Торговля Портфелем валютных пар - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кое что получилось выполнить для МТ5.
В советнике следует указать доли депозита, которые необходимо использовать при торгах для каждой из валют.
Если доля меньше нуля, то советник будет продавать эту валюту, больше нуля - покупать. Ноль - означает, что торги по этой валюте вестись не будут.
Я решил не заморачиваться с кросс-курсами, так как считаю это баловством :) Только покупаю или продаю доллар за различные валюты.
Оказывается действительно есть такие сочетания долей, при которых получается стабильная прибыль. Даже не верится.
Если OnlyOpenBar (Торговать только на открытии бара) = true, то сделки будут совершаться только один раз за свечу.
При OnlyOneDeal (Только одна сделка) = false, торговля будет вестись по разработке Решетова (сливной унитазный бачёк).
Если желаете посмотреть результат только 1 сделки для каждой валюты - установите OnlyOneDeal (Только одна сделка) = true
Рекомендую оптимизировать доли от -5 до +5 с шагом 1, начальный депозит 10000$
Вот некоторые результаты оптимизации за год. Но это только начало. На моём ноутбуке это будет оптимизироваться 2 года. Может кто поможет?
Пример перевода исходных данных из таблицы kharko в мою
Но результат получился хуже, чем рисует его индикатор :(
Разбираюсь пока......
Евгений, какой смысл тестировать и оптимизировать советник, если это уже история и она не повторится....
Интересует общая тенденция портфеля инструментов и ее корректировка. Все это показывает индикатор и не требуется никакая оптимизация.
На картинке долларовые пары с начала года. Направление тренда определено для каждого инструмента. Есть пик 5270 п. Есть максимальная просадка 2596 п. Есть ориентиры для соблюдения ММ.
EvgeTrofi:
На моём ноутбуке это будет оптимизироваться 2 года. Может кто поможет?
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Советник выгружающий котировки для R-Портфеля на mq4 можно взять по ссылке: https://www.mql5.com/ru/forum/125679/page6
Евгений, какой смысл тестировать и оптимизировать советник, если это уже история и она не повторится....
Интересует общая тенденция портфеля инструментов и ее корректировка. Все это показывает индикатор и не требуется никакая оптимизация.
На картинке долларовые пары с начала года. Направление тренда определено для каждого инструмента. Есть пик 5270 п. Есть максимальная просадка 2596 п. Есть ориентиры для соблюдения ММ.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Советник выгружающий котировки для R-Портфеля на mq4 можно взять по ссылке: https://www.mql5.com/ru/forum/125679/page6
Ну а как подобрать наилучший портфель? Не все же пары открывать с одинаковым лотом? Нужно подобрать наилучший.
Ну а как подобрать наилучший портфель? Не все же пары открывать с одинаковым лотом? Нужно подобрать наилучший.
Сначала определяемся со стартовой точкой для индикатора. Это может быть цена открытия дня, недели, месяца, года.
Чем больше временной период, тем выше риск. Возьмем, например, цену открытия дня.
Пик равен 1042 п. Просадка - 172 п. День еще не закончился.
Мой вариант прост: открываем позиции по индикатору, берем прибыль, корректируем направление по индикатору, открываем новые позиции.
Если попали в продолжительную коррекцию, то открываем новые позиции в том же направлении по уровням индикатора. Например, кривая баланса от корректировалась на 300 п.Открываем позиции по всем инструментам. Все позиции закрываются при получении суммарной прибыли. Можем заложить количество уровней, например,5.
Итого депозит должен выдержать движение против 5 * 6 / 2 *300 п = 4500 п по индикатору.
В портфеле 10 инструментов. На каждый приходится 450 п - это максимальная ширина сетки. Делим на 5 и получаем шаг сетки - 90 п. Теперь вычисляем объем позиции для каждого инструмента (см. Сетевые или гридерные системы. Риск-менеджмент, 2-я страница).
Выше приводил свои соображения по 2-му варианту - применение разработки Решетова.