Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
результаты есть?
Мартин обсуждать не буду, иначе ветку ждет плохая участь...
Единственное, скажу по мартину, что с точки зрения математики это такая же ТС, как и все остальные. Не хуже, не лучше. Популярность вызвана лишь простотой ТС и неадекватностью пользователей.
Мартин обсуждать не буду, иначе ветку ждет плохая участь...
Единственное, скажу по мартину, что с точки зрения математики это такая же ТС, как и все остальные. Не хуже, не лучше. Популярность вызвана лишь простотой ТС и неадекватностью пользователей.
:)))
я ж не про мартин, даже косвенно о нем не упоминал
hrenfx:
Если вы знаете распределения безоткатных движений фин. инструмента за 20 лет. А это элементарно узнать, проанализировав историю.
Мне интересен анализ безоткатных движений инструмента на длительном историческом интервале...
:)))
я ж не про мартин, даже косвенно о нем не упоминал
Прочтите еще раз первый пост на этой странице и ответьте себе на вопрос, который задан в конце.
Вы уходите от ответа, потому что ответить нечего?
sever30:
Мне интересен анализ безоткатных движений инструмента на длительном историческом интервале...
Блин, не думал, что тут могут быть сложности. Делается так:
Прогоняете ЗигЗаг с условием размера колена >= N и смотрите количество колен. И так для всех интересуемых N. N берется не в абсолютных значениях (пункты), а в относительных.
Получаете таблицу, где в первом столбце N, во втором - количество колен. Это и есть самый простой анализ безоткатных движений.
А ежели синтетик не гарантирует нам стабильность своего поведения в будущем, то к чему он нужен?
Я попытался ответить на ваш вопрос простыми понятными рассуждениями. Не знаю, почему вы адресуете снова мне его.
Если среди всех ФИ на истории все ваши антиподгоночные методы показывают, что ваша ТС работает стабильнее всего на ФИn, то вы сами уже решаете, будете на нем запускать или ничего не будете делать, т.к. осознаете, что гарантий никаких нет и не будет. И до этого момента ни о каких синтетиках в данном посте не упоминал.
Если же немного дальше порассуждать, то может оказаться, что ФИn - синтетик.
Я попытался ответить на ваш вопрос простыми понятными рассуждениями. Не знаю, почему вы адресуете снова мне его.
Если среди всех ФИ на истории все ваши антиподгоночные методы показывают, что ваша ТС работает стабильнее всего на ФИn, то вы сами уже решаете, будете на нем запускать или ничего не будете делать, т.к. осознаете, что гарантий никаких нет и не будет. И до этого момента ни о каких синтетиках в данном посте не упоминал.
Если же немного дальше порассуждать, то может оказаться, что ФИn - синтетик.
Спасибо за ответ..... Ваша логика понятна......
Вопрос для уточнения: почему вы считаете, что подгонка инструмента (синтетика) под параметры ТС есть более "правильный путь", чем подгонка параметров ТС под конкретный инструмент? И вопрос следом: если мы говорим о настраиваемых параметрах ТС, то как задать эти самые изначальные параметры ТС для поиска подходящего синтетика: произвольно, по фен-шую, по дате рождения?
Блин, не думал, что тут могут быть сложности. Делается так:
Прогоняете ЗигЗаг с условием размера колена >= N и смотрите количество колен. И так для всех интересуемых N. N берется не в абсолютных значениях (пункты), а в относительных.
Получаете таблицу, где в первом столбце N, во втором - количество колен. Это и есть самый простой анализ безоткатных движений.
на практике реализовано? есть таблица результатов?
на практике реализовано? есть таблица результатов?
.... ... ...
Сравнение:
Вот не знаю, в тему ли. На основе варианта мультивалютного анализа по 4-м финансовым инструментам (индекс доллара, евро, фунт, франк) реализовал программно алгоритм входа. По сути, вход по одному из названных инструментов реализован на основании конфигурации расположения линий МА всех 4-х инструментов.
Более подробно рассказать не могу. "Секрет фирмы"! Думаю, что сказанного вполне достаточно в "общем виде".
Результат получился крайне удивительным! Оптимизировал советник на месячной истории (с 15 декабря по 17 января).
А потом прогнал по всей имеющейся истории с августа прошлого года по сей день! Посмотрите результат:
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3414.03
Общая прибыль 5213.14
Общий убыток -1799.11
Прибыльность 2.90 Матожидание выигрыша 18.36
Относительная просадка 8.01% (871.89)
Всего сделок 186
Короткие позиции (% выигравших) 91 (80.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 95 (81.05%)
Самая большая прибыльная сделка 70.11 убыточная сделка -176.00
Средняя прибыльная сделка 34.75 убыточная сделка -49.98
==============================================
В алгоритме входа предусмотрены две доливки к первому сигналу входа с неагрессивным прибавлением размера. (0.1-0.2-0.3 - размеры поз.) Т.е. фактически - две ступени неагрессивного мартина. Собственно, и без доливок система работает ничуть не хуже. Итоговая прибыль только меньше (как и просадка).
Интересно, что прогоны (по ценам открытия) с одинаковыми параметрами в разных ДЦ показали примерно одинаковые результаты (броко-альпари-мастерфорекс)! Такие-же графики баланса. Убытки не пересиживаются, а строго закрываются по сигналам советника.
Так что, видимо при таком подходе - явно просматриваются позитивные перспективы для дальнейшей работы. Собираюсь на след. неделе замониторить советник где-нить.