Скачать MetaTrader 5

Торговля Портфелем валютных пар - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Reshetov:

Тоже чесал репу на эту тему. Получается, чем меньше участков, тем выше вероятность подгонки.


Чем меньше участков, тем грубее расчет.

Пример такого расчета нахождение позитивного направления для инструментов портфеля. Имеем 2 временные точки. Как ведет себя кривая баланса портфеля между этими точками мы не знаем. Требуется больше информации. Если возьмем, например, 10 временных точек, то ситуация между крайними точками будет уточняться, т.е. получим новые экстремумы. Чем больше таких временных точек, тем больше ситуация уточняется. Наступает момент, когда дальнейшее уточнение данных не понадобится и погрешность расчета будет не существенной.

Yury Reshetov
13475
Yury Reshetov  
kharko:

Чем меньше участков, тем грубее расчет.

Пример такого расчета нахождение позитивного направления для инструментов портфеля. Имеем 2 временные точки. Как ведет себя кривая баланса портфеля между этими точками мы не знаем. Требуется больше информации. Если возьмем, например, 10 временных точек, то ситуация между крайними точками будет уточняться, т.е. получим новые экстремумы. Чем больше таких временных точек, тем больше ситуация уточняется. Наступает момент, когда дальнейшее уточнение данных не понадобится и погрешность расчета будет не существенной.

Я к тому, что если данные брать не на экстремумах, то получаем нечто усредненное. Например, в мелких боковиках информации для анализа портфеля практически нет, а этих самых боковиков хренова куча.
Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Потихоньку вырисовывается ТС.
Задача индикатора Portfolio Currency v2 - зафиксировать групповые движения торговых инструментов портфеля.
Остается открытым вопрос, где выставить точку отсчета и на каком основании? Считаю, что причиной является ее удаленность от пика кривой баланса на заданную величину. Например, в портфеле 10 инструментов. На каждый инструмент отводим 100 п. Итого удаленность экстремума от нулевого уровня составляет более 1000 п. В режиме оптимизации - поиск позитивного направления движения для каждого инструмента портфеля - находим стартовую точку.



Стартовая точка - 29.06.11 18:00. Время можно уточнить, если перейти на младший ТФ. Пик кривой баланса равен 1092 п. Текущее значение равно 1057 п. На картинке расписано текущее значение индикатора по инструментам. Максимальное движение равно 283 п, минимальное движение равно 4 п.

Открываем позиции по указанным направлениям индикатора. Уровень ТП равен, например, 60 п. По уровням индикатора выстраиваем сетку. Шаг сетки равен, например, 200 п. Максимальная ширина сетки равна 1057 п. Параметры сетки делим на количество инструментов. Теперь есть все данные для расчета объема позиции для каждого инструмента: сумма, которой рискуем, максимальная ширина сетки 105 п и шаг сетки 20 п.

Если в процессе торговли индикатор меняет направление движения торговли, то позиция поэтому инструменту локируется. Например, позиция на продажу по USDJPY - движение 4 п - первый кандидат на локирование.

Демосчет.
Login : 1345962
Investor : akz4ysp (read only password)

Сервер - InstaForex-Demo.com


Victor Nikolaev
Модератор
15097
Victor Nikolaev  
kharko:
Адаптировал индикатор Portfolio Currency для торговой системы Т101.
Оригинал ТС http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



В индикатор встроен оригинальный калькулятор для определения общего направления торговли единым портфелем из 14 валютных пар.


Сделал свой вариант индикатора по Т101

Id - это своего рода комплект, у каждого следующего должен быть на единицу больше.

Тогда получится что первый индикатор считает базовую точку для второго, второй для третьего и т.д.

Больше трех смысла особого нет.

Файлы:
Evgeniy Trofimov
2393
Evgeniy Trofimov  

А "базовая точка" - это что такое? Место, откуда нужно начинать оптимизировать? Переворачиваться когда достигаем предельнодопустимой просадки??

И что получается профит? или каждый раз после переоптимизации идёт слив?

Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
В индикатор Portfolio Currency v2 добавил еще один параметр:
Pips - минимальное положительное удаление кривой Баланса в пунктах от нулевого уровня в конечной точке временного интервала. При оптимизации этот параметр находит стартовую точку для построения кривой Баланса.


Файлы:
Evgeniy Trofimov
2393
Evgeniy Trofimov  

Проверил.

Оказалось, что чем чаще идёт переоптимизация - тем хуже результат.

Можете поиграться. Начните с параметров по умолчанию.

Советник:EvgeTrofi_Portfolio (2.1)
Символ:EURUSD
Период:Weekly (2010.07.01 - 2011.07.28)
Входные параметры:FileName=Symbols.csv
Risk=50
OnlyOpenBar=true
MagicNumber=363111459
Lengh=150
NextOptimizeBar=200
Брокер:MetaQuotes Software Corp.
Валюта:USD
Начальный депозит:10 000.00
Плечо:1:100
Результаты
Качество истории:99%
Бары:56Тики:1575425
Чистая прибыль:2 680.10Общая прибыль:9 103.39Общий убыток:-6 423.29
Прибыльность:1.42Матожидание выигрыша:36.71
Фактор восстановления:2.16Коэффициент Шарпа:0.10
Просадка баланса:
Абсолютная просадка по балансу:63.74Максимальная просадка по балансу:3 221.45 (20.28%)Относительная просадка по балансу:20.28% (3 221.45)
Просадка средств:
Абсолютная просадка по средствам:222.45Максимальная просадка по средствам:1 239.75 (10.33%)Относительная просадка по средствам:10.33% (1 239.75)
Всего трейдов:73Короткие трейды (% выигравших):26 (80.77%)Длинные трейды (% выигравших):47 (59.57%)
Всего сделок:168Прибыльные трейды (% от всех):49 (67.12%)Убыточные трейды (% от всех):24 (32.88%)
Самый большой прибыльный трейд:2 403.57Самый большой убыточный трейд:-3 221.45
Средний прибыльный трейд:185.78Средний убыточный трейд:-267.64
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):8 (629.18)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):3 (-55.57)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей):2 862.27 (2)Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей):-3 221.45 (1)
Средний непрерывный выигрыш:3Средний непрерывный проигрыш:1


Файлы:
Evgeniy Trofimov
2393
Evgeniy Trofimov  

А в это время индикатор в MT4 показал такую картину.

Напоминаю, что оптимизация проводилась по 100 свечам W1 до 2010.07.01

Evgeniy Trofimov
2393
Evgeniy Trofimov  

Теперь можно проверять идею об оптимизации. В новой версии моего индикатора оптимизирован период, окрашенный жёлтым цветом. После него идет график, не затронутый оптимизацией.

Параметры индикатора:

extern int Lengh=100; //Длина анализа

extern int Shift=0; //С какой свечи начать оптимизировать

extern string FileName="Symbols.csv"; //Файл с символами и направлениями (-1 продавать, 1 покупать)

extern bool ConsiderSwap = false; //Учитывать свопы

extern bool OptimizeProfit = true; //Оптимизировать по прибыли (быстрая оптимизация)

extern bool OptimizeDrowDown = false; //Оптимизировать по просадке

extern color ColorOptimize = Yellow; //Цвет прямоугольника, закрашивающего оптимизированный интервал

Файлы:
1...345678910
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий