Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
приведи где доказано
Откройте два встречных ордера и закройте каждый из них когда он будет в плюсе(то есть в разное время). Тогда Вы получите прибыль пропорциональную пипсам каждого ордера, а при неттинге будете сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).
Вероятность этого события не рассматриваем так как это зависит от конкретной ТС.
Откройте два встречных ордера и закройте каждый из них когда он будет в плюсе(то есть в разное время). Тогда Вы получите прибыль пропорциональную пипсам каждого ордера, а при неттинге будете сидеть с голым нулем (или в минусе учитывая спред).
неверно. При нетте полностью эквивалентной последовательностью сделок будет открытие сделки в момент, когда в локовом варианте закрывалась первая сделка.
приведи где доказано
Читай ИМХО на стр. 6: там доказательство - если не устаивает - я не виноват... :)
Читай ИМХО на стр. 6: там доказательство - если не устаивает - я не виноват... :)
это лирика. Чистая бухгалтерия говорит что это не так ;) Практический пример - последовательность сделок приведите
неверно. При нетте полностью эквивалентной последовательностью сделок будет открытие сделки в момент, когда в локовом варианте закрывалась первая сделка.
Ну так значит при неттинге эквивалента такой ситуации Вы никогад не получите. Что и требовалось в принципе доказать.
как это?
Локовый вариант: открылись бай и селл равными лотами в точке A. Цена выросла на 10пунктов в т. B - закрыли бай +10п. Затем снизилась на 20п в т.С - закрыли селл и заработали еще +10п. Итого +20п.
Неттинговый вариант. В точке А не открылись т.к. две противоположные позы равным лотом. В точке B открыли селл. В точке С закрыли его. Итого +20п.
Любую локовую систему можно переписать на неттинговую. Можно даже универсальную функцию перевода написать.
А например? :)
А например, что когда открытый в точке 2 селл приносит +100 пипсов, то удерживаемый бай приносит такой же минус и при равном сайзе это эквивалентно простому закрытию в тчке 2 и переоткрытию в точке 3. То есть просто сравнением длин не обойтись ...... Я ж говорю - арифметика рулит. ;) :))))))))))
как это?
Локовый вариант: открылись бай и селл равными лотами в точке A. Цена выросла на 10пунктов в т. B - закрыли бай +10п. Затем снизилась на 20п в т.С - закрыли селл и заработали еще +10п. Итого +20п.
Неттинговый вариант. В точке А не открылись т.к. две противоположные позы равным лотом. В точке B открыли селл. В точке С закрыли его. Итого +20п.
Любую локовую систему можно переписать на неттинговую
На истории всегда гладко.
Можете на пальцах написать алгоритм работы двух данных независимых ТС в одной неттинговой?
А например, что когда открытый в точке 2 селл приносит +100 пипсов, то удерживаемый бай приносит такой же минус и при равном сайзе это эквивалентно простому закрытию в тчке 2 и переоткрытию в точке 3. То есть просто сравнением длин не обойтись ...... Я ж говорю - арифметика рулит. ;) :))))))))))
Благодаря тому, что бай BC удерживается, а не переоткрывается, мы экономим на спреде.