиодетали (резисторы, конденсаторы, транзисторы...) на первых занятиях им рассказали, "кто что делает". И вместо того, чтобы научиться читать схемы и самостоятельно собирать радиоприборы и далее разрабатывать самостоятельно схемы, начинающие радиолюбители увлеклись и начали изучать p-n-p переходы на молекулярном уровне, стали распиливать конденсаторы .....
это я к тому, что Vita правильно обратил внимание - не важно кто обеспечивает ликвидность и как технически исполняются ордера, вернее об этом написано на первых страницах, хотелось бы все таки научиться формализовать подходы к трейдингу, поэтому и пытаюсь перевести беседу в некий конструктив - что или для каких ТС можно выделить в части формализации задачи для разработки МТС. Вот немного из того, о чем я говорю:
"БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ"
VWAP (VolumeWeightedAveragePrice)
Цельстратегии - исполнить приказ в течении заданого периода времени по цене лучше средневзвешеной за установленный период.
Робот исполняет основную заявку в течение определенного интервала времени по расписанию,основанному на исторических данных об объеме торгов. VWAP-стратегия разработана для торговли втечение всего установленного интервала времени, поэтому она должна поддерживать часть заявки не исполненной до завершения установленного периода. Заранее определив прогнозируемые объемы торгов в течение всего установленного периода, VWAP составляет расписание исполнения заявки и практически не реагирует на неожиданные изменения в текущем объеметоргов.
Хорошо работает там, где требуется минимальное воздействие на рынок.
Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
================================================== ======================
TWAP (Time Weighted Average Price)
Цель стратегии - исполнить основной приказ за установленый период времени путем разбивки и частичном его исполнении через заданые интервалы.
Робот исполняет приказ равномерно в течение заданного периода. Как и VWAP, эта стратегия сохраняет часть заявки неисполненной до самого конца периода. В отличие от VWAP, составляет расписание в первую очередь для достижения равномерности исполнения и не принимает во внимание прогнозируемые объемы торгов. Таким образом, TWAP обеспечивает равномерное исполнение заявки в выбранном интервале времени, но имеет большие риски рыночного воздействия, так как не учитывает прогнозируемое изменение объемов торгов.
================================================== ================================================== ======
ImplementationShortfall
Цель стратегии - исполнить приказ с оптимальным соотношением транзакционных издержек и риском влияния на рынок.
Разработана с целью достижения баланса между увеличением «альфа» и воздействием на рынок.Расписание использует исторические данные, но более чувствительно к изменению объемов заявок в очереди, нежели VWAP, так как эта стратегия не имеет установленного периода исполнения заявки. Это означает,что стратегия не должна распределять исполнение заявки на весь период как VWAP, а может ускорять или замедлять ее исполнение в зависимости от рыночных условий. Это помогает I.S.-стратегиям достигать баланса между повышением «альфа» и рыночным воздействием.Тем не менее, так как эта стратегия преимущественно опирается на исторические данные об объемах, она не реагирует немедленно на неожиданные скачки в объемах торгов, что имеет свои преимущества и недостатки. Другими словами, эта стратегия должна получить подтверждение того, что тренд изменился перед тем,как она начнет реагировать.
================================================== ================================================== =======
Можетработать хорошо для достижения баланса между повышением «альфа» и рыночнымвоздействием – решающую роль здесь имеет правильно выбранный уровеньагрессивности стратегии.
PercentageofVolume
Цель стратегии - осуществить исполнение приказа или в пределах установленого оборота за заданый период.
Участвует на рынке в том проценте от общего объема торгов, который выбран пользователем.Торгует более частыми и мелкими сделками, нежели другие стратегии. Обычно используется на «быстром» рынке. Хорошо реагирует на неожиданные скачки объема.
IgorM, с большой высоты: здания, машины, люди, все сравнимо с букашками. Вы с какой высоты смотрите?