Абсурдность стоп лосса - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
речь шла о том, что потеря возникает при условии закрытия именно по сл или по тп, в отличии от закрытия по рынку
Если хотите, чтобы Вас поняли, - покажите расчеты.
Спред целиком взимается с трейдера строго в момент открытия позиции. Независимо от того, считаете ли Вы матожидание торговли или нет.
Я вижу, что эквити в момент открытия позы уменьшается на спред. Моя реальность - это эквити. Потому я и считаю, что спред с меня уже взяли. Но в конечном счете разницы никакой. Пусть закрытия.
Важно, что никакого раздвоения спреда нетЯ так понимаю, что это вопрос точки зрения: при открытии, при закрытии или половина при открытии, а другая при закрытии. Это не суть.
Можно рассмотреть простой пример.
Имеем нетто-позицию по некоторому финасовому инструменту размером X лот. Допустим мы изменяем позицию на ∆X в большую (или меньшую сторону), затем на ∆X в меньшую (или большую). Каковы будут наши издержки на это изменение догадаться нетрудно: 1 спред (точнее ∆X * 1спред).
Теперь несколько усложним задачу. Проводим серию изменений, например -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. Вопрос, каковы будут издерки в этом случае? Решаем: |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, далее 12∆X*1/2spread. Ответ 6∆Xspread.
И последннее каково будет МО, если мы проведем эту серию "вслепую", так сказать (случай, когда при закрытии глаз, задействуется "третий глаз" мы здесь не рассматриваем)? Ответ: МО=-6∆X spread ( или 1/2spread - это уж кому как больше нравится).
За сим раскланиваюсь, извините спешу?
если система основана на ловле разворотных точек . . . тогда стоп лосс в целом способен увеличить прибыльность стратегии .
Я так понимаю, что это вопрос точки зрения: при открытии, при закрытии или половина при открытии, а другая при закрытии. Это не суть.
Можно рассмотреть простой пример.
Имеем нетто-позицию по некоторому финасовому инструменту размером X лот. Допустим мы изменяем позицию на ∆X в большую (или меньшую сторону), затем на ∆X в меньшую (или большую). Каковы будут наши издержки на это изменение догадаться нетрудно: 1 спред (точнее ∆X * 1спред).
Теперь несколько усложним задачу. Проводим серию изменений, например -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. Вопрос, каковы будут издерки в этом случае? Решаем: |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, далее 12∆X*1/2spread. Ответ 6∆Xspread.
И последннее каково будет МО, если мы проведем эту серию "вслепую", так сказать (случай, когда при закрытии глаз, задействуется "третий глаз" мы здесь не рассматриваем)? Ответ: МО=-6∆X spread ( или 1/2spread - это уж кому как больше нравится).
За сим раскланиваюсь, извините спешу?
Ещё один стереотип.
СПРЕД НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Вааще, Ни при открытии, ни при закрытии. Спред это не плата. Это естественная разница между прибытым к доске стакана в данный миг лучшим предложением о покупке и лучшем предложением о продаже.
Взимается комиссия а не спред. И то, что некоторые дц "для удобства" типа компенсируют свои расходы из спреда, ничего не меняет.
Спред устанавливает рынок а не дц. И то, что некоторые дц рулят спредом ничего в теории рынка не меняет.
Фантазеры, из разговора о стоплоссе пришли к разговору о спреде. )
Не уж-то не понятно, если купил дешевле то нужно продать дороже, но ни как не дешевле того, что купил. Стоп при покупке это ваша заявка на продажу дешевле цены покупки.
ЗЫ: Мать купила золото в сбербанке, я говорю, а если ща как долбанет вниз а она, ну и пусть все равно продам только когда цена продажи будет выше цены покупки(железная логика и не переубедить её ни как, ни какими индикаторами и торговыми стратегиями) ))) и ведь уже вышла в плюс за 3 месяца ))))
Ещё один стереотип.
СПРЕД НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Вааще, Ни при открытии, ни при закрытии. Спред это не плата. Это естественная разница между прибытым к доске стакана в данный миг лучшим предложением о покупке и лучшем предложением о продаже.
Взимается комиссия а не спред. И то, что некоторые дц "для удобства" типа компенсируют свои расходы из спреда, ничего не меняет.
Спред устанавливает рынок а не дц. И то, что некоторые дц рулят спредом ничего в теории рынка не меняет.
В принципе правильно. Комиссия взымается напрямую, а спред вероятностно. Хотя результат примерно тот же.
взымается/не взымается, а спред это потеря именно в момент открытия трейда. Если захочешь после открытия сделки сразу вывести бабло, то по любому прийдется закрыть и будет минус спред. Со следующим тиком это уже игра начинается :) Может удастся отыграть потерю, а может ее увеличить
взымается/не взымается, а спред это потеря именно в момент открытия трейда. Если захочешь после открытия сделки вывести бабло, то по любому прийдется закрыть и будет минус спред. Со следующим тиком это уже игра начинается :)
Конечно. Просто выигрыш спреда происходит при игре именно с рынком, а не при борьбе с "алчными дц", как тут принято считать.
Конечно. Просто выигрыш спреда происходит при игре именно с рынком, а не при борьбе с "алчными дц", как тут принято считать.
...ЗЫ: Мать купила золото в сбербанке, я говорю, а если ща как долбанет вниз а она, ну и пусть все равно продам только когда цена продажи будет выше цены покупки(железная логика и не переубедить её ни как, ни какими индикаторами и торговыми стратегиями) ))) и ведь уже вышла в плюс за 3 месяца ))))
Не знаю, как и куда он вложился, но теперь не здоровается...
....а спред это потеря именно в момент открытия трейда....
потеря, но, как может оказаться, не вся...
открылись - спред 1п, а подали запрос на закрытие - спред уже 10п. Деватся некуда, заплатили спред 10п при выходе.
вообще, этот плавающий спред, акаянный, штука такая, бесполезно ждать момента его минимального значения, при выходе он может быть всегда максимальным...
я ни на что не намекаю, но последнее время тенденция к переходу брокеров на плавающий спред.