Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Счёт один. Счёт ТФ не различает.
Картинка у меня не сохранилась... а здесь где то выкладывал... Локовая система практически беспроигрышна!!! - она пунктовая и тренды и ТФ - по барабану. Вначале открываеться 2 позы бай -селл одновременно - потом по уровням добавляються опять бай-селл - потом начинаеться меняться вес лотов и расстояния между ними. И всё по системе.
При неудачном стечении обстоятельств - движении цены безоткатно вы через определённое растояние например 1000пп - выходите в ноль.
Простейший пример со встречными ордерами выше.
Я не понимаю, где выше или ниже и какой пример.
Можно вести беседу более предметно?
Или лень пару лишних кнопок нажать?
Я не понимаю, где выше или ниже и какой пример.
Можно вести беседу более предметно?
Или лень пару лишних кнопок нажать?
Откройте два встречных ордера и закройте каждый из них когда он будет в плюсе(то есть в разное время). Тогда Вы получите прибыль пропорциональную пипсам каждого ордера, а при неттинге будите сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).
Так я вроде обратного никогда не утверждала. Более того -- я как раз сторонница работы со встречными (локовыми) ордерами, если вы этого не заметили.
Легко понять что Вы ошибаетесь.
Откройте два встречных ордера и закройте каждый из них когда он будет в плюсе(то есть в разное время). Тогда Вы получите прибыль пропорциональную пипсам каждого ордера, а при неттинге будите сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).
Ну так чего? Найдётся достойный оппонент?
Несмотря на то что очевидно что при неттинге прибыль стратегии будет в общем случае всегда меньше или равна чем если использовать локи, но Вы все равно этим никого не убедите.
Нетиинг выгоден ДЦ и разработчикам программного обеспечения так как позволяет съэкономить на обработке меньшего количества ордеров.
Ну так чего? Найдётся достойный оппонент?
вечером нарисую свою систему локирования - но она для одной ТС, а не в как у Вас для двух независимых ТС - у Вас на скрине как раз тот вариант, когда
... а при неттинге будите сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).
ЗЫ: насчет неттинга - пробовал свою локовую систему сделать неттингом - ничего не получилось, наверно ошибка где-то
ха, дак можно ведь открыть 2 ордера в одну и туже сторону и также закрыть когда обе будут в плюсе, и что дальше? В чем фишка локов? А фишки нет.
А если цена пойдёт не туда? Двойной убыток?
А фишка как минимум в том, что, если внимательно посмотреть на рисунок, можно ловить откаты, не закрывая основной позиции.
Т.е. как минимум сэкономить на спреде, не говоря уже о дополнительной прибыли.
Вроде такая простая вещь, а очевидна немногим.
ха, дак можно ведь открыть 2 ордера в одну и туже сторону и также закрыть когда обе будут в плюсе, и что дальше? В чем фишка локов? А фишки нет.