Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Заведи торговый сигнал. Зарабатывай на платной подписке!
Stanislav Korotky
17321
Stanislav Korotky 2010.11.05 08:45 

Провал мыслительной активности ;-) Прошу глянуть на приложенную картинку и пояснить, где засада.

Ситуация. Ведем стратегию парного трейдинга по золоту и серебру. Находим момент, когда золото надо покупать, а серебро продавать. Объемы на момент входа: серебро - 0.1051, золото - 0.1. Входим равными объемами 0.1 (т.е. серебро недонагружено и вроде бы должен быть маленький приоритет золоту). В результате видим, что золото (покупка) росло больше, чем серебро (продажа). В середине вчерашнего дня должна была бы быть прибыль. Наклон серебра за вчера стабильно меньше наклона золота (пробовал разные горизонты масштабирования). Однако результат по всей длительности сделок уходит в минус. Не догоняю.


Leonid Borsky
2386
Leonid Borsky 2010.11.05 09:47  

Для общей  информации (для начала) отмечу, что до  конца первой декады ноября по многолетним сезонным тенденциям спред GCZ0-SIZ0   следует строго ТОЛЬКО ПРОДАВАТЬ!

Т.е. входить  SELL GCZ0 - BUY SIZ0  (или SELL XAGUSD - BUY XAUUSD   )

 

Leonid Borsky
2386
Leonid Borsky 2010.11.05 09:59  


      Далее. Размеры позиций (вернее, их соотношение) вы взяли неправильно. У вас имеет место явный перекос в сторону серебра! По сути, вы торгуете одним серебром, а вовсе не "парно"! Вот почему:
      При расчете вы, скорее всего, не учли текущую волатильность этих инструментов и отношение MODE_TICKVALUE /MODE_TICKSIZE ! А зря.... 
  Смотрите. Вот как мой индикатор рассчитал размеры позиций. (Зел. и син. линии в окне индикатора - это ценовые линии серебра и золота соответственно)

   С левой стороны от названия инструментов в  комменте индикаторного окна указаны размеры без учета волатильности. Как мы видим, при этом соотношение размеров получилость равным SI ^ GC = 1 ^0.95 - почти как и у вас.

    Однако, с правой стороны от названия расчет соотношения размеров С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ дал совсем другой результат!
SI ^ GC = 1 ^ 1.76 - т.е. размер золота нужно брать - в 1.76 раз больше размера серебра!

 

 

Leonid Borsky
2386
Leonid Borsky 2010.11.05 10:13  


  Вот смотрите мои парные сделки по этому спреду за посл 2-3 дня  - я работал краткосрочно только на продажу спреда строго соотношением золото-серебро = 3:2 - и не было ни одного убыточного парного входа :
    Работал краткосрочно на тф=м5-м15    
   2010.11.01 sell 0.03 gcz0 1363.3 1500.0 0.0 2010.11.03 16:31 +92.40
   2010.11.01 buy 0.02 siz0 24.960 21.000 0.000 2010.11.03 16:32 -86.00
==============================

 2010.11.03 16:32 sell 0.03 gcz0  2010.11.03 19:37   -12.90
2010.11.03 16:32 buy 0.02 siz0 2010.11.03  19:37  +45.50

================================= 

2010.11.04 08:39 buy 0.02 siz0 2010.11.04 19:52 +89.50
2010.11.04 08:39 sell 0.03 gcz0  2010.11.04 19:52 -74.70

 

Stanislav Korotky
17321
Stanislav Korotky 2010.11.05 19:04  

Спасибо за разъяснения. Про сезонные тенденции понятно. В данном конкретном случае локальное направление было все же в противоположную сторону - я сейчас подправил соотношение лотов по вашей подсказке - получилось +100 виртуальных баксов нетто при +0.17 XAU -0.1 XAG.

У меня в расчете лотов участвует отношение MarketInfo(symbol_name, MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(symbol_name, MODE_TICKSIZE), так что ошибки вроде нет, тем более, что значение отношения совпадает с вашим без учета волатильности (0.95). Остается парочка вопросов. Например, как считать волатильность. Я тут на форуме задавал вопрос, но никто не ответил. Просто брать размах движения за период? Тогда наверно подойдет коэффиециент масштабирования. Потом не врубился, как на вашем индикаторе ценовые линии уходят в минус. Может там за ноль берется начало (некоторого) дня текущего инструмента? Хотя это не столь важно - просто интересно ;-).

Leonid Borsky
2386
Leonid Borsky 2010.11.05 20:44  

При расчете размеров позиций с учетом волатильности мой алгоритм  учитывает показания индикатора ATR.

А при построении ценовых линий берется разность медленной и быстрой МА по каждому инструменту, - таким образом мы приводим размерности инструментов к "общему знаменателю", т.е. начинаем отсчет от нуля!

Собственно, секрета здесь нет. Код индикатора выложен в свободном доступе в адресе (там вам придется зарегиться, чтобы скачать) -  http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=13 - пост  193-195.

Если вам интересна краткосрочная парная и "тройная" валютная и фьючерсная торговля, присоединяйтесь к обсуждению - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=23

Кстати, вот только-что там  я выложил перспективный парный вход по американским индексам NQZ0- MCZ0 (2^1, покупка спреда) на расхождении и начавшемся схождении:

 

Stanislav Korotky
17321
Stanislav Korotky 2010.11.05 21:06  
Спасибо за приглашение. Щас глянем. Уже попробовал считать волатильность через отношение нормированных диапазонов и через энтропию - не получаю велчины 1.7 для пары золото/серебро ;-).
Stanislav Korotky
17321
Stanislav Korotky 2010.11.05 21:24  
А вот через ATR точно 1.7
Stanislav Korotky
17321
Stanislav Korotky 2010.11.05 22:00  
А через стандартное отклонение тоже другое значение. Получается, что в зависимости от способа расчета волатильности коэффициент-то "плавает" весьма ощутимо. Я так понимаю, что выбор именно ATR произведен эмпирическим путем.
Aleksander
1673
Aleksander 2010.11.05 22:01  

2Леонид - я так понимаю вы не используете Доливки к своим позам? т.е. просто открылись и в момент положительного совокупного результата Закрываете позицию?

---

тут типа теста за полдня, используются доливочки к позициям...


Leonid Borsky
2386
Leonid Borsky 2010.11.05 22:10  

Практически не использую доливки. (Бывает, но очень редко на дуэте CL-6C (1^1.5, нефть-канадец)

Для Альпари это будет "дуэт" QM-USDCAD, - но здесь канадец следует задать "реверсно" и обе позиции открывать в одну сторону!

При парном входе на максимуме расхождения ценовых линий я обычно закрываюсь в точке последующего пересечения этих линий независимо от наличия суммарной прибыли или убытка!

Особенно, на малых тф такая тактика себя оправдывает, - на рис. хорошо видно (по нижнему индикатору спреда), что при таких входах - даже в самых худших случаях  закрытие парной позиции в точке пересечения (схождения) будет либо в безубытке, либо в суммарной прибыли!

RPZ0 - DXZ0 (Еврофунт-Индекс Доллара реверсн.)

 

/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий