Формализация общих подходов к трейдингу - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда, давайте будем иметь ввиду, что на рынке мы выступаем в роли свидетелей, а событыя свершаются без нашего участия и присутствия, всегда мы перед фактом их свершения, должны исследовать то, что есть в виде цифр и не более.
Однозначно без нашего участия.)
Тогда, соответствующим образом мы должны себя вести и не надо философствовать, а искать возможные закономерности, упущенные совершенным рынком.
Тогда, соответствующим образом мы должны себя вести и не надо философствовать, а искать возможные закономерности, упущенные совершенным рынком.
да, вопрос только в том где стоит искать и что из найденного реально ;)
Наша задача вовремя впрыгнуть в поезд и вовремя с него соскочить, а в остальное время можно философствовать о технических характеристиках поезда.
да, войти и выйти можно двумя способами - либо лимитами, либо по рынку (стоповые тоже по рынку). Если входишь/выходишь лимитами то это нужно делать перед уровнями поддержки/сопротивления - повышеной концентрации чужих лимитных ордеров, по рынку входить/выходить в начальные моменты (или в начале зон концентрации стоповых) вброса значительного числа ордеров по рынку. Осталось только научиться определять эти зоны исходя из прошлых цен :) Есть элементарные прайс-экшены типа экстремумов, импульсов и т.д. которые имеют свойство формировать определенные зоны ликвидности/драйва. И тут дело нетолько в психологии/стереотипах - типа люди привыкли ставить, а и из самой организации торгов.
Есть у меня скрипт-игрушка))) который на основе елементарных правил (смотрит на 1-3 бара) моделирует накопление/поглащение оредров на различных уровнях. Вот видео с примером его работы:
По сути и классический ТА с его фигурами типа двойных вершин или голова с плечами есть конфигурации зон определенного накопления ордеров. А их торговля - попытка использования их отработки. Такие зоны конечно достаточно локальны и их использование лучше в составе более глобальных форм накопления/фиксации позиций, что часто называют сантиментом. В классическом ТА тоже присутствует использование подобного, но в достаточно примитивной форме: типа разворотные фигуры или фигуры продолжения, что подразумевает фильтрацию по тренду предшествующему возникновению фигуры. Тогда фигура, а точнее зоны концентрации ордеров ей порождаемые становится спусковым крючком для начала смены более глобального процесса с накопления к фиксации, или продолжения накопления.
Ну и конечно, специфика конкретных рынков накладывает на этот процесс определенные особенности. Например на FX время суток сильно влияет на размещение ликвидности и выброс рыночных ордеров. Ну и особо изменчив и специфичен сантимент. имха
>Кстати как вам такой подход: нужно раздельно учитывать объёмы заявок внутридневных трейдеров, среднесрочных и инвесторов.
Помоиму прекрасная модель. И главное даже точнее чем у топикстартера. При наличии информации о таких объёмах наверняка можно озолотится, вот только заковыка нет такой информации.
А без неё всё это околофорексные бредни, гадайте на кофейной гуще, отличный ГСЧ.
Ну как раз здесь я ни каких проблем не вижу. Отношение между изменением открытого интереса и проторговываемом объемом дня и будет показывать отношение между внутридневными спекулянтами и среднесрочными трейдерами /инвесторами. Сложнее разделить среднесрок с долгосроком, но зачем это делать?
Еще, ставить знак равенства между намерением купить/продать и реальным сантиментом (т.е. где какая группа трейдеров реально держит позиции), - большое допущение. ИМХО, лучше исходить из того, кто сколько и где реально продал и купил.
согласен, надежнее сантимент связанный с накоплением открытых поз и последующим их закрытием, чем сантимент в виде намерений открыть позы.
Наконец то добрался до темы! Помоему общая формализация у Славы сложилась удачно, мало чем можно дополнить сказанное не уходя в дебри личного опыта(теханализа, каждый вырабатывает свои правила и методы, у каждого свой подход и свое мнение). Лично я перестал использовать в теханализе Время(периоды), анализирую только цену. На объемы не обращал внимания, в связи с этой темой заново просмотрел зависимость между объемом и ценой, заметил что тренд объема а также его сравнение с предыдущими значениями на момент пробоя локального экстремума может оказать влияние на дальнейшее движение цены, т.е. можно с большой долей вроятности определить ложный пробой или нет. Моя ТС не допускает вольностей, поэтому ложный пробой или нет, он всеравно пробой.
Работаю над: разбиваю цену на волны(получаю вложенность), каждому уровню соотвествует своя целевая группа, к каждому уровню применяются одни и те же правила. Получается что пытаюсь взаимодействовать с несколькими целевыми группами.
Наш урожай - лимитники!! За него и спреда нежалко. Ура товарищи)..
к каждому уровню применяются одни и те же правила