Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поиск на MQL5.community ведется во всех разделах. Попробуй сам!
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.15 18:37 
Выкладываю советник на основе Alligatora, и отчеты тестов. Сразу скажу что код собран из обрывков и сам я новичок. Кому интересно можете посмотреть и оставить свои комментарии, буду благодарен любым советам по доработке. И сразу скажу что подгонкой я не занимался т.к пока не разбираюсь в способах оптимизации на тестере. Тестил на Alpari. Советник и отчеты в архиве.
Файлы:
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.15 18:41  
Хочу добавить в него выбор TakeProfit, StopLoss, TrallingStop.
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.06.15 21:53  
маловато профита
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.15 22:39  
понимаю, хотелось бы узнать имеет ли место на жизнь такой советник если добавить настраиваемый ТП и СЛ, у меня ТП в коде был прописан как приблизительный.
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.15 22:41  
Думаю может прибавить к нему osMA или(и) Stohastic для более точного выхода советника в сделку.
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.06.16 07:25  

Щас я вам насоветую, потому что сам хотел было покрутить идеи вильямса, но пришел к выводу что из его системы нужно многое выкинуть чтобы понять результативность идеи "в чистом виде". Но ручки так и не дошли.

1.Непонятно зачем вы устанавливаете тейкпрофит, и при достижении снова открываетесь по тренду. Лучше попробовать трейлить имхо. Кстати почему на бай тейк 100пт а на селл 80пт?

2.Выходы - лучше не переворотка а выход например когда клоуз или два клоуза закрылись за средней линией - красной, ну можно и с зеленой попробовать.

3.Доливки - вот там где у вас тейкпрофиты можно вероятно доливаться по тренду, это вариант 1, с размером расстояния до доливки можно по оптимизировать. Вариант 2 - доливаться по пробою последнего фрактала. Вариант 3 - доливаться по ОсМА, стохастик втопку. Или по АС ну они примерно одинаковы.

4.Я бы вход не менял и не фильтровал.

5.Потом уже можно попробовтаь поставить стоплосс при первоначальном размещении ордера.

Вот как то так я намеревался делать. Опубликуйте если сделаете. Главное не пытайтесь воплотить систему вильямса как она описана, это уже сделали, например -

https://forum.mql4.com/ru/4951/page29

https://www.mql5.com/ru/code/10231

dizet_02
182
dizet_02 2011.06.16 10:19  
ZZZEROXXX:

Щас я вам насоветую, потому что сам хотел было покрутить идеи вильямса, но пришел к выводу что из его системы нужно многое выкинуть чтобы понять результативность идеи "в чистом виде". Но ручки так и не дошли.

1.Непонятно зачем вы устанавливаете тейкпрофит, и при достижении снова открываетесь по тренду. Лучше попробовать трейлить имхо. Кстати почему на бай тейк 100пт а на селл 80пт?

2.Выходы - лучше не переворотка а выход например когда клоуз или два клоуза закрылись за средней линией - красной, ну можно и с зеленой попробовать.

3.Доливки - вот там где у вас тейкпрофиты можно вероятно доливаться по тренду, это вариант 1, с размером расстояния до доливки можно по оптимизировать. Вариант 2 - доливаться по пробою последнего фрактала. Вариант 3 - доливаться по ОсМА, стохастик втопку. Или по АС ну они примерно одинаковы.

4.Я бы вход не менял и не фильтровал.

5.Потом уже можно попробовтаь поставить стоплосс при первоначальном размещении ордера.

Вот как то так я намеревался делать. Опубликуйте если сделаете. Главное не пытайтесь воплотить систему вильямса как она описана, это уже сделали, например -

https://forum.mql4.com/ru/4951/page29

https://www.mql5.com/ru/code/10231


Огромное спасибо за советы!!!! Я тоже считаю что Вильямса надо еще напильником обтачивать. Методом визуальной оценки работы индикатора я пришел к выводу что шаги можно сдвинуть назад (3,0,-2) и строить не по MedianPrice а по Close и в результате получается что точка входа наступает раньше и прорисовка линий идет так сказать впритык. Возможно я ошибаюсь и мне не тягаться с могучим Вильямсом, но как говорится лучше увидеть на графике чем прочитать в коде.

По поводу ваших советов на доработку советника, я вам очень признателен и постараюсь в ближайшие выходные воплотить их в жизнь. Я сравнительно не давно занимаюсь написанием советников и не успел ознакомиться с некоторыми приемами улучшающими работу советников.

После доработок обязательно выложу советник с отчетами на суд.

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.06.16 11:08  
Рекомендовал бы для начала оставить аллигатора с параметрами по умолчанию, чтобы увидеть так сказать вариант в чистом виде - чтобы было с чем сравнивать, а потом уже после всех этих попробованных улучшений пытаться колдовать с параметрами аллигатора. Да и более ранний вход не значит лучше, когда речь идет о машках.
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.17 14:55  
ZZZEROXXX:
Рекомендовал бы для начала оставить аллигатора с параметрами по умолчанию, чтобы увидеть так сказать вариант в чистом виде - чтобы было с чем сравнивать, а потом уже после всех этих попробованных улучшений пытаться колдовать с параметрами аллигатора. Да и более ранний вход не значит лучше, когда речь идет о машках.


На немного доработанном советнике профит значительно меньше при настройках по умолчанию, с выходом действительно рискованно экспериментировать,НО имхо ни кто еще идеальной точки не нашел эксперимент лучший вариант поиска.

На данный момент добавил настраиваемые параметры Alligatora и TakeProfit и StopLoss. Надеюсь до конца выходных добавить Трал и исправить ошибку с ранним закрытием ордеров при продолжении тренда.

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.06.17 19:07  
Dizet_02:


На немного доработанном советнике профит значительно меньше при настройках по умолчанию


А что в нем доработали что приводит к худшему результату? ТП, СЛ, или еще что то?
dizet_02
182
dizet_02 2011.06.18 10:59  
ZZZEROXXX:

А что в нем доработали что приводит к худшему результату? ТП, СЛ, или еще что то?

Как я говорил выше при настройках Alligator по умолчанию вход и выход происходит с некоторым опозданием что чувствительно на небольших ТФ, в советник добавил возможность настраивать параметры Alligatora и при сравнении результат был не в пользу стандартных настроек. При смещении Alligatora немного назад, т.е уменьшением шага прорисовки вход и выход стали наступать в более оптимальные моменты.
/ /12345678...10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий