Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глядя на картинку кажется что ряд нестационарный - обычные рыночные котировки. Но по происхождению - он стационарен - сумма синусоид. Как на интервале данной выборки показать что интуиция ошибается? Например с целью выделять в реальных котировках сильно/слабо нестационарные участки?
Повторюсь, ответ на такой вопрос неоднозначен. Но можно попробовать, используя, например, тест Дики-Фуллера, описание которого можно найти в инете.
.
и ещё
Купер. Вероятностные методы анализа сигналов и систем.
p.s. надеюсь, автор темы не против короткой ремарки, faa1947 никак не поймет, что его любимый пакет не предназначен для анализа рыночных рядов с нестабильными вероятностными характеристиками.
Вот картинка - по виду обычные котировки, на самом деле сумма синусоид. Интересно можно определить что это стационарный ряд?
faa1947
если не сложно покажите практическое применение экон. пакета !
Вообще-то статья основана на реальных котировках и проведен функционально полный анализ. Подготовлено продолжение с выходом на профит советника, находится на согласовании с метаквотами.
статья честно говоря не впечатлила...
К сожалению, не только Вас. Я не первый раз пытаюсь повернуть дискуссии на форуме в сторону использования методов эконометрики (мат.статистики). Вместо этого на форуме процветают притянутые за уши иные теории вместо специальных заточенных под экономику методов и мат аппарата. Продвигаются "велосипеды", например "медленные и быстрые", хотя это называет тайм фреймом и имеется в любом терминале и эти свойства широко использовались японцами еще 300 лет назад.
Ладно, поныл и хватит. Крутите педали дальше.
Кстати, интересно было бы посмотреть, что сказал бы этот экономический пакет на приведенных данных.
С точностью до наоборот, предназначен и имеет огромный набор инструментов для анализа, в частности имеет набор тестов для анализа стабильности модели.
если не сложно покажите практическое применение экон. пакета !
Вообще-то статья основана на реальных котировках и проведен функционально полный анализ. Подготовлено продолжение с выходом на профит советника, находится на согласовании с метаквотами.
статья честно говоря не впечатлила...
К сожалению, не только Вас. Я не первый раз пытаюсь повернуть дискуссии на форуме в сторону использования методов эконометрики (мат.статистики). Вместо этого на форуме процветают притянутые за уши иные теории вместо специальных заточенных под экономику методов и мат аппарата. Продвигаются "велосипеды", например "медленные и быстрые", хотя это называет тайм фреймом и имеется в любом терминале и эти свойства широко использовались японцами еще 300 лет назад.
Ладно, поныл и хватит. Крутите педали дальше.
по большому счету эконометрика подразумевает и использование экон индикаторов,а с оными проблемы по понятным причинам ( в основном для полного анализа на истории) ... но сейчас не об этом...
я в общем не против ни каких методов...главное чтоб работало...вот и хотелось бы посмотреть реальное применение к рынку..есть у вас модель ? - покажите..
чисто спортивный интерес...
Без вопросов. Здесь, в моей статье, это делается и для этого участка. Это не сумма синусоид.
А на рынке ряд не описывается стабильной моделью, т.к. свойства ряда меняются.
Делают стабильные модели на нестационарном рынке.
... "медленные и быстрые", хотя это называет тайм фреймом и имеется в любом терминале ...
Опять вы не туда..... Это принципиально разные, несопоставимые вещи.... Ну да я вижу, это бесполезно вам объяснять....