Индекс мировых валют (четко видно как "мыльный пузырь" лопнул) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что используете для анализа: тики, OHLC или еще что?
имхо трудно найти взаимосвязь на на разных инструментах, т.к. рыночные ордера никак не взаимосвязаны между собой, я считаю, что на тиках нет мультивалютных зависимостей
я брал цены закрытия
я брал цены закрытия
ОК, уже некий конструктив в топике, замечу сразу, что Close ничем не лучше/хуже Open, ибо закрытие бара сопровождается открытием нового, как и ТФ это вводимая дискретность временных интервалов
Вы учитывали весовые коэффициенты каждой пары относительно одной валюты? ведь изменение на 1 пипс EURUSD намного "дороже" чем USDCHF к примеру
Николай,никто не отговаривает Вас от вашего метода торговли. Просто введите весовые коэффициенты для каждой пары. Выше давал ссылку на ветку, где привдены процентное отношение между парами в общем мировом денежном потоке. Вставте их в своб формулу .Получите новую более верную кривую. Машина сама все так и будет считать хоть но закрытию хоть по открытию. А у Вас будет более достоверна линия, а метод торговли будет прежний. Ради интереса проверте как разнятся эти кривые.
Подумайте сами, у Вас евро/ бакса в мире 28% в обороте, а бакс/иены всего 14%. Но евро стоит 1.3 бакса, а сам бакс стоит 82 иены. У Вас сейчас из формулы можно выбросить все пары без иены. Их доля в итоге не более 1-2 %. А все остальное это кроссы с иеной, а это не верно, если Вы говорите о потфеле пар(валют).Это еще как-то можно оправдать при торговле только кроссами иены, да ито под вопросом. Не поленитесь проверте, ведь Вам нужно только забитьь в формулу коэффициенты, а машина посчитает. И выложете здесь.Или нам всем нос утрете, или поймете свою неправоту.
Николай,никто не отговаривает Вас от вашего метода торговли. Просто введите весовые коэффициенты для каждой пары. Выше давал ссылку на ветку, где привдены процентное отношение между парами в общем мировом денежном потоке. Вставте их в своб формулу .Получите новую более верную кривую. Машина сама все так и будет считать хоть но закрытию хоть по открытию. А у Вас будет более достоверна линия, а метод торговли будет прежний. Ради интереса проверте как разнятся эти кривые.
Подумайте сами, у Вас евро/ бакса в мире 28% в обороте, а бакс/иены всего 14%. Но евро стоит 1.3 бакса, а сам бакс стоит 82 иены. У Вас сейчас из формулы можно выбросить все пары без иены. Их доля в итоге не более 1-2 %. А все остальное это кроссы с иеной, а это не верно, если Вы говорите о потфеле пар(валют).Это еще как-то можно оправдать при торговле только кроссами иены, да ито под вопросом. Не поленитесь проверте, ведь Вам нужно только забитьь в формулу коэффициенты, а машина посчитает. И выложете здесь.Или нам всем нос утрете, или поймете свою неправоту.
Я малость не понял Вас.
Вы хотите, чтобы я при открытии портфеля 28 ордеров - ордеру Евро/бакс отдал 28% портфеля, бакс/иене 14% портфеля и т.д.?
Или же к ценовому индексу прикрутить объем? То есть, если A=EURUSD, B=USDJPY, Z-другая пара, тогда (A*0.28+B*0,14+....Z*0,01)/28=Index?
Во 2 случае не вижу смысла, это просто изменит величину итогового индекса, но график останется тем же.
В 1 случае смысл торговли всеми 28 инструментами теряется, тогда проще 1 парой, так как другие пары не смогут возместить убытки eur/usd
Или Вы что-то другое имели ввиду?
Шизокос по форуму.
Интересно будет посмотреть, как это вы будете одновременно покупать все 8 валют. Пусть даже и с разными весами. Против ZAR'а ? Или NOK'а ?
Ах да! Вы ж пары собрались покупать. 28 штук. Ну-ну. Не забудьте дроби сократить, ежли уму хватит.
Удачи, конечно, если что.
1. Торговать пОртфелем не проще, чем 1 парой, а намного сложнее. Одна ошибка, и у вашего пОртфеля дно отвалится.
2. Если вы не выбираете пары, а складываете в пОртфель все подряд, то это не пОртфель, а мусорное ведро или авоська бомжа.
3. Разобраться с 8 индексами проще, чем с 28 валютными парами.
4. Умножать пары на какие-то коэффициенты - ошибка. Объемы торгов по валютной паре или доля валюты в общей массе всех мировых бумажек не имеет никакого отношения к курсу валюты.
5. Хорошие индексы должны быть НЕЗАВИСИМЫ, я бы даже сказал ОРТОГОНАЛЬНЫ, иначе отних будет вреда больше, чем пользы.
6. Все пары для расчета индексов не нужны, достаточно количество индексов-1. Арбитраж - это другая тема и там рыбы нет.
пОртфель - это ты на что намекаешь? я про О.