Evgeniy Gutorov+волны рынка
Заинтересовало следующее мнение.
"любой индикатор каким хорошим небыл не сможет в полной мере отобразить картину поведения рынка - весь вопрос всегда будет заключаться в том что рынок динамичен и всегда меняет свое поведение - это говорит о том что как бы вы не пытались подстраивать индикатор под рынок (настраивать его период) через некоторое время этот рынок опять сменит свою частоту - динамика - это стабильность получения дохода.. В свое время когда познакомился с системой трех экранов я ее немного не мог понять но мысль связать поедино несколько ТФ была очень заманчиваой - прошло время больше года прежде чем я смог реализовать осцилятор на основе любого известного - чтобы воочию увидеть как ведет себя рынок и каково будет дальнейшее его поведение..Мысль реализовалась за пару дней - но к ней пришлось идти почти год. ТАк вот по поводу динамичности рынка можно сказать что в данный момент времени очень точно отображает поведение рынка только один период индикатора в другой момент времени правильно отображает рынок совершенно другой период индикатора поэтому даже используя комплексный метод суммирования мы никодга не сможем увидеть что же на самом деле и как в дальнейшем будет поведение цены, в теориии да на практике удалось реализовать тот осцилятор который и позволяет увидеть картину реального поведения цены все его изломы и точки разворота цены, волну движения рынка.."
Решил скрестить подходы, или найти параллели с распределениями и получить схожую картинку. Только распределение рассмотреть в ином ключе. Но по порядку.
Для начала, надо обговорить, что скрестить разные тф можно 2-мя способами.
1- брать квадратные окна (например 2,4,16 баров) на всех тф, от младшего к старшему.
2- брать окна синхронно на разных тф. То есть 512 баров на м1, 256 баров на м2, 128 баров на м4. (для картинки попробуем сначала этот вариант).
В обычных индикаторах, обычно самая "быстрая"-красная линия с картинки, представляла бы собой информацию с самого младшего тф, а "медленная"-фиолетовая, старшего тф.Но это в обычных. В сути же, у индикаторов "один и тот же период" но разные амплитудные характеристики. Так что для этого варианта более логичным смотрится что красная линия-это информация со старшего тф, а фиолетовая-наоборот с младшего.
Если индикатор сделали лично Вы и точно понимаете, что на нем отображается - считайте, что создали Грааль.
По теме ветки легко сообразить что автор не я. Но есть мысли по этому поводу. Прошу не засорять ветку распределениями. Речь скорее пойдёт про многократные прогоны(итерационные методы),
с поиском коэффициентов. А распределение в этом плане тоже можно представить как коэффициент.
Еще, конечно дисперсию процесса надо считать.
Насчет - с какими ТФ работать - самый сложный вопрос. Я лично строю гистограммы распределения приращений и оттуда рассчитываю объем выборки. Насчет - смотреть сразу несколько ТФ - не пробовал. Интересно посмотреть на Ваши исследования.
По теме ветки легко сообразить что автор не я. Но есть мысли по этому поводу. Прошу не засорять ветку распределениями. Речь скорее пойдёт про многократные прогоны(итерационные методы),
с поиском коэффициентов. А распределение в этом плане тоже можно представить как коэффициент.
Еще, конечно дисперсию процесса надо считать.
Насчет - с какими ТФ работать - самый сложный вопрос. Я лично строю гистограммы распределения приращений и оттуда рассчитываю объем выборки. Насчет - смотреть сразу несколько ТФ - не пробовал. Интересно посмотреть на Ваши исследования.
Вы прикалываетесь? решили так зарекламиться?
а тему почему так назвали?
а тему почему так назвали?
Какое ваше-то дело, как я назвал тему? Жесть какая-то. Это что, форум тамплиеров и крестовых походов?
Почитал ветки, выбрал что понравилось, вот и назвал.
Какое ваше-то дело, как я назвал тему? Жесть какая-то. Это что, форум тамплиеров и крестовых походов?
Почитал ветки, выбрал что понравилось, вот и назвал.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Заинтересовало следующее мнение.
"любой индикатор каким хорошим небыл не сможет в полной мере отобразить картину поведения рынка - весь вопрос всегда будет заключаться в том что рынок динамичен и всегда меняет свое поведение - это говорит о том что как бы вы не пытались подстраивать индикатор под рынок (настраивать его период) через некоторое время этот рынок опять сменит свою частоту - динамика - это стабильность получения дохода.. В свое время когда познакомился с системой трех экранов я ее немного не мог понять но мысль связать поедино несколько ТФ была очень заманчиваой - прошло время больше года прежде чем я смог реализовать осцилятор на основе любого известного - чтобы воочию увидеть как ведет себя рынок и каково будет дальнейшее его поведение..Мысль реализовалась за пару дней - но к ней пришлось идти почти год. ТАк вот по поводу динамичности рынка можно сказать что в данный момент времени очень точно отображает поведение рынка только один период индикатора в другой момент времени правильно отображает рынок совершенно другой период индикатора поэтому даже используя комплексный метод суммирования мы никодга не сможем увидеть что же на самом деле и как в дальнейшем будет поведение цены, в теориии да на практике удалось реализовать тот осцилятор который и позволяет увидеть картину реального поведения цены все его изломы и точки разворота цены, волну движения рынка.."
Решил скрестить подходы, или найти параллели с распределениями и получить схожую картинку. Только распределение рассмотреть в ином ключе. Но по порядку.