Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот если произвести промежуточную фильтрацию, как это и следует делать.
Ничего не следует, дудки. Если специально обрезать производные, то получим обрезанные производные, ничего удивительного. А если не обрезать, то будут необрезанные.
Выкидывать на мороз информацию только для того, чтоб подогнать систему под свои методы анализа - это тупиковый путь, особенно для торговой системы: нам важно получать достоверную информацию о наличии сигнала в реальном времени, фильтрация же вносит групповую задержк, да еще и обрезает высокочастотную половину спектра импульса, как раз ту, которая обеспечивает хороший детектируемый фронт.
Короче, после сглаживания можно сколько угодно определять сигнал и даже достоверно его найти, только вот практически эта информация на момент ее получения уже ничего не стоит. Поэтому я категорически против какой-либо предварительной фильтрации, работать надо с чистыми котировками.
Ничего не следует, дудки. Если специально обрезать производные, то получим обрезанные производные, ничего удивительного. А если не обрезать, то будут необрезанные.
Выкидывать на мороз информацию только для того, чтоб подогнать систему под свои методы анализа - это тупиковый путь, особенно для торговой системы: нам важно получать достоверную информацию о наличии сигнала в реальном времени, фильтрация же вносит групповую задержк, да еще и обрезает высокочастотную половину спектра импульса, как раз ту, которая обеспечивает хороший детектируемый фронт.
Короче, после сглаживания можно сколько угодно определять сигнал и даже достоверно его найти, только вот практически эта информация на момент ее получения уже ничего не стоит. Поэтому я категорически против какой-либо предварительной фильтрации, работать надо с чистыми котировками.
Ну не следует, так и не следует... Это ваша точка зрения. И я не буду с этим спорить.
Но в этом случае вести речь о производных некорректно.
данные для первых 10 производных EURUSD:
Этот набор чисел - НЕ производные!
Ряд Тейлора на разностях d1, d2, ... d8.
GBPUSD Daily
1) без промежуточной фильтрации разностей
2) с промежуточной фильтрацией разностей
То есть типа процент угаданных знаков приращений... неблагодарное это дело, мне кажется... не вылезти тут из-под шума, придется работать в пределах 50-55% где-то. Хотя, возьму на заметку.
нет, суммировать величины приращений в сторону прогноза и отдельно в противоположную. Делить одно на другое - формула профит фактора. Нетолько % угаданных знаков, но и сами величины приращений учитываются
Этот показатель одновременно учитывает нетолько ошибку прогноза, но и угаданный сигнал. Т.е. по сути сигнал/шум в терминах ЦОС (наверное))) т.к. не силён в ЦОС). И он не требует НР ошибки прогноза, как например оценка через ско ошибки и т.д.
На счёт того, как должна быть распределена ошибка. Мне тоже кажется, что пофиг) Понятно почему эконометристам надо, чтобы ошибка была белым шумом: нулевое мо - отсутствие тренда в ошибке, конечная дисперсия - ошибка не вырастает до непредсказуемых размеров лишая смысла оценку полезного сигнала (детерминированной составляющей). Но до сделок ещё не дошли. Простая установка стоп-лосса способна обрезать нежелательные хвосты и ограничить дисперсию распределение возвратов сделки. Т.е. пока шум может быть любым, если это не мешает критерию оценки качества модели. Если оценке сигнал/шум всё равно до распределения сигнала и шума, то мы можем качествено оценить модель, а это всё что нужно на этом этапе. имха
И надо ошибку учитывать не в классическом понимании как разность прогноз-реальность, а учитывать направление ошибки. Сразу перейти к трейдерским реалям, где ошибка в нужном направлении не ошибка, а профит)) Т.е. если прогноз - рост на 40п, а выросли на 100,то не надо строго судить модель) Например, трендслежение основано на таких ошибках-выбросах в нужную сторону. Стоп-лоссом обрезают распределение приращений в убыточной зоне и ловят редкие выбросы за много сигм в нужном направлении не выставляя тейк-профитов. И если посмотреть распределение возвратов, то оно будет далеко не нормальным, как и распределение ошибки. Предложенная формула ПФ это учитывает.
Ряд Тейлора на разностях d1, d2, ... d8.
GBPUSD Daily
1) без промежуточной фильтрации разностей
2) с промежуточной фильтрацией разностей
1. Вы всего лишь доказали этим, что если в ряде обрезать старшие производные, то он будет аппроксимироваться рядом Тейлора. Это ясно и ежу. В конце концов можно зафильтровать котировки до такой степени, что они вообще превратятся в прямую лилию, что тогда еще сильнее радоваться? Нас интересует исходный ряд, и только он.
2. Эти прибамбасы на практике бесполезны, повторяюсь, по причине вносимой задержки. Мы занимаемся не аппроксимацией функции, а детектированием и прогнозом в реальном времени. На вашей же картинке видно, что фильтрованный сигнал отстает, а это неприемлемо, т.к. принимать решение на вход в сделку надо здесь и сейчас, а на следующем отсчете уже будет поздно. Поэтому единственный вариант - опережающий прогноз на основе выделения локальных закономерностей нелинейными методами и нелинейными же критериями, которые показывали бы, насколько хорошо мы угадали текущую структуру и параметры системы.
В нашем случае задача синтеза оптимального управления нестандартна, поэтому трюки, описанные в книжках по электронике и радиолокации, по большей части не подходят.
нет, суммировать величины приращений в сторону прогноза и отдельно в противоположную. Делить одно на другое - формула профит фактора. Нетолько % угаданных знаков, но и сами величины приращений учитываются
Этот показатель одновременно учитывает нетолько ошибку прогноза, но и угаданный сигнал. Т.е. по сути сигнал/шум в терминах ЦОС (наверное))) т.к. не силён в ЦОС). И он не требует НР ошибки прогноза, как например оценка через ско ошибки и т.д.
На счёт того, как должна быть распределена ошибка. Мне тоже кажется, что пофиг) Понятно почему эконометристам надо, чтобы ошибка была белым шумом: нулевое мо - отсутствие тренда в ошибке, конечная дисперсия - ошибка не вырастает до непредсказуемых размеров лишая смысла оценку полезного сигнала (детерминированной составляющей). Но до сделок ещё не дошли. Простая установка стоп-лосса способна обрезать нежелательные хвосты и ограничить дисперсию распределение возвратов сделки. Т.е. пока шум может быть любым, если это не мешает критерию оценки качества модели. Если оценке сигнал/шум всё равно до распределения сигнала и шума, то мы можем качествено оценить модель, а это всё что нужно на этом этапе. имха
Все это верно только если мы рассматриваем систему, которая постоянно прогнозирует и совершает сделки. Но совершенно не подходит к варианту, когда система детектирует оптимальные точки входа, где по ее мнению возможен качественный прогноз, и только потом выбирает направление прогноза. на практике може быть 2-5 входов в неделю на минутном графике, т.е. количество сделанных прогнозов менее 0.1% от количества отсчетов октировки.
И надо ошибку учитывать не в классическом понимании как разность прогноз-реальность, а учитывать направление ошибки. Сразу перейти к трейдерским реалям, где ошибка в нужном направлении не ошибка, а профит)) Т.е. если прогноз - рост на 40п, а выросли на 100,то не надо строго судить модель) Например, трендслежение основано на таких ошибках-выбросах в нужную сторону. Стоп-лоссом обрезают распределение приращений в убыточной зоне и ловят редкие выбросы за много сигм в нужном направлении не выставляя тейк-профитов. И если посмотреть распределение возвратов, то оно будет далеко не нормальным, как и распределение ошибки. Предложенная формула ПФ это учитывает.
Хех, это конечно заманчиво, но нужная ошибка-выброс происходит ПОСЛЕ того, как мы купили. А оценить критерий и определить направление надо ДО входа. Таким образом, если мы ДО входа знаем, что выброс в одну сторону более вероятен, чем выброс в другую, мы можем просто учесть это в своей системе, и впредь пользоваться.
Кроме того, зря я по ходу стер схему: на ней были нарисованы ДВЕ ошибки: 1) внутренняя ошибка моделирования, про которую я и говорил, что она должна быть нормальной и некоррелированной, т.к. это критерий того, что модель адекватно описыввает структуру системы (эконометрика тут не причем), и 2) ошибка прогноза, которая не должна и не будет нормальной, т.к. на входе есть те самые непредсказуемые ненормальные выбросы. Причем это даже хорошо, поскольку в противном случае даже наш потенциальный заработок, скорее всего, гарантированно был бы равен 0.
ну да ладно... переубеждать не буду... делайте как знаете...
Но сдаётся мне, что с задачей синтеза оптимального управления вы не знакомы -- здесь я не имею ввиду тестерный "оптимизатор".
Ряд Тейлора на разностях d1, d2, ... d8.
Для того, чтобы применять разложение в ряд Тейлора нужно, чтобы функция была бесконечно дифференцируема.
Однако различные random walk (в том числе с непредсказуемыми моментами высоких порядков) не дифференцируемы. А цены весьма похожи на random walk :)
Для того, чтобы применять разложение в ряд Тейлора нужно, чтобы функция была бесконечно дифференцируема.
Однако различные random walk (в том числе с непредсказуемыми моментами высоких порядков) не дифференцируемы. А цены весьма похожи на random walk :)
Совершенно верно. Именно поэтому речь нужно вести не о производных, а о приращениях. Близость же полученных приращений к производным можно оценить с помощью ряда Тейлора, формально подставляя полученные приращения вместо фигурирующих в ряде Тейлора производных. Полученная результирующая оценка ряда косвенно указывает на качество приближения.