Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот это правильно. нужно вникать в их суть. Хаять сразу нельзя. То что допустим тот же Пирсон у Вас не получилось применить.
Пирсона нигде не применяю. Его просто не было на MQL4 в корректном виде. Теперь есть.
Совершенно не означает что Пирсон врет. Формула она не может врать, это же просто формула ... возможно Вы просто пытаетесь её применить не по назанчению. Или возлагали на неё слишком большие надежды. Пирсон та тут не причем он хороший. формулу написал. многие пользуються...спасибо говорят
Когда считают корреляцию - это одно. Но когда начинают говорить о линейнося взаимосвязи - это совсем другое. Полно мест, где люди пишут, что якобы нулевая выборочная корреляция - это отсутствие линейной взаимосвязи. Мало того, что это не так. Так еще люди сути линейной связи не понимают. Ветка на примере предупреждает не верить наслово.
З.Ы. по поводу маткада. поищите она там точно есть (АКФ). к сожалению на эту винду 7-ку никак не могу поставить маткад. скоро буду сносить. посталю. могу выслать в личку файл. где я делал все проверки.
Сергей, спасибо, что обратили внимание на мою реплику :-),
уточняю: я написал "как бы я интерпретировал слово "автокорреляция" :-).
Такой, знаете, наивный подход- когда ты с ходу понял, что имелось в виду
и тебе пофик на то, что имеется в виду на самом деле.
:-)
еще раз посмотрите формулу https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция АКФ зависит только от тау, от смещения, никакого окна там нет.
Если вы вводите дополнительную переменную N, то получается что для одного и того же набора данных. допустим 1 2 3 4 5 6 7 8 9 могут иметь место различные АКФ, в зависимости от выбранного N. А это неправильно. Набор данных один -одна АКФ, набор данных другой - другая АКФ и т.д.
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
На практике всегда говорится о выборке. Выборочная автокорреляция определяется размером выборки (окно). Нет единой сигмы, а есть sigma(t) и sigma(t + Shift). И на их произведение делится выборочная автоковариация.
Очень важно понимать:
Небольшой ликбез.
Еще одно частое заблуждение - смешивать понятия "коэффициент корреляции" (т.е. характеристика стохастической зависимости между с.в.) и "выборочный коэффициент корреляции" (оценка - одна из множества возможных - истинного КК). Вообще-то это вещи совершенно разные, и подменять одно другим в корне неправильно.
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
На практике всегда говорится о выборке. Выборочная автокорреляция определяется размером выборки (окно). Нет единой сигмы, а есть sigma(t) и sigma(t + Shift). И на их произведение делится выборочная автоковариация.
т.е.вы хотиде доказать что для одного и тогоже набора данных. могут быть разные АКФ. это не верно. АКФ кстати можно расчитать еще и через преобразование фурье. В ближайшее время установлю маткад. подготовлю все способы расчета АКФ (встроенной в маткад, через преобразование фурье, через приведенную в индикаторе формулу). вы сможете сравнить.
т.е.вы хотиде доказать что для одного и тогоже набора данных. могут быть разные АКФ. это не верно. АКФ кстати можно расчитать еще и через преобразование фурье. В ближайшее время установлю маткад. подготовлю все способы расчета АКФ (встроенной в маткад, через преобразование фурье, через приведенную в индикаторе формулу). вы сможете сравнить.
У вас фундаментальное непонимание понятия оценки на выборке.
Никто не знает истинных дисперсии и мат. ожидания EURUSD. А вы делаете расчет так, будто знаете эти величины. Да и расчет делаете еще через модель линейной регрессии.
Видимо, автокорреляцию ждет, как и корреляцию, реализация в виде индикатора. Это ресурсоемкая задача, требующая серьезной оптимизации. Не 20 строчек кода.
И еще огромная фундаментальная ошибка при расчетах корреляции (авто или общей) - это использование абсолютных значений цен фин. инструментов, вместо относительных. Надо делать логарифмирование перед расчетом корреляции ценовых рядов.
если ряд препарировать - то бездну АКФ нарисовать можно.
Кто-то балуется сглаживанием окном Парзена или еще чем...
Другой линейную регрессию вычитает.
Или что-то другое имел в виду?
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
На практике всегда говорится о выборке. Выборочная автокорреляция определяется размером выборки (окно). Нет единой сигмы, а есть sigma(t) и sigma(t + Shift). И на их произведение делится выборочная автоковариация.
Очень важно понимать:
Вы под окном, что понимаете? Размер выборки?... :о)
Так временных рядов на минутках - завались.
;)
Вы под окном, что понимаете? Размер выборки?... :о)
У вас фундаментальное непонимание понятия оценки на выборке.
Никто не знает истинных дисперсии и мат. ожидания EURUSD. А вы делаете расчет так, будто знаете эти величины. Да и расчет делаете еще через модель линейной регрессии.
Видимо, автокорреляцию ждет, как и корреляцию, реализация в виде индикатора. Это ресурсоемкая задача, требующая серьезной оптимизации. И не 20 строчек кода.
И еще огромная фундаметнальная ошибка при расчетах корреляции (авто или общей) - это использование абсолютных значений цен фин. инструментов, вместо относительных. Надо делать логарифмирование перед расчетом корреляции ценовых рядов.
боюсь это вы до конца не понимаете. Есть встроенная функция. в мат пакет. ей на вход пихаеш данные. Все равно какие, можете их логарифмировать можете нет. на выходе АКФ. Я сделаю то что обещал, приведу все три способа расчета. покажу что они все совпадают. вы сможете все перепроверить. Тогда будет разговор. правильно. неправильно. Сейчас просто слова. с моей стороны код есть лежит в код байс. Я его перепроверял. Но он для меня очень важен. Я сделаю все проверки и выложу. Не для тогочто бы вам что то доказать. Мне важно что я действительно все правильно перенес из маткада. Если Вы найдете ошибку. я буду рад. действительно искренне рад. Потому что все мои адаптивные алгоритмы основаны на АКФ, у них нет никаких входных данных, все береться из АКФ. Поэтому это для меня крайне важно...
У вас фундаментальное непонимание понятия оценки на выборке.
И еще огромная фундаментальная ошибка при расчетах корреляции (авто или общей) - это использование абсолютных значений цен фин. инструментов, вместо относительных. Надо делать логарифмирование перед расчетом корреляции ценовых рядов.
Много фундаментальных ошибок...
Вы не забыли, что на форе не может быть нуля или бесконечности в "значениях фин. инструментов"? DDD
здесь цены почти всегда относительны.
это не цены на сырьё или фондовые кривульки.
;)
Вы не забыли, что на форе не может быть нуля или бесконечности в "значениях фин. инструментов"? DDD
здесь цены почти всегда относительны.
это не цены на сырьё или фондовые кривульки.
Вам говорится о правильной подготовке ценового ВР для оценок корреляции. И не важно, к какому рынку принадлежит фин. инструмент. Это, действительно, фундаментально.
Надо понимать, что считать корреляцию для EURUSD и USDJPY без логарифмирования - это глобальная ошибка.