Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С другой стороны знай мы точно когда тренд точно закончится не искали бы так необходимой точки выхода. Как говорил один хирург "Лучше пальчик отрезать чем ногу потерять"
Тренд заканчивается здесь - при ознакомлении со статьей для себя возможно составить четкие критерии начала/окончания тренда.
Тренд заканчивается здесь - при ознакомлении со статьей для себя возможно составить четкие критерии начала/окончания тренда.
Спасибо за ссылку. Довольно познавательная статейка.
Статейки познавательными быть не могут. Статьи могут
Статейки познавательными быть не могут. Статьи могут
Спасибо за ссылку. Довольно познавательная статейка.
Согласен... Мной "база" написана - сейчас к ней кручу различные варианты ТА, в т.ч. и методу Б.Вильямса пять измерений (cогласно списка) - уже точно можно сказать (глянул работу по-быстрому - в черновом варианте - как есть его система - без всяких правок и доработок), что в чистом виде (как рекомендует Б.Вильямс), его ProfitUnity даже внутри "старшего" фильтра по данным СОТ имеет резы по итогам тестирования хуже, чем сов по данным СОТ в чистом виде (без "примесей") такого ТА... :-))) Роем дальше... :-))) Если будут интересные резы - выложу в ветке "Билл Вильямс и его стратегии".
И не зря автор статьи написал в ее конце: "...Тесты проведенные в данном разделе несколько ограничены. Для определения максимальной эффективности информации CFTC требуются масштабные исследования, провести которые в данной статье не представляется возможным. Тестирование эффективности отчетов CFTC может само по себе стать темой еще одной большой статьи. Главная задача раздела – заложить основы исследования, показать на простых примерах, что использовать данные CFTC просто, а главное эффективно. Примете ли Вы на вооружение этот торговый метод или нет, зависит только от Вас."
ИМХО, конечно же.
Вот и мой лисапед по теме, для тестера. И кое какие результаты тестирования:
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
все тики, качество моделирования 90%
0.1 лот без MM
1) переворот - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, матожидание 4,95
2) закрытие за красной - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, матожидание 2,07
3) 2 закрытия за красной - Profit 1119$, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, матожидание 4,78
4) переворот + доливки (ограничение в 10 ордеров) по OsMA при Close[1] за Lime линией - Profit 3403$, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, матожидание 5,34
Для чистоты результатов наверно правильнее результат N4 делить на максимальное количество допустимых ордеров, тогда получится всего ничего. ((
Пока выводы такие - чем больше прибыль, тем больше просадка )))) Завтра подумаю как еще над аллигатором надругаться, TP, SL, Trailing, и та другая фенечка.
Успехов вам Roman!!! Еще раз спасибо за подброшенную статью. С нетерпением будем ждать результатов.
Благодарю Вас. Будем заниматься... :-)))