Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 4

Новый комментарий
 
Azerus:

Тогда для чего вы открыли эту тему?


На примере:

У вас есть два ФИ и одна ТС. Вы тестируете свою ТС на ФИ1, оптимизируете ее на разных участках истории, смотрите результаты на Out of Sample и т.д. Находите оптимальные с вашей точки зрения показатели ТС для ФИ1. Тоже самое проделываете для ФИ2. Результаты ТС на ФИ2 оказываются гораздо лучше, чем на ФИ1. Где вы запустите свою ТС?

Вы можете диверсифицировать риски, запустив на обоих ФИ. Но будете делать это все равно с разными весовыми коэффициентами ТС для ФИ1 и ФИ2. Потому что результаты у ФИ2 гораздо лучше.

В итоге можно сказать, что по результатам ваших исследований на ФИ1 и ФИ2 ТС более приспособлена к ФИ2. Это никак не говорит о том, как будет ТС вести себя дальше, конечно.

 Выше описано то, как делает большинство.

Более "продвинутые" начинают еще генерировать синтетики (а их очень много) и прогонять на них свою ТС. Это очень ресурсоемко, но тоже вариант (свой тестер).

Альтернативный вариант подразумевает совсем иной подход. Вы думаете, какой фин. инструмент должен быть, чтобы ваша ТС работала, как хочется. После того, как сообразили, начинаете думать, как создать такой синтетик из тех ФИ, что имеются. Создав такой синтетик, вы на нам проделываете все те же операции оптимизации. Результаты оптимизации, Out of Sample и остальных приемов, призванных хоть как-то избавиться от подгонки, будут лучше, чем на исходных ФИ. На каком ФИ вы запустите свою ТС?

 
Это типа создали ТС под фунт подогнали под него, потом подогнали под евро, результаты лучше и решили запустить вообще на еврофунте предварительно подогнав под историю еврофунта. Правильно понял?
 
sanyooooook:
Это типа создали ТС под фунт подогнали под него, потом подогнали под евро, результаты лучше и решили запустить вообще на еврофунте предварительно подогнав под историю еврофунта. Правильно понял?

Неправильно.
 
hrenfx:

Неправильно.
Епт, уххххууууууу, ответил )))))
 
Svinozavr: По сути, вы предлагаете такую схему: советник --- функция создания синтетического торгового инструмента из рыночного мн-ва --- рынок. По форме, это - по-любому, мультивалютник.

Суть идеи (как я понял) это вычленение логического блока синтеза торгового инструмента. На мой взгляд - идея здравая. Респект.

Ага, мне тоже нравится. Вот теперь неплохо бы что-нибудь практически сделать. Неочевидно, что результат будет лучше, чем при традиционном подходе, но все равно идейка любопытная.
 
hrenfx:


  .......

Альтернативный вариант подразумевает совсем иной подход. Вы думаете, какой фин. инструмент должен быть, чтобы ваша ТС работала, как хочется. После того, как сообразили, начинаете думать, как создать такой синтетик из тех ФИ, что имеются. Создав такой синтетик, вы на нам проделываете все те же операции оптимизации. Результаты оптимизации, Out of Sample и остальных приемов, призванных хоть как-то избавиться от подгонки, будут лучше, чем на исходных ФИ.


Повторю еще раз, предлагаемый вами альтернативный вариант должен подразумевать очевидную стабильность поведения синтетика в будущем относительно показанной истории по сравнению с существующими инструментами.

 Если мы говорим, что фунт через иену (GBPJPY) может выкинуть какой то фортель в будущем, и поэтому торговать на нем хоть и прибыльно, но стремно, то давайте торговать пшеницу через спотовое золото (синтетик) ибо поведение синтетика будет крайне стабильно.... Вопрос: с какого перепугу синтетик должен гарантировать нам такую стабильность? Понятно, что гарантировать никто никому ничего не будет..... А ежели синтетик не гарантирует нам стабильность своего поведения в будущем, то к чему он нужен? 

 
Mathemat:
Ага, мне тоже нравится. Вот теперь неплохо бы что-нибудь практически сделать. Неочевидно, что результат будет лучше, чем при традиционном подходе, но все равно идейка любопытная.

Пример динамически меняющегося синтетика выложил в CodeBase (не реклама - для тех кто начнет обвинять). Вариантов масса.

С тем же мартином получается казусная ситуация - придумываются всякие ухищрения, чтобы победить EURUSD или GBPJPY. Почему именно эти пары, а не другие? И в конце концов, почему не синтетики, которых гораздо больше "реальных" ФИ? Ну и наконец, почему хотя бы не ответить себе на вопрос, каким же должен быть оптимальный ФИ для торговли этим популярным мартином?

P.S. Пример не совсем по теме, но тоже касается практического применения простейших синтетиков. 

 
Azerus:
Прочтите еще раз первый пост на этой странице и ответьте себе на вопрос, который задан в конце.
 
hrenfx:

Распространенный:

Берется ФИ1 (фин. инструмент) и ищутся в нем закономерности. На основании этих закономерностей создается ТС1.
Затем берется ФИ2 и точно также получается ТС2.
В итоге в лучшем случае получается количество ТС, равное количеству ФИ.

Альтернативный:

Придумывается ТС. Исследуется, какими свойствами должен обладать ФИ, чтобы ТС работала стабильно.
После определения свойств ищутся возможности создания синтетика (искусственного ФИ) из набора доступных для торговли ФИ.
ТС торгует синтетик.
Распространённый метод только что вами придуман. Есть 1)ТС - тренд, 2) ищется на графиках тренд и тогруеться. Так же может быть и с флетовой ТС.
 
hrenfx:

Любая ТС сольет (в теории)! Мартин это или что-то другое - не важно.

Если вы знаете распределения безоткатных движений фин. инструмента за 20 лет. А это элементарно узнать, проанализировав историю. То с учетом этого распределения вы можете создать мартин, который не сливал бы на этих 20 годах истории.


результаты есть?
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: