Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Планируешь заказать программу? Узнай, как получить желаемый результат
Nefedov Kirill
2889
Nefedov Kirill 2009.05.23 10:37 

Всем привет.


Родилась идея сделать библиотеку для восстановления эквити из истории сделок.

Задача состоит в том, что на одном счете работает эксперт на нескольких валютных парах. Торговля идет на всех парах одновременно. Каким способом восстановить эквити из истории сделок.


При тестировании эксперта в тестере эквити можно наблюдать, хотелось бы восстанавливать её из истории сделок.


Можно конечно же писать в файл значение эквити после каждой закрытой сделки на счете, но это не очень хороший способ.


Боле менее готовое решение не встречал, поэтому хотелось бы или ссылку где описано как это сделать (хотя бы теорию), либо готовую реализацию или конструктивные предложения в данную ветку.


Функцию расчёта хотелось бы применять для анализа выкладываемых стейтов разными пользователями на данном форуме, для анализа счета по инвест паролю.


Если будут желающие посотрудничать в разработке с предоставлением кодов (публично), то скрипт или эксперт, уйдет в CODE BASE, если поможите теорией, то опубликование исходных кодов по моему желанию, все зависит от сложности реализации.

Dmitry Fedoseev
41208
Dmitry Fedoseev 2009.05.23 11:39  
HIDDEN писал(а) >>

Каким способом восстановить эквити из истории сделок.

1. Делаем массив длинной равной количеству минут от времени открытия первого ордера в истории сделок и до последнего закрытия. Это будет массик эквити.

2. У каждого ордера известно время открытия и время закрытия. Смотрим на минутках, как менялась цена и для каждый минуты рассчитываем прибыль ордера в этот момент времени и добавляем ее к элемнту соответсвующей минуты в общий массив эквити. Так для каждого ордера.

Вопрос с первой минутой после открытия ордера. Здесь, наверно, следует использовать цену закрытия бара, что гарантирует использование цены существовавшей после открытия ордера, а с остальными минутами использовать High или Low. Для минуты закрытия ограничиться ценой Open.

Faith
25
Faith 2011.07.20 09:44  
Народ, если есть такая возможность поделитесь пожалуйста шаблоном как рассчитать эквити по истории сделок в эксель. Заранее большое спасибо
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий