Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, недостаточно. Во мне графиком по разметке ничего такого не нарисовано, я мало потею, вешу 64 кг (уже 30 лет), очки 0.5 стал применять при чтении год назад. Активный гетеросексуал.
А чего именно не хватает?
французского
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
А я и не напрягаюсь. А вот вы, я вижу, напряглись. А зачем спрашивается? Фонд Ренессанс успешен, и действительно там работает сугубо математика. Но вы учитывайте то, что для того, чтобы реализовать некоторые вещи, особенно на внутридневном шуме, фонды существенные деньги вливают. И явно не пытаются на коленке реализовать серьёзные задачи, да так чтобы и нестационарность быстренько убрать, и чтобы разброс выравнивающих коэффициентов в +-1SD помещался. Реальнее нужно на вещи смотреть, деньги зарабатывать, искать что-то новое, а не заниматься всякой хренью топтаться на месте.
французского ;)))
А вам, я вижу, чувства юмора не хватает? Сам шучу - сам смеюсь, да?
Конечно, недостаточно. Во мне графиком по разметке ничего такого не нарисовано, я мало потею, вешу 64 кг (уже 30 лет), очки 0.5 стал применять при чтении год назад. Активный гетеросексуал. А чего именно не хватает?
Не берусь утверждать, потому что это личное дело каждого. На рынке видимо не хватает стабильной прибыли, если вы подходите с этой стороны к вопросу. Ну спорта что ли;)
После товарища avtomat даже гадко писать о серьёзных вещах.
чтобы реализовать некоторые вещи, особенно на внутридневном шуме, фонды существенные деньги вливают
... никак не успокоятся. Это какой-то беспрерывный математический онанизм, извините за мой французский.
После товарища avtomat даже гадко писать о серьёзных вещах.
Видимо, у вас слишком нежная душевная организация... ежели упоминание вашего французского повергает вас в состояние гадливости, не позволяющее писать о вещах серьёзных...
Но отбросьте свою гипертрофированную гадливость! (кстати, нечто подобное здесь уже мелькало недавно)
Научите этих гадких математических онанистов вещам серьёзным!
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Так лови на здоровье, кто не даёт. Видимо мы говорим о разных масштабах.
Видимо, у вас слишком нежная душевная организация... ежели упоминание вашего французского повергает вас в состояние гадливости, не позволяющее писать о вещах серьёзных...
Но отбросьте свою гипертрофированную гадливость! (кстати, нечто подобное здесь уже мелькало недавно)
Научите этих гадких математических онанистов вещам серьёзным!
Да клал я (ложил если кому угодно) на обучение кого бы то ни было, и ваше в том числе)))) Просто не люблю юмор в стиле троллинга. Простовато это как-то.
Так лови на здоровье, кто не даёт. Видимо мы говорим о разных масштабах.
Да клал я (ложил если кому угодно) на обучение кого бы то ни было, и ваше в том числе)))) Просто не люблю юмор в стиле троллинга. Простовато это как-то.
Видите ли, нет никаких экспериментальных данных (только с ваших слов) о том, как связан это тест единичного корня с нестационарностью финансовых рынков. Прямо или косвенно, в квадрате или корне....)))) Вы решили, что связанны.
Не я и не я один, а очень много людей.
Смотря на ваш результат, я могу практически со 100% уверенностью сказать, что то, что вы получили на истории, вы не сможете предсказать в будущем. Весь фокус нестационарности финансовых рынков заключается в том, что беря кусок истории, вы всегда сможете найти такой алгоритм, который сможет заработать максимальное (или не максимальное) колличество денег на этой истории. Таким образом, создается впечатление некой стационарности рынка. Но этот миф быстро развеевается, поскольку вы не гарантированны в том, что этот алгоритм, который вы нашли на истории, будет работать на будущих, неизвестных данных.
Почему-то куча людей не обращают внимание на мои посты и при это приписывают мне прямо противоположные вещи. В чем дело, не могу понять.
По существу. Я утверждаю:
1. Просто тестирование на выборке, а также тестирование вне выборки (форвард тест) практически ничего не дают.
2. Вынести суждение о будущем (вероятностное) можно лишь в той степени в какой удалось на упомянутых выборках учесть нестационарность рынкета. Если в нашей ТС вообще нестационарность не рассматривается - то будущее мало отличается от казиноЛюбопытная статья про толстые хвосты.
см. аттач
Любопытная статья для сторонников связи между приращением цены и объемов торгов.
В статье весьма существенно уточняется, что эту связь надо искать не в форме корреляции, а форме причинной связи Гранжера.