советник по корреляции - страница 2

Новый комментарий
 
Советую, набросьте индикатор изменения эквити от Хирурга и посмотрите, что при данных сочетаниях пар не наблюдается периодичности, и какой-либо закономерности не прослеживается. Эквити просто коррелирует с одной из пар. Поэтому гораздо проще торговать только по этой паре, хотя бы потому, что маржи уйдет в 6 раз меньше.
 
ТЗ - техническое задание для создание советника

Значит так, при включении советника он должен открыть ордера следующим оброзом
1. Выставляет ордера (первый вариант)
EURUSD - buy
GBPUSD - buy
AUDUSD - buy
USDCAD - sell
USDCHF - sell
USDJPY - sell

2. Выставляет ордера(второй вариант)
EURUSD - sell
GBPUSD - sell
AUDUSD - sell
USDCAD - buy
USDCHF - buy
USDJPY - buy

Дать рекомендации игракам, лучше включать советник и начинать торг с утра часов 6-10, всегда первый вариант, когда сработают ордера и закроются или в плюс или в минус, потом второй вариант. Ни каких индикаторов.

- Магик
- В советнике в параметрах меняется - лот
- Ко-во ордеров можно менять - один (рекомендации - один)

- Валюты - прописать вот эти шесть (можно добавить ещё валюты, для гурманов, в параметрах установить, что можно их включать или выключать)

- Чтобы можно было выбрать или первый вариант выставления ордеров или первые и второй (поставите переключение)

Потому что я смотрю что первый вариант выгодней, здесь играют 5 валю против одной, а в первом варианте 1 против 5, так что я думаю вообще можно использовать только первый вариант, но лучше поставите переключения.

- Тейк профит и стоп лосс - можно менять по умолчанию - 0 (рекомендации - не ставить)

- И сама фишка, закрытие прибыли или минуса по средсвам, имено по средсвам а не по балансу, в этом и заключается смысл, мы не ставим Тейк профит и стоп лосс и получается мы не паримся сколько нужно стопов сколько профита, ну Вы поняли чисто математика в любом случае я думаю будет прибыль, в этом я убедился.

- Вот советник, единсвенный, котрый я нашёл в инете, он только закрывает ордера, можно его доработать, или взять от туда этот супер код и использовать.

Скачать советник - закрывает ордера по средсвам

 
cashyra666:
ТЗ - техническое задание для создание советника

Значит так, при включении советника он должен открыть ордера следующим оброзом
1. Выставляет ордера (первый вариант)
EURUSD - buy
GBPUSD - buy
AUDUSD - buy
USDCAD - sell
USDCHF - sell
USDJPY - sell

2. Выставляет ордера(второй вариант)
EURUSD - sell
GBPUSD - sell
AUDUSD - sell
USDCAD - buy
USDCHF - buy
USDJPY - buy
Что-то похожее уже было. Малое Неветеранское кольцо.
 
Reshetov:

Самое главное отсутствует, а именно вычисление корреляций на исторических данных. А следовательно, получается игра в угадайку: упадет доллар или нет?

Чтобы просчитать корреляции нужно загрузить советник из прикрепленного файла. Открыть в терминале чарты валютных пар на D1 и на один из них кинуть советник, убедиться что мордочка советника улыбается. Эксперт создаст в папке путь_к_терминалу/experts/files файл с названием r-portfolio-curr.csv

Проще говоря он скинет исторические котировки валютных пар в этот самый файл. Теперь по котировкам нужно просчитать корреляции, чтобы вычислить арбитражные ситуации по историческим данным.

Идем на сайт http://r-portfolio.sourceforge.net

Загружаем инсталляшку rpsetup4.exe. Инсталлируем, запускаем, нажимаем кнопку "Старт" и скармливаем котировки из файла r-portfolio-curr.csv

Получаем просчитанный арбитраж на истории и видим, что выгодно было ставить в короткую позу, а что в длинную и в каких пропорциях.

Только следует обратить внимание на то, что пары USD* перевернуты, т.к. программа их показывает их как *USD, т.е. все пары считает в баксах. Соответственно, если дана рекомендация, например, покупать CHFUSD, то значит нужно продавать USDCHF.


Юрий, я посмотрел советник и не совсем понял как можно вместе с валютами, у которых примерно равная доходность на один тик сравнивать золото с совершенно другой ценой тика. Вы то пользуетесь сами этими расчетами? Какой набор пар используете?
 
FION:
Юрий, я посмотрел советник и не совсем понял как можно вместе с валютами, у которых примерно равная доходность на один тик сравнивать золото с совершенно другой ценой тика.

Вы путаете доходность финансового инструмента и доход с одного контракта.

Например, у нас два финансовых инструмента А и B c разной ценой, например, цена A вдвое больше B. Кредитное плечо у обоих одинаково. Если оба инструмента дали одинаковый доход в пипсах, то доходность у них разная, т.к. у А маржа будет вдвое больше, а следовательно если Вы инвестируете по N% от депозита в оба инструмента, то А даст вдвое меньшую доходность, по сравнению с B.

Доход (прибыль) финансового инструмента без учета кредитного плеча считается по формуле: OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()

Доходность без учета кредитного плеча будет: OrderClosePrice() / OrderOpenPrice() - 1.0

Если значение доходности умножить на 100, то получим доходность инвестиций в процентах.

Поскольку моя программа дает рекомендации в виде инвестиций в процентах от депозита, то соответственно ей необходимо учитывать доходность финансовых инструментов, а не доход с 1 лота (тем паче, что размеры контрактов могут быть различными и размеры пипсов у разных инструментов тоже не всегда и не у всех брокеров равны).

FION:


Вы то пользуетесь сами этими расчетами? Какой набор пар используете?

Пользуюсь. Но только могу сказать, что код советника - это пример того, как скидывать котировки из MT4 в файл для программы, а не конкретный набор инструментов для реального трейдинга. Чтобы инвестиции были успешным необходимо подбирать финансовые инструменты с устойчивыми корреляциями на истории. А иначе программа посоветует инвестировать в инструменты которые уже перепроданы или перекуплены. Т.е. если устойчивости корреляций между инструментами в портфеле не наблюдается, то программа показывает потенциальную перекупленность либо перепроданность по инструментам с максимальными инвестициями по рекомендации.
 
Спасибо за ответ, буду помаленьку разбираться .)
 
FION:
Спасибо за ответ, буду помаленьку разбираться .)

Эта программа показывает все наиболее вкусные арбитражные ситуации, которые имели место на истории.

Но каждый финансовый инструмент ведет себя индивидуально. Например, если программа советует инвестировать в покупку швейцарского франка по максимальной доле от депо - CHFUSD в верхней строчке, то делать этого нельзя. Скорее всего швейцарский ЦБ видит ситуацию примерно также, а ему не выгодно чтобы франк стал легкой добычей для трейдеров и может запросто начать интервенцию. Поэтому нужно подождать, когда CHF обвалится, т.е. на USDCHF будет рост и только после того, как бакс отыграется на швейцарце, открывать короткую по данной паре, т.е. покупать франки - продавать баксы.

Другие пары могут иметь свои особенности и хитрости.

Самое главное, что программа убирает лишнюю информацию, т.е. обнуляет не слишком перспективные пары на предыдущей истории. А это значительно упрощает анализ.

 
Значит так, поторговал я и обнаружил вариант где проиграть нет возможности, только выиграть. Открываем ордера следующим образом:

первая комбинация

EURUSD - buy
GBPUSD - buy
AUDUSD - buy
USDCAD - buy
USDCHF - buy
USDJPY - buy

или

второя комбинация

EURUSD - sell
GBPUSD - sell
AUDUSD - sell
USDCAD - sell
USDCHF - sell
USDJPY - sell

Получаем следующую комбинацию, что первые пары, которые играют против доллара будут балансироваться парами в которых доллар главный.

Входить в рынок можно по индикатору ! IN10TION NewsReader v09.99i lite, смотрим на цифры и красный столбик, ориентироваться лучше по EURUSD, если евро сильнее, то ставим первую комбинацию, если доллар сильнее, то вторую. Но даже если Вы не сможете определиться, все равно в какую сторону открыться, просто прибыль надо будет ждать чуть дольше, а может и нет, это как рынок будет играть, ведь пары могут по разному двигаться. Одно точно, что Вы ни кода не проиграете, это в своём роде баланс валют. И ещё чтоб прибыль снять быстрее, нужно открывать дополнительные ордера, опять же за пару часов Вы увидите куда идёт рынок и посмотрев на индикатор ! IN10TION NewsReader v09.99i lite Вы увидите какая валюта слабее и какая валюта сильнее и вот на эту пару и добавляем ордер. Допустим мы открыли первую комбинацию, смотрим через пару свеч (1 час),что у нас всё в норме пара EURUSD растёт, смотрим на индикатор ! IN10TION NewsReader v09.99i, а там EUR имеет цифры 6.6 а USD имеет цифры 2.2 ну Вы поняли это примерно и красный столбик EUR выше столбика USD,Вы сами увидите как свеча начнёт резко расти, тут Вы и выставляете ордер и у Вас получается перевес в лотах и в итоге, прибыль. Так можете смотреть все три первые пары и выставлять дополнительные ордера, вторые три пары в этом случае играю баланс.

Да чтоб было проще ставим Советник - Закрыть прибыль по средствам
http://www.onlinedisk.ru/file/673932/ и снимаем прибыль

Я играю так, закинeл 2000 центов в instaforex время 1 час, плечо 1:500, лот - 5
В советнике выставляю плюс +1000 и минус -2000, бывает, что в день снимаю прибыль и опять выставляю ордера, к утру можно ещё снять 10 баксов. Удачи
 

Не лучше ли в таком случае не тратить маржу на 6 пар, а открываться по одной, той, которая "сильнее"? Зачем нужно этот обоз из висящих позиций тянуть, если они ни прибыли, ни убытка большого, как Вы говорите, не дают?

Хотя, в последнем сомневаюсь, проверял аналогичные сочетания пар, используя индикатор изменения эквити. Никакой это не беспроигрышный вариант, скажу я вам. Все равно весь портфель коррелирует с одной парой, превалирующей по объему.

А значит, опять же, торгуйте по этой одной паре и не тратьте время на ожидание выхода всего обоза в плюс, если таковой случится вообще.

 
Ну вот система работает, помоленьку снимаю прибыль, а чтоб Вам легче было выставлять ордера, вот скрипт, который выставляет на шесть пар ордера, как на buy таки на sell.
В начале торгов смотрим на график и запускаем скрипт или Open_Looser_6_Pairs-buy или Open_Looser_6_Pairs-sell, лоты ставим сами по вкусу, я торгую лотам 3, потом доливаю ещё пару ордеров лотом 3, скрипт должны находится в папке scripts, советник в папке experts, ну и конечно через пару свечей (1час) быдет понятно куда идёт рынок и соответствено мы открываем дополнительные ордера в сторону плюса, для увеличения прибыли. Не забываем вешать советник - Закрыть прибыль по средствам и снимаем прибыль.
Скачать набор
http://www.softcash.net/shop/scripts+sovetnik.zip
123
Новый комментарий
Причина обращения: