Скачать MetaTrader 5

Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши статьи, помогай другим разработчикам и зарабатывай
hrenfx
3672
hrenfx 2011.02.15 09:33  
C-4:

Просьба по-прежнему остается в силе. Ждем убедительных примеров топикстартера.

Читаем.

P.S. В качестве иллюстрации, можете посмотреть, какие вольности себе позволят Morgan Stanley.

Leonid Borsky
2385
Leonid Borsky 2011.02.15 09:56  

Помнится, я однажды тож попытался было нечто похожее поэкспериментировать.

Но инструменты чуть по иному подобрал:

CL(ЛайтСвит)- BRN(Брент) - 6C(канадец) - USDNOK (реверсная отрисовка)

Планировал реализовывать входы "арбитражно-статистические" относительно средней линии. Но так и не дошли руки конкретно. Увлекся краткосрочными валютными спредами.

Vasiliy Sokolov
21678
Vasiliy Sokolov 2011.02.15 21:32  
hrenfx:

Читаем.

P.S. В качестве иллюстрации, можете посмотреть, какие вольности себе позволят Morgan Stanley.


Позвольте ответить цитатами из вашей аналогичной ветки:

Мат. методу все равно, какая природа исходных ВР. Если это будут СБ (случайные блуждания), то Recycle все равно на конечном окне будет находить зависимости. Хотя, конечно, никаких зависимостей нет, т.к. СБ - это чистый мартингал. Вот это и будет натягиванием графика под формулы.


ВОПРОС: у меня к тебе вот какой вопрос: возможно ли создать синтетику, которая постоянно находится в канале, большем чем сумма спредов(аск-бид) инструментов, входящих в данную синтерику?

ОТВЕТ: На истории можно все создать.


А где гарантия, что созданная синтетика и весовые коэффициенты не будут подгонкой под график, который нам так нужен?

Гарантии нет. Если эти equity - случайные блуждания, т.е. независимые совсем, то это будет чистейшая подгонка.


Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?)
Причем факты лежат на самых видных местах. Вместо того чтобы думать лучше взять на слабо, да, sanyooooook?

Так что осталось дело за малым, привести экономические факты доказывающие что Ваш синтетик это действительно новый инструмент с уникальными характеристиками, а не очередная подгонка на истории с помощью изощренных "математических методов". Да Вы это и сами прекрасно понимаете и неоднократно говорили об этом, но вот конкретных тезисов или примеров как создавать "правильные" синтетики от Вас общественность так и не услышала (уж простите за мое желание получить пищу для ума в мелко нарубленном виде).

hrenfx
3672
hrenfx 2011.02.15 23:40  
Прочтите этот пост. Если кому-то кажется это бредом, можете об этом смело говорить. Ваше право. Отвечу только на конструктивную критику.
Vladimir Klimanov
801
Vladimir Klimanov 2013.06.25 12:25  
hrenfx:
Прочтите этот пост. Если кому-то кажется это бредом, можете об этом смело говорить. Ваше право. Отвечу только на конструктивную критику.


В основном пишу на форуме mql5, но увидев Ваше активное присутствие на этом форуме решил тоже зарегистрироваться.

 

Больше не с точки зрения критики, а с точки зрения проблем, которые могут возникнуть при создании синтетики - потребность постоянно ребалансировать портфель. Рассмотрим пример - простое арбитражное кольцо EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Для того, чтобы создать простейший синтетик, который будет осцилировать около одного значения необходимо продать 1.18 лот EURUSD, купить 1.18 лот EURGBP и продать 1 лот GBPUSD. Затем, для того, чтобы поддерживать 100% хеджированность надо постоянно продавать/покупать. Таким образом, постоянная ребалансировка портфеля будет требовать значительных транзакционных издержек. 

Создание синтетиков - интересная тема, но больше для хедж-фондов, проп. десков благодаря низким комиссиям, прямым доступам к LP и собственной ИТ платформы 

Sceptic Philozoff
Модератор
17845
Sceptic Philozoff 2013.06.25 19:42  

А что если попробовать создать синтетики на других принципах? Мне вот, скажем, нравится другой вариант: синтетик должен максимально отклоняться от среднего, а не минимально, как для арбитража.

И можно играть в трендовые игры.
Алексей Тарабанов
7271
Алексей Тарабанов 2013.06.25 19:51  
Mathemat:

А что если попробовать создать синтетики на других принципах? Мне вот, скажем, нравится другой вариант: синтетик должен максимально отклоняться от среднего, а не минимально, как для арбитража.

И можно играть в трендовые игры.
Шутка! 
СанСаныч Фоменко
6130
СанСаныч Фоменко 2013.06.26 13:53  
Mathemat:

А что если попробовать создать синтетики на других принципах? Мне вот, скажем, нравится другой вариант: синтетик должен максимально отклоняться от среднего, а не минимально, как для арбитража.

И можно играть в трендовые игры.


Совершенно верно.

Убил кучу времени на построение парной торговли на основе коинтеграции. Все замечательно. 100% возврат к синтетику. Но. Отклонения от синтетика сравнимы со спредом. Не смог найти такие пары, которые были бы коинтегрированы, но сильно бы расходились.  Хотя бы на 20 пипсов в разные стороны.

1...345678910
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий