Скачать MetaTrader 5

Какие дни недели подходят для торговли - страница 12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Петр
6085
Петр 2011.05.06 15:57  
Avals:

все знания получены на сборе статистики. Даже рефлексы у животных)))
Угу. Ни одно животное не пострадало...
Vasiliy Sokolov
22601
Vasiliy Sokolov 2011.05.06 17:14  

Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.

А если серьезно, то я еще в 2009 году выкладывал скрипт в кодебазу, который все эти дни недели подсчитывает. Об этом писал еще Ларри Вильямс, в своей книге Долгосрочные успехи краткосрочной торговле. Всем интересующимся - туда.

В 2009 я мало смыслил в статистике, и сейчас сделал бы скрипт совершенно по-другому. В частности, если вы действительно хотите измерить эффекты от дня недели, а не просто узнать среднюю температуру по палате, то вам необходимо во-первых, сравнивать не сами цены, а их доходности, во-вторых, необходимо учитывать недельные тенденции. Т.е. ценовые колебания необходимо брать от аппроксимирующей линейной функции рассчитанной для пяти дней недели. Если регулярно, результат закрытия скажем пятницы, будет ниже уровня линии тренда линейной функции, значит мы действительно можем говорить о присутствии эффектов дня недели. Таким же методом можно вычислить показания для дня месяца и дня года например.

Олег
1087
Олег 2011.05.06 17:38  
C-4:

Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.

А если серьезно, то я еще в 2009 году выкладывал скрипт в кодебазу, который все эти дни недели подсчитывает. Об этом писал еще Ларри Вильямс, в своей книге Долгосрочные успехи краткосрочной торговле. Всем интересующимся - туда.

В 2009 я мало смыслил в статистике, и сейчас сделал бы скрипт совершенно по-другому. В частности, если вы действительно хотите измерить эффекты от дня недели, а не просто узнать среднюю температуру по палате, то вам необходимо во-первых, сравнивать не сами цены, а их доходности, во-вторых, необходимо учитывать недельные тенденции. Т.е. ценовые колебания необходимо брать от аппроксимирующей линейной функции рассчитанной для пяти дней недели. Если регулярно, результат закрытия скажем пятницы, будет ниже уровня линии тренда линейной функции, значит мы действительно можем говорить о присутствии эффектов дня недели. Таким же методом можно вычислить показания для дня месяца и дня года например.


Метода тоже - не фонтан. Тренд - как апроксимирующая линейная функция данных 4-х дней недели? А если пон-ср было падение а затем в четверг - рост, то что покажет эта апроксимация?

Фиксация прибыли в пятницу начинается с середины или конца европейской сессии - в течении дня V-образная структура цены. Что покажет апроксимация?

Тренд и флэт - абстрация. Такая же как ГРААЛь - у каждого свое представление

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.05.06 19:10  
FAGOTT:


Метода тоже - не фонтан. Тренд - как апроксимирующая линейная функция данных 4-х дней недели? А если пон-ср было падение а затем в четверг - рост, то что покажет эта апроксимация?

Фиксация прибыли в пятницу начинается с середины или конца европейской сессии - в течении дня V-образная структура цены. Что покажет апроксимация?

Тренд и флэт - абстрация. Такая же как ГРААЛь - у каждого свое представление

Вы неправильно пишите. Надо так:

Фиксация прибыли в пятницу начинается с середины или конца европейской сессии, только не вздумайте проверять!

Потому что вы проверять не умеете. И методы у вас хреновые! Один раз я такое видел! Смотрите картину в посте!



Vasiliy Sokolov
22601
Vasiliy Sokolov 2011.05.06 21:50  
FAGOTT:


Метода тоже - не фонтан. Тренд - как апроксимирующая линейная функция данных 4-х дней недели? А если пон-ср было падение а затем в четверг - рост, то что покажет эта апроксимация? Фиксация прибыли в пятницу начинается с середины или конца европейской сессии - в течении дня V-образная структура цены. Что покажет апроксимация?

Тренд и флэт - абстрация. Такая же как ГРААЛь - у каждого свое представление


Тренд - апроксимирующая функция данных 5 дней недели: Анализируемый день минус 2 дня, анализируемый день плюс два дня. Например, анализируем среду:

Среда оказалась гораздо ниже основной тенденции (красная линия). Записываем среде "минус". Если таких низких сред окажется достаточное кол-во, то их результирующая точка окажется гораздо ниже результирующей линии общей тенденции. Если наоборот, среды в целом будут выше средней тенденции, то их средняя точка будет выше средней линии тренда. И лишь в том случае, если половину сред будет выше, а другая половина ниже средней линии, то их общий результирующий результат будет ноль или около того, т.е. их общий результат будет приближаться к общей тенденции:

Что касается внутредневных пятничных формаций, то здесь конечно тупо аппроксимировать не получиться, но и в этом случае задача решается.

Олег
1087
Олег 2011.05.07 10:53  
C-4:


Тренд - апроксимирующая функция данных 5 дней недели: Анализируемый день минус 2 дня, анализируемый день плюс два дня. Например, анализируем среду:

Среда оказалась гораздо ниже основной тенденции (красная линия). Записываем среде "минус". Если таких низких сред окажется достаточное кол-во, то их результирующая точка окажется гораздо ниже результирующей линии общей тенденции. Если наоборот, среды в целом будут выше средней тенденции, то их средняя точка будет выше средней линии тренда. И лишь в том случае, если половину сред будет выше, а другая половина ниже средней линии, то их общий результирующий результат будет ноль или около того, т.е. их общий результат будет приближаться к общей тенденции:

Что касается внутредневных пятничных формаций, то здесь конечно тупо аппроксимировать не получиться, но и в этом случае задача решается.


Все задачи решаются, вопрос только как их решить.

Например, первая ваша картинка - пон-ср тренд вниз, четверг - фиксация прибыли? В пятницу - продолжение тренда, так как прибыль уже зафиксирована. Хотя если подходить формально, то 4-е дня - тренд вниз и, следовательно высока вероятность фиксации прибыли в пятницу.

Глобально - смысла нет никакого в таком определении тренда. Почему? На первой картинке - первые три дня и есть тренд. Четверг - смена тренда. А модель будет все еще показывать его продолжение.

Тренд - это что? Он определяется где - на часовых, на минутных данных? На дневных, месячных? Если тренд - апроксимирующая прямая, то флета вообще не существует? Ведь очень трудно подобрать такой участок, где апроксимирующая функция строго горизонтальна.

Vasiliy Sokolov
22601
Vasiliy Sokolov 2011.05.07 19:42  

В том то и дело, что мы не случайно берем апроксимацию с заглядыванием вперед на 2 дня. Т.е. нам уже известен тренд, который будет завтра и после завтра и он уже учтен в нашей сегодняшней апроксимирующей функции, а значит он учтен и в сегодняшнем движении.

Также необходимо различать разность между задачами: найти эффекты фиксации прибыли и найти эффект дня недели. Это разные задачи и обе они решаются по-разному, я лишь предлагаю решение второй из них (определить вероятность и силу закрытия дня в том или ином направлении).

Что же касается первого рисунка, то по нему ни чего нельзя сказать ни об одном из дней недели. Возможно это просто комбинация случайных чисел. Однако например, если хотя бы один из десяти четвергов будет иметь тенденцию к повышению, то не важно будет он закрываться выше или ниже апроксимирующей функции, его результат все равно поднимет средний результат всех четвергов выше нуля (средний минус будет меньше, а средний плюс больше). В самом деле, если из тысячи бросков монеты 50 не являются случайными и всегда положительны, то 25 бросков превратятся в положительные, что вызовет результат 475 против 525.

Когда все значения подсчитаны, то апроксимирующая прямая - будет нулевой или нейтральной линией (поэтому она и параллельна полу на втором рисунке). Если какая-либо точка будет существенно ее превышать или наоборот будет гораздо ниже ее, то это точка и будет тем, что мы ищем - эффектом четверга или пятницы, потому что это только возможно в случае не случайности закрытия какого-либо дня недели (по факту средний результат будет всегда отличаться от нулевой линии, но предельное отклонение при котором можно говорить о его не случайности можно высчитать).

Так же важно учитывать возможность чередования дней недели: среда - вверх, затем четверг - вверх, и т.д. Если это чередование имеет место, а скорее всего так и есть, то простое собирание всех дней в одну кучу ни чего не даст - мы просто получим 50/50. Но это чередование можно учесть, применив скользящее окно расчета.

1...56789101112
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий