Индекс мировых валют (четко видно как "мыльный пузырь" лопнул) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шизокос по форуму.
Удачи, конечно, если что.1. Торговать пОртфелем не проще, чем 1 парой, а намного сложнее. Одна ошибка, и у вашего пОртфеля дно отвалится.
2. Если вы не выбираете пары, а складываете в пОртфель все подряд, то это не пОртфель, а мусорное ведро или авоська бомжа.
3. Разобраться с 8 индексами проще, чем с 28 валютными парами.
4. Умножать пары на какие-то коэффициенты - ошибка. Объемы торгов по валютной паре или доля валюты в общей массе всех мировых бумажек не имеет никакого отношения к курсу валюты.
5. Хорошие индексы должны быть НЕЗАВИСИМЫ, я бы даже сказал ОРТОГОНАЛЬНЫ, иначе отних будет вреда больше, чем пользы.
6. Все пары для расчета индексов не нужны, достаточно количество индексов-1. Арбитраж - это другая тема и там рыбы нет.
+6
Особенно общественность любит глючить по поводу пункта 4.
Ни на что не намекаю. Просто портфЕль - это такая емкость для кучи баксов, а про что мы тут говорим - это по-моему пОртфель.
........
5. Хорошие индексы должны быть НЕЗАВИСИМЫ, я бы даже сказал ОРТОГОНАЛЬНЫ, иначе отних будет вреда больше, чем пользы.
........
5. Так-то оно так. Только им пофигу. Видимо они вредные.
;)
Индикатор.
beekeeper:
Исходя из исторических цен (в пределах 0.6-3.6) разработчикам индюка предлагаю использовать котировки USD\JPY, GBP\Jpy (и им подобным) числом, деленным на 100.Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.
Версия 1.1
Николай, посмотрите эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Там даны данные по объемам и процентном соотношении по годам. Учтите доли пар в вашей формуле и посмотрите как ранятся линии старого варианта и нового и выложите здесь оба рисунка .
Версия 1.2
Проценты за 2010 год, некоторые взяты приблизительно.
Павел, срасибо за труд. Вот и сразу видно, что совершенно разные кривые.И это еще при таком масштабе.А если перейти на меньший фрейм, то там вообще разница огромная между кривыми.Никто не говорит, что это истина в последней инстанции, но хоть некоторое приближение.......
Разница сумм значений курсов финансовых инструментов связана с разными объёмами торговых операций (из-за коэффициентов в ind_INDEX 1.2).
По евробаксу большой объём, по некоторым парам почти 0.
Но для торговли на основе индекса объёмы реальной торговли кажется не важны.
Думаю более уместны коэффициенты на основе стоимости пункта.
ОК, уже некий конструктив в топике, замечу сразу, что Close ничем не лучше/хуже Open, ибо закрытие бара сопровождается открытием нового, как и ТФ это вводимая дискретность временных интервалов
Вы учитывали весовые коэффициенты каждой пары относительно одной валюты? ведь изменение на 1 пипс EURUSD намного "дороже" чем USDCHF к примеру
Коэффициенты на основе стоимости пунктов. Минус в том что используются текущие стоимости пунктов, т.е. коэфффициенты не рассчитываются автоматически.