Торговля Портфелем валютных пар - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тоже чесал репу на эту тему. Получается, чем меньше участков, тем выше вероятность подгонки.
Чем меньше участков, тем грубее расчет.
Пример такого расчета нахождение позитивного направления для инструментов портфеля. Имеем 2 временные точки. Как ведет себя кривая баланса портфеля между этими точками мы не знаем. Требуется больше информации. Если возьмем, например, 10 временных точек, то ситуация между крайними точками будет уточняться, т.е. получим новые экстремумы. Чем больше таких временных точек, тем больше ситуация уточняется. Наступает момент, когда дальнейшее уточнение данных не понадобится и погрешность расчета будет не существенной.
Чем меньше участков, тем грубее расчет.
Пример такого расчета нахождение позитивного направления для инструментов портфеля. Имеем 2 временные точки. Как ведет себя кривая баланса портфеля между этими точками мы не знаем. Требуется больше информации. Если возьмем, например, 10 временных точек, то ситуация между крайними точками будет уточняться, т.е. получим новые экстремумы. Чем больше таких временных точек, тем больше ситуация уточняется. Наступает момент, когда дальнейшее уточнение данных не понадобится и погрешность расчета будет не существенной.
Задача индикатора Portfolio Currency v2 - зафиксировать групповые движения торговых инструментов портфеля.
Остается открытым вопрос, где выставить точку отсчета и на каком основании? Считаю, что причиной является ее удаленность от пика кривой баланса на заданную величину. Например, в портфеле 10 инструментов. На каждый инструмент отводим 100 п. Итого удаленность экстремума от нулевого уровня составляет более 1000 п. В режиме оптимизации - поиск позитивного направления движения для каждого инструмента портфеля - находим стартовую точку.
Стартовая точка - 29.06.11 18:00. Время можно уточнить, если перейти на младший ТФ. Пик кривой баланса равен 1092 п. Текущее значение равно 1057 п. На картинке расписано текущее значение индикатора по инструментам. Максимальное движение равно 283 п, минимальное движение равно 4 п.
Открываем позиции по указанным направлениям индикатора. Уровень ТП равен, например, 60 п. По уровням индикатора выстраиваем сетку. Шаг сетки равен, например, 200 п. Максимальная ширина сетки равна 1057 п. Параметры сетки делим на количество инструментов. Теперь есть все данные для расчета объема позиции для каждого инструмента: сумма, которой рискуем, максимальная ширина сетки 105 п и шаг сетки 20 п.
Если в процессе торговли индикатор меняет направление движения торговли, то позиция поэтому инструменту локируется. Например, позиция на продажу по USDJPY - движение 4 п - первый кандидат на локирование.
Демосчет.
Login : 1345962
Investor : akz4ysp (read only password)
Сервер - InstaForex-Demo.com
Адаптировал индикатор Portfolio Currency для торговой системы Т101.
Оригинал ТС http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
В индикатор встроен оригинальный калькулятор для определения общего направления торговли единым портфелем из 14 валютных пар.
Сделал свой вариант индикатора по Т101
Id - это своего рода комплект, у каждого следующего должен быть на единицу больше.
Тогда получится что первый индикатор считает базовую точку для второго, второй для третьего и т.д.
Больше трех смысла особого нет.
А "базовая точка" - это что такое? Место, откуда нужно начинать оптимизировать? Переворачиваться когда достигаем предельнодопустимой просадки??
И что получается профит? или каждый раз после переоптимизации идёт слив?
Pips - минимальное положительное удаление кривой Баланса в пунктах от нулевого уровня в конечной точке временного интервала. При оптимизации этот параметр находит стартовую точку для построения кривой Баланса.
Проверил.
Оказалось, что чем чаще идёт переоптимизация - тем хуже результат.
Можете поиграться. Начните с параметров по умолчанию.
А в это время индикатор в MT4 показал такую картину.
Напоминаю, что оптимизация проводилась по 100 свечам W1 до 2010.07.01
Теперь можно проверять идею об оптимизации. В новой версии моего индикатора оптимизирован период, окрашенный жёлтым цветом. После него идет график, не затронутый оптимизацией.
Параметры индикатора:
extern int Lengh=100; //Длина анализа
extern int Shift=0; //С какой свечи начать оптимизировать
extern string FileName="Symbols.csv"; //Файл с символами и направлениями (-1 продавать, 1 покупать)
extern bool ConsiderSwap = false; //Учитывать свопы
extern bool OptimizeProfit = true; //Оптимизировать по прибыли (быстрая оптимизация)
extern bool OptimizeDrowDown = false; //Оптимизировать по просадке
extern color ColorOptimize = Yellow; //Цвет прямоугольника, закрашивающего оптимизированный интервал