Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Провел обучение почти 72 часа на текущий момент. О чудо. из 200 лучших результатов, больше 123 проходят успешно форвард тестирование. Можно пытаться профитно играть в угадайку.
Увеличение времени обучения вело к постепенному улучшению результата на Sample периоде. Что естественно. Результат за 72 часа превзошел результат за 2 часа более чем в 4 раза. Результат OOS тоже в конечном счете улучшился, но о постепенности тут говорить не приходится, был очевидный провал.
__________
2. О чем это говорит?
1. Если многократное воспроизведение эксперимента покажет повторяемость данного "чуда" для разных времён и народов инструментов, можно говорить о закономерности полученного результата.
2. Пока почти ни о чём. См. пункт 1.
Попробую рассуждать логично.
1) Что такое закономерность? Одинаковое поведение цены при определенных условиях.
2) Что описывают условия? Некоторые выбранные характеристики графика цены.
3) Храктеристики графика цены постоянны? В целом непостоянны.
4) Чем определяется характеристика? Показателями по времени и по цене.
5) Следовательно, когда возможно одинаковое поведение цены? Возможно при непостоянных(разных) показателях.
6) Что характеризует непостоянство показателей? Характеристики процесса, учитывающие время и цену, описывающего изменение показателей.
7) Следовательно, что такое закономерность на рынке? Закономерность - это одинаковое поведение цены при определенных изменениях характеристик процесса,учитывающих время и цену, и описывающего изменение показателей характеристик графика цены, описывающих закономерность.
Получается, что закономерность от подгонки отличается тем, что условия реализации закономерности(одинакового поведения) меняются синхронно с изменением графика цены по неким законам, а у подгонки - не меняются. Получается, что статично заданные условия могут описывать закономерность редко, т.к. постоянных характеристик у рынка гораздо меньше, чем переменных. Грань таким образом выделяет динамические системы анализа как тип, которому присущи лучшие возможности описания закономерностей.
Да я в курсе.. Не буду этим заниматься. Я сконфигурировал в принципе мысль.Но пока комп не отличит кота от кошки по внешним признакам, этим мучиться бесполезно.А когда отличит, рынок будет иметь совершенно другой вид.. :о)
Попробую рассуждать логично.
1) Что такое закономерность? Одинаковое поведение цены при определенных условиях.
Цена не может быть одинаковой при определенных условиях. Проще говоря вероятность того, что история повториться с точностью до пипса близка к 0. Причина тому - наличие шума в котировках.
Поскольку ТА основан на поиске чего то там в прошлом, дабы эксплуатировать это самое нечто в будущем, то:
1. Шум - некие паттерны прошлого без памяти - случайные процессы. Поскольку имеет место дисперсия, то паттерны в исторических данных распределены неравномерно, т.е. то густо, то пусто. Нарвавшись на значительное скопление шумовых паттернов предшествующих некоему поведению цены с большой вероятностью, ТС во время оптимизации (обучения) может принять эти самые паттерны за "торговые сигналы". Естественно, что такие "закономерности" с очень малой вероятностью пройдут форвардные тесты, т.к. чрезмерное скопление на разных участках исторических данных, маловероятно, а отсутствие стабильных причинно-следственных связей, т.е. памяти даст убыток.
2. Реальные торговые сигналы - некие паттерны прошлого предшествующие некоему поведению цены в будущем, т.е. процессы неслучайные и имеющие память. Поскольку данные паттерны предшествуют торговым сигналам, то они скапливаются равномерно, т.е. сначала паттерн, потом торговый сигнал - стабильная причинно-следственная связь (Если она нестабильна - это уже не закономерность). Если ТС выявит эти самые закономерности, хотя бы частично, то может пройти форвардные тесты.
Теоретически можно попытаться отфильтровать шум от закономерностей. Т.е. на форвардных тестах взять все торговые сигналы и разделить на две категории:
1. Сигнал дал убыток - шум
2. Сигнал дал профит - закономерность
Далее, например, можно обучить НС отличать шум от закономерностей по дополнительным признакам. В результате, получаем ТС с шумоподавителем. Какой-то процент шума все равно просочиться, но 100% шумоподавителей в природе не бывает
Короче говоря, фильтровать базар нужно по результатам форвардных тестов - вне выборки, т.е. OOS, а не на репрезентативной выборке - Sample. Если фильтровать сигналы на Sample, что многие пытаются сделать - получаем подгонку в квадрате.
1. Сигнал дал убыток - шум
2. Сигнал дал профит - закономерность
хахахахахахахаха
Это как деление животных на "вредных" и "полезных"... Так и тут - есть движение цены... Но если мы на нем копейку заработали, то снисходим до того, чтобы именовать его "закономерным"... Иначе это бессмысленный "шум" - конечно, нам же от этого лучше не стало, это обязано быть случайностью...
Шаманы! Антропоцентристы! Бога не гневите!
:)
Причем здесь кошки?
Отвечу песней (Эдуард Суровый).. Можно обойтись и без кошек, но суть от этого не меняется.. Мы заставляем машину мерить душу линейкой.. и пытаемся ещё выявить закономерности. Они несомненно есть, но их можно рассматривать или все одновременно (что займёт какие то довольно большие ресурсы) или не париться с прикручиванием к текущей истории по одному/нескольким инструментам, потому что это сто проц. подгонка.А поскольку это фактически броуновское движение, можно получать только фрагментарные результаты. Как тут например (+/-/++/---/+/--/+++/--/+/--/).Визуально кажется, что плюсов больше, потому что мы хотим этого, но на самом деле это не так..
скорее всего следующий вопрос - А где песня? :о))
Они несомненно есть
"потому что мы хотим этого, но на самом деле это не так.." :)
какой-то китаец