Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я чего-то не понял или Индикатор виртуальной эквити Хирурга давно уже делает тоже самое?
Похоже не совсем. У Хирурга считается через эквити на закрытии каждого бара, а как здесь не очень понятно.
Жаль нет кода :(
Суть по моему та же.
Интересно было бы услышать более подробную интерпретацию данной идеи.
Средняя стоимость пункта это сумма всех стоимостей пункта деленная на кол-во инструментов.
Я правильно понял ?
Да, правильно.
Похоже не совсем. У Хирурга считается через эквити на закрытии каждого бара, а как здесь не очень понятно.
Жаль нет кода :(
При загрузке индикатора создаются 2 вертикальные линии. Левая вертикальная линия - это стартовая точка, указывает время открытия свечи. Ценовой уровень открытия свечи является ориентиром для фиксирования отклонения цены на каждой последующей свече. Передвигая правую вертикальную линию, можно посмотреть величину отклонения в пунктах по каждому инструменту в отдельности и суммарное отклонение всего портфеля.
Отклонение по каждому инструменту вычисляется как разница между ценой открытия стартовой свечи и ценой закрытия последующих свечей.
Основное отличие от индикатора Виртуальной Эквити Хирурга в том, что расчеты ведутся в пунктах и есть возможность автоматического выбора варианта, который показывает максимальный результат на заданном временном промежутке.
За это время перепробовал разные способы торговли. Результаты на картинке.
Остановился на следующем варианте:
- одновременное открытие позиций по всем инструментам портфеля, используя показания индикатора;
- индикатор Portfolio Currency v2 загружен на часовом ТФ с периодом оптимизации 25 бар (параметр Period.Opt);
- на каждом инструменте строится сетка позиций с шириной 300 п и шагом 50 п;
- позиции закрываются при достижении общего расчетного профита в 50 п.
Расчетный профит вычисляется по формуле:
Профит = all.cost * Total.TP / Num.Para
где,
all.cost += Стоимость пункта инструмента * Объем позиции инструмента,
Total.TP - общий профит в пунктах,
Num.Para - количество инструментов в портфеле.
На картинке в правом верхнем углу в 3-й строчке выводится следующая информация: расчетный профит в валюте депозита, при достижении которого закрываются все позиции, текущий уровень профита для позиций с заданным магиком, общее количество открытых позиций с заданным магиком.
Login : 1306481
Investor : 8gumonc (read only password)
Сервер - InstaForex-Demo.com
Не скачивается, архив битый. Перезалейте пожалуйста.