Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 3

[Tantrik]

Swetten:

4. В точке 2 sell (возникает лок)

5. В точке 3 buy

6. В точке 4 sell (возникает лок)

7. В точке 5 buy

Возникший селл в точке 2 вы закрываете (фиксируете прибыль) в точке 3 бай?

Аналогично точка 4? 

[RekkeR]

Swetten:
Реалии таковы: имеют ли право на жизнь подобные локи, или их можно успешно заменить неттингом? 

Подобнные локи имеют право на жизнь, если... есть ясность представления цели и надежда, что эта ясность не покроется туманом. В моем понимании лок может служить для разруливания аховой ситуации, чтобы панически не закрыться сразу с убытком, есть возможность подождать, подумать или см. выше случай с ясностью, что очень теоретично. Есть еще вариант с большим капиталлом и бесконечно долго открытыми позициями, но давайте его упустим.

[[Удален]]

Tantrik:

Возникший селл в точке 2 вы закрываете (фиксируете прибыль) в точке 3 бай?

Аналогично точка 4?

Ну да.

[Tantrik]

Swetten:

Ну да.

Вот, вот - прочитайте мой первый пост!! у вас нет никаких локов - две трендовых ТС на разных таймфреймах.

[[Удален]]

Tantrik:

Вот, вот - прочитайте мой первый пост!! у вас нет никаких локов - две трендовых ТС на разных таймфреймах.

Счёт один. Счёт ТФ не различает.

[Andrei01]

Swetten:

Цифры в студию.

Цифры чего?

Для доказательства нужно сначала ознакомится с аксиомами геометрии, например что через две точки можно провести только одну прямую, соединяющую их кратчайшим растоянием - это значит что все остальные прямые проходящие через две данные точки будут иметь отрезки большие по сумме.

Отсюда даже школьник сможет сделать простой вывод что более длинный путь между двумя точками всегда имеет большее растояние (в данном случае прибыль). :)

Пысы: если хотите доказать недостатки неттинга то это нужно делать не так.

[techno]

вообще локи дело бесполезное, но если системы независимы, и разнонаправленные ордера закрываются в плюс, то лучше так и оставить, чтобы не сбивать системы с их алгоритмов, пусть локируют.

[Andrei01]

Techno:
вообще локи дело бесполезное

Легко понять что Вы ошибаетесь.

Откройте два встречных ордера и закройте каждый из них когда он будет в плюсе(то есть в разное время). Тогда Вы получите прибыль пропорциональную пипсам каждого ордера, а при неттинге будите сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).

[[Удален]]

Andrei01:

Цифры чего?

Для доказательства нужно сначала ознакомится с аксиомами геометрии, например что через две точки можно провести только одну прямую, соединяющую их кратчайшим растоянием - это значит что все остальные прямые проходящие через две данные точки будут иметь отрезки большие по сумме.

Отсюда даже школьник сможет сделать простой вывод что более длинный путь между двумя точками всегда имеет большее растояние (в данном случае прибыль). :)

Мне всё равно -- у меня перед глазами конкретные цифры, а не аксиомы.

Пысы: если хотите доказать недостатки неттинга то это нужно делать не так.

Ну так покажите нам -- как надо. Явите чудо.

[Andrei01]

Swetten:

Ну так покажите нам -- как надо. Явите чудо.

Простейший пример со встречными ордерами выше.