Странный косяк - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тестировании используется метод "все тики...". в этом режиме тики ЭМУЛИРУЮТСЯ терминалом (а не воспроизводятся из исторических файлов). В пределах 30 минут цена может гулять по бару как ей вздумается и на каждом прогоне эти гульки могут выдавать совершенно разные внутрибарные цены. У вас есть сделки, закрывающиеся не на границе бара, а внутри него. Соответственно цена закрытия запросто может быть разной не только на разных машинах, но и на одной и той же но при запуске в разное время. Соответственно гдето стоп сработает (внутри бара) а гдето - нет. сделки закрываются в разное время, соотвтетственно следующие открываются в разное и начинается рассогласование. известные грабли, к сожалению,....
Гарантируемая повторяемость результатов возможна только в режиме "по ценам открытия", но они не будут совпадать с реалом если вы не прикрутите контроль, чтобы ордера открывались и закрывались строго на границах баров (кому он правда такой нужен на реале?! :) ).
... если вы не прикрутите контроль, чтобы ордера открывались и закрывались строго на границах баров (кому он правда такой нужен на реале?! :) ).
Сколько людёв, столько и мнениёв. Я только такими и пользуюсь.
В тестере или на реале? если в тестере - то понятно (избавляемся от непредсказуемой эмуляции). А если на реале - то нет: почему, например, на 30 минутном тайме цена во время 14:30 имеет больший "вес" или "приоритет" перед ценой, которая была в 14:21?
Я понимаю что "на заре туманной юности" когда биржи действительно физически закрывались по вечерам - это была действительно "цена закрытия торгов" (на этой бирже) и она имела существенное значение для анализа т.к. к моменту закрытия народ фиксировал свои позиции и всякое такое..... Но сейчас-то торговля идет непрерывно 24/7! есть конечно сессионные волны активности но цен закрытия как таковых нет, тем более на тех 30 минутах на которых тестит топикстартер ;)
В тестере или на реале? если в тестере - то понятно (избавляемся от непредсказуемой эмуляции). А если на реале - то нет: почему, например, на 30 минутном тайме цена во время 14:30 имеет больший "вес" или "приоритет" перед ценой, которая была в 14:21?
Я понимаю что "на заре туманной юности" когда биржи действительно физически закрывались по вечерам - это была действительно "цена закрытия торгов" (на этой бирже) и она имела существенное значение для анализа т.к. к моменту закрытия народ фиксировал свои позиции и всякое такое..... Но сейчас-то торговля идет непрерывно 24/7! есть конечно сессионные волны активности но цен закрытия как таковых нет, тем более на тех 30 минутах на которых тестит топикстартер ;)
В тестировании используется метод "все тики...". в этом режиме тики ЭМУЛИРУЮТСЯ терминалом (а не воспроизводятся из исторических файлов). В пределах 30 минут цена может гулять по бару как ей вздумается и на каждом прогоне эти гульки могут выдавать совершенно разные внутрибарные цены. У вас есть сделки, закрывающиеся не на границе бара, а внутри него.
Тики генерятся на основе меньшего из доступных фреймов. Если есть минутки, цена гуляет в пределах минутного бара, что вообщем-то не так и страшно. И при каждом прогоне эти гульки будут совершенно одинаковы. Рандома я так понимаю в генерации тиков нет, или он не такой уж и рандомный. Во времена постоянных спредов и стоплевелов прогон от прогона не отличались вовсе.
А вот то, что нельзя самому задавать серверное окружение: среды, свопы, стоплевелы и т.д. это на мой взгляд большой минус, но позиция MQ по этому вопросу однозначна и не в пользу творческого человека. Мотивировка защита от дурака и злоупотреблений стейтовтирателями. А то, что терминал может цепануть на все выходный например какой-нибудь экстремальный спред, став совершенно непригодным для тестирования - это типа нормально. И танцуй с кустарным бубном типа, вроде TakeMySpread....
З.Ы. Кстати, неплохо хотя бы в отчете тестера среди прочих параметров выводить спреды, свопы, шмопы. Будет меньше подобных вопросов. Да и самого иной раз утомляет проводить мини-расследования пытаясь выявить эти параметры.
Тики генерятся на основе меньшего из доступных фреймов. Если есть минутки, цена гуляет в пределах минутного бара, что вообщем-то не так и страшно. И при каждом прогоне эти гульки будут совершенно одинаковы.
а вот тут как раз и могут быть различия: 30-ти минутные истории могут быть и одинаковыми, но остальные - нет, на одной машине не закачаны минутки и гульки одни, на другой перед тестированием щелкали на минутный график и там история минуток есть и там гульки совсем другие :(
вообщето тестер перед тестирование рисует полоску и пишет "используется Н4", "используется Н1", "используется M30".... но с какого бара/времени - не известно. а былобы неполохо вывести эти точки в отчет тестирования.
на одной машине не закачаны минутки и гульки одни, на другой перед тестированием щелкали на минутный график и там история минуток есть и там гульки совсем другие :(
Подготовка истории лежит целиком на совести пользователя. Как по мне - это правильно. Всегда всю историю рассчитываю только из минуток. ХЦ кажется тоже так поступает... Хотя лично мне тики, тем более сгенеренные вообще не нужны, смысл опускаться ниже минуток? Как-то сделал супернейро пипсатор, обрадовался. Оказалось банально поймал закономерности в работе генератора тиков)
З.Ы. Кстати, неплохо хотя бы в отчете тестера среди прочих параметров выводить спреды, свопы, шмопы. Будет меньше подобных вопросов. Да и самого иной раз утомляет проводить мини-расследования пытаясь выявить эти параметры.
+стотыщпяцот
Это основные факторы, являющиеся грузилами для ТС, тянущими любимую эквитю на дно, скрыты от невооруженного взгляда.
Скажем, если бы показывалась гистограмма спреда под графиком эквити баланса, то можно было бы наглядно видно, где пипсаторы начинают буксовать (хотя это уже наверное к МТ5, в МТ4 спред в истории постоянный)
вообщето тестер перед тестирование рисует полоску и пишет "используется Н4", "используется Н1", "используется M30".... но с какого бара/времени - не известно. а былобы неполохо вывести эти точки в отчет тестирования.
ха, может вам еще и заварочки? )))
Тики - случайный процесс, и на самом деле стоило бы сказать спасибо, что каждый раз получаются разные варианты. Качество модели, конечно, плохонькое)))
В тестировании используется метод "все тики...". в этом режиме тики ЭМУЛИРУЮТСЯ терминалом (а не воспроизводятся из исторических файлов). В пределах 30 минут цена может гулять по бару как ей вздумается и на каждом прогоне эти гульки могут выдавать совершенно разные внутрибарные цены.
Вы совсем не прочитали мой пост, ордер закрылся за баром (выше High)
а вот тут как раз и могут быть различия: 30-ти минутные истории могут быть и одинаковыми, но остальные - нет, на одной машине не закачаны минутки и гульки одни, на другой перед тестированием щелкали на минутный график и там история минуток есть и там гульки совсем другие :(
вообщето тестер перед тестирование рисует полоску и пишет "используется Н4", "используется Н1", "используется M30".... но с какого бара/времени - не известно. а былобы неполохо вывести эти точки в отчет тестирования.
История на обоих терминалах была взята из один и тех же минутных архивов и конвертировалась в 5 15 и 30 минут последовательно. История абсолютно эдентична.
Все в принципе выяснено, вопрос в том, где можно еще кроме МТ протестировать совтеников на MQL с задаваемым спредом и стоп уровнями, или как вскрыть эти файлы чтобы отредактировать это дело.