AlligatorEx. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чето какой то глюк а не тестер, на разных машинах по всем тикам результат по разному считает, как это возможно не пойму.
Учитывая такой бурный интерес к данной стратегии, со своей стороны, обещаю вне очереди, провести тестирование сова по пяти измерениям Б.Вильямса с выходами по стопам и тейкам + завернуть ее (стратегию) внутрь "старшего" фильтра. При соответствующем раскладе, резы выложу в ветке "Билл Вильямс и его стратегии" форума на неделе.
Учитывая такой бурный интерес к данной стратегии, со своей стороны, обещаю вне очереди, провести тестирование сова по пяти измерениям Б.Вильямса с выходами по стопам и тейкам + завернуть ее (стратегию) внутрь "старшего" фильтра. При соответствующем раскладе, резы выложу в ветке "Билл Вильямс и его стратегии" форума на неделе.
было бы интересно, за тот же период и TF посмотреть для сравнения резалтов, ну и 4H тоже, на нем она получше
Да, я знаю, вообще заряжу с Н1 до дневок - благо параметр выбора ТФ - оптимизируемый...
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
все тики, качество моделирования 90%
0.1 лот без MM
1) переворот - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, матожидание 4,95
2) закрытие за красной - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, матожидание 2,07
3) 2 закрытия за красной - Profit 1119$, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, матожидание 4,78
4) переворот + доливки (ограничение в 10 ордеров) по OsMA при Close[1] за Lime линией - Profit 3403$, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, матожидание 5,34
Для чистоты результатов наверно правильнее результат N4 делить на максимальное количество допустимых ордеров, тогда получится всего ничего. ((
По варианту 4) правильнее считать так, в переводе на 1 лот: Profit 340$ DD 4.5%
Задался вопросом, на сколько вход по пересечению трех линий лучше чем вход по пересечению двух крайних. Поскольку на др машине результаты тестирования почему то показывает иные, вариант 1) так же пересчитал. Итоги:
5a) вариант 1 - Profit 135$, Relative DrawDown 12%, Total Trades 199, матожидание 0,68
5б) вариант1, вход по пересечению двух крайних линий (голубая и зеленая) - Profit 196$, Relative DrawDown 10,82%, Total Trades 249, матожидание 0,79
Т.е. вход по двум линиям дает больший профит, меньше просадка, но увеличивается количество сделок.