Что такое детектирование выбросов на спокойном рынке? - MQL4 и MetaTrader 4

hrenfx 2010.10.07 08:18 #111

Prival:

есть ли еще что нибудь подобное. поделитесь ссылками пожалуйста. Я давно именно в этой области ковыряюсь. там интересно

Основы теории информации и передачи сигналов

Математическое моделирование и исследование национальной экономики

Alexey Subbotin 2010.10.07 10:31 #112

Ага, это все весьма полезно.

Как и обещал, картинка. Выполнен анализ чистого ценового ряда (без предобработки, удаления трендов и т.п.) - модель AR(3) на 11 отсчетах. На графиках - ошибка предсказания: верхний график - для МНК, нижний - квантильная регрессия. Линии: синяя по Close, зеленая хай, красная лов (для QR взяты соответственно медиана и квантили 0.9 и 0.1). Голубые линии - суточный АТР, для масштаба.

Я тут вижу следующее:

а) абсолютные значения ошибки для МНК на спокойном рынке почти такие же, как и у QR, но(!) при появлении выброса ошибка МНК изменяется хаотичнее и в целом реагирует на него слабее, в то время как ошибка второго графика выглядит более регулярно. В этом, в общем-то и была задача: показать возможность детектирования "срывов стационарности" за счет способности QR не реагировать на эти самые выбросы. А раз их можно детектировать, значит это уже не срывы, а аддитивный случайный процесс, притом ничуть не менее стационарный, чем тот АР(3), от которого мы его отделили.

б) если полезным сигналом мы считаем детектирование выбросов, то у второго графика ОСШ в разы больше, следовательно гипотетическая :) торговая система, построенная на этом эффекте, будет будет давать во столько же раз меньше ложных сигналов.

Тут, конечно, можно поспорить, но вот что получается на М5 (АР(3), на 21 отсчете):

Вот, уже гораздо более наглядно.

В общем, мне кажется, что то, о чем я говорил, все таки постепенно находит подтверждение. Буду копать дальше в этом направлении.

Для расчета QR прикрепляю либу (откомпилированная библиотека Галланта, см. ссылку двумя страницами ранее) и заголовочный файл с описанием. Сами индикаторы не вкладываю, мне их от остального не отодрать:)) но там ничего сложного, формула-то уже написана

Файлы:

qr.rar 22 kb

Поиск закономерностей рынка Реализация машины с памятью Машинное обучение в трейдинге:

Alexey Subbotin 2010.10.07 10:34 #113

блин, что с картинками???

hrenfx 2010.10.07 10:47 #114

alsu:

а) абсолютные значения ошибки для МНК на спокойном рынке почти такие же, как и у QR, но(!) при появлении выброса ошибка МНК изменяется хаотичнее и в целом реагирует на него слабее, в то время как ошибка второго графика выглядит более регулярно. В этом, в общем-то и была задача: показать возможность детектирования "срывов стационарности" за счет способности QR не реагировать на эти самые выбросы. А раз их можно детектировать, значит это уже не срывы, а аддитивный случайный процесс, притом ничуть не менее стационарный, чем тот АР(3), от которого мы его отделили.

Это свойство квантилей, в частности, медианы. Об этом говорил применительно к медианному коэффициенту корреляции.

Спасибо за работу!

Victor Nikolaev 2010.10.07 16:05 #115

alsu:

Ага, это все весьма полезно.

Как и обещал, картинка. Выполнен анализ чистого ценового ряда (без предобработки, удаления трендов и т.п.) - модель AR(3) на 11 отсчетах. На графиках - ошибка предсказания: верхний график - для МНК, нижний - квантильная регрессия. Линии: синяя по Close, зеленая хай, красная лов (для QR взяты соответственно медиана и квантили 0.9 и 0.1). Голубые линии - суточный АТР, для масштаба.

Картинок не видно