Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
М-м-м-да. Какой-то депрессивный вывод получается. Чтобы это было более жизнерадостно, повторю для Вас ещё раз: Джордж Марсалья сделал несколько замечаний, которые всё ставят на свои места, и показывают где тут мостик. (разумеется не напрямую, там нужна работа мысли, хорошее знание DSP и пипец какой объём программистской работы.) Можно и без Марсальи, но путь будет намного длиннее.
Дедуля Марсалья был типа нигилистом, и насколько я понимаю, у него был даже конфликт с NIST - монстром американского научного бюрократизма, которые тупо паразитировали на его работах, и (внимание) похоже там у них в стандартных методах шифрования-дешифрования-хеширования имеются изъяны.
На десерт (или на закуску к кино-фотке выше) вот ещё наипростейшие, но качественные RNG от Марсальи (правда их надо инициировать другим RNG):
Проще быть не может. Ужо дед Марсалья разбирался в математике, теорвере и в статистике.
Я уважением отношусь ко всем людчям, включая незнакомого мне Марсалью, но очень подозрительно отношусь к любым результатам.
Передо мной имеется совершенно конкретная задач по анализу котира. Мне известен набор инструментов для этого анализа. Здесь обсуждается на регулярной основе инструменты, которые не применимы к котиру. Основной причиной применения этих неприменимых инструментов - это прошлая подготовка подготовка постящих, что для меня вообще не является аргументом.
Тот же Марсалья. Какие проблемы он решил в нестационарных рядах? Мне неизвестно. Текст Вашего кода на этот вопрос не отвечает. Стоит ли задача отличить детерминированный тренд от СБ со сносом (и в этой связи разбираться в алгоритмах ГСПЧ)? Передо мной такая задача не стоит. Носко видел такую проблему, а я нет. Я тупо беру пакет и пытаюсь его применить для обогащения. Вижу две проблемы. Первая. Не хватает собственных мозгов. Вторая. Имеется куча проблем, которые не решаются в настоящее время.
Тема топика имеет вполне практическую направленность. Проблема есть, но, по моему мнению, заниматься ею не следует: берем и детрендируем котир, а какой там тренд подвернулся, не вникаем. После детрендирования полно проблем, которые явно влияют на успешность ТС. Вот ими и надо заниматься.
1. Я уважением отношусь ко всем людчям, включая незнакомого мне Марсалью, но очень подозрительно отношусь к любым результатам.
2. Передо мной имеется совершенно конкретная задач по анализу котира.
3. Мне известен набор инструментов для этого анализа.
4. Здесь обсуждается на регулярной основе инструменты, которые не применимы к котиру.
5. Основной причиной применения этих неприменимых инструментов - это прошлая подготовка подготовка постящих, что для меня вообще не является аргументом.
6. Тот же Марсалья. Какие проблемы он решил в нестационарных рядах?
7. Мне неизвестно.
8. Текст Вашего кода на этот вопрос не отвечает.
9. Стоит ли задача отличить детерминированный тренд от СБ со сносом (и в этой связи разбираться в алгоритмах ГСПЧ)?
10. Передо мной такая задача не стоит.
11. Носко видел такую проблему, а я нет.
12. Я тупо беру пакет и пытаюсь его применить для обогащения.
13. Вижу две проблемы. Первая. Не хватает собственных мозгов. Вторая. Имеется куча проблем, которые не решаются в настоящее время.
14. Тема топика имеет вполне практическую направленность.
15. Проблема есть, но, по моему мнению, заниматься ею не следует: берем и детрендируем котир, а какой там тренд подвернулся, не вникаем.
16. После детрендирования полно проблем, которые явно влияют на успешность ТС. Вот ими и надо заниматься.
1. Правильно. Согласен.
2. А ЗАЧЕМ Вам этот анализ? Ответ частично в Вашем п.12. Не поднимайте меня на смех за этот вопрос, ответьте себе для начала. Этот вопрос имеет вполне математическое обоснование.
3. Допустим. Ну и чё? (скатываюсь для простоты в образ врача Быкова). Допустим, не нашли "в пакетах" формулы, или то, чё нашли, не работает, не даёт прогноза.
4. Вот именно, я тоже не обязан говорить, как правильно, это мои результаты, моё время, и наконец мои деньги. Но показать ГДЕ НЕ НАДО - я же имею право. Вот, показываю.
5. Правильно. Согласен.
6. Коллега, выберитесь из этого омута под названием "стационарность". Хоспади, да скока уж можно повторять, предлагать, просить - да попробуйте Вы написать цепочку определений НАЗАД
"стационарный ряд" - "мат ожидание" - "среднее" - "что такое среднее" - "неизменное среднее" -..... ОПАНЬКИ - снова (!) "стационарный ряд" . Это тавтология.
А потом, те кто считается "решил" - Хатанака, Гринджер, другие - они все ГДЕ? И если они якобы "решили" - то что мы тут все делаем? Берём их умные формулы из книжек на 600+ страниц - и гребём деньги лопатой.
7. Ну и чё? Какой вывод следует из того, что Вам там чё-нить "неизвестно"?
8. Отвечает, ещё как отвечает. Просто Вы его не видите, или просто неготовы его видеть. Он там написан простым английским текстом. Просто надо чётко знать наизусть, уметь подставлять на ходу из головы ВСЕ математические определения, имеющие отношения к предмету этой ветки форума. Более того, между Карлом Пирсоном и Колмогоровым были математики-вероятностники, которые пошли по правильному пути, но история всё перетасовала, а вау-последователи Колмогорова перемешали всё в кучу.
9. Что такое "детерминированный тренд"? Что такое "детерминированный" и что такое "тренд"? Не надо мне говорить "Ах! Вы даже этого не знаете?" Я-то как раз знаю, - это Вы купаетесь из одного определения в другое, не давая себе труда перепроверить, совпадают ли определения с теориями и выводами. Вы же говорите, (ну не говорите, но думаете (С) Барон Мюнхгаузен) что у Вас где-то есть определение "тренда". Но ведь его НЕТ. Тренд - это просто частный результат де-трендирования ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ. Каким именно? И что, все они одинаковые? Значит и "тренды" будут все РАЗНЫЕ. Так как можно определять или хотя-бы просто использовать понятие "тренд" для определения "стационарности" или ещё чего?
10. А КАКАЯ задача стоит? Сформулируйте её математически, силь ву пле. Как математически можно определить задачу трейдинга?
11. Возможно.
12. Что такое здесь у Вас "применить"? Распишите детально, общими словами, НО ПРИДЕРЖИВАЯСЬ математической терминологии.
13. Ну и чё? Все учёные сталкивались с этой проблемой. Это и называется "наука".
14. Вот именно. А не купание в "стационарности" и "детрендировании", которые определяются друг через друга частным образом. Это не наука.
15. А чё, так? Чё "не вникаем"? Где написано, что не надо "вникать"? А я вот вник.
16. А может не надо глобально "детрендировать"? Разве тренд не меняется, разве он постоянный, как утверждается во всех теорверных формулах.?
.............................................
Вот я ответил коротко и понятно. Бывает, правильно поставленный вопрос решает половину дела.
Несколько страниц пытаюсь следить за этим словоблудием - понять ничего нельзя.
Привал говорит, что иного способа расчитывать автокорреляцию нет, сколько бы не критиковать существующий, а в ответ ссылка на Моисея и Аарона.
Тезис о том, что в реальности реальные котировки от гпсч отличить почти невозможно, а в ответ замечание что Джордж Марсалья показал несколько мостов. И в дополнение дается еще один гпсч. Зачем?
Очень много букофф, очень! Пожалуста, пишите короче и по смыслу, а то народ уже пугется.
Могу и так. Легко.
Сумма?!
Вот я ответил коротко и понятно. Бывает, правильно поставленный вопрос решает половину дела.
475 слов, 19 вопросительных предложений, ни слова по сути - коротко и понятно.
Надо было из всего этого бреда оставить только это "Вот именно, я тоже не обязан говорить, как правильно, это мои результаты, моё время, и наконец мои деньги.". Все остальное - чистый поток незамутненного мыслью сознания, ф топку.
пишите короче и по смыслу, а то народ уже пугется.
475 слов, 19 вопросительных предложений, ни слова по сути - коротко и понятно.
Надо было из всего этого бреда оставить только это "Вот именно, я тоже не обязан говорить, как правильно, это мои результаты, моё время, и наконец мои деньги.". Все остальное - чистый поток незамутненного мыслью сознания, ф топку.
Ах, да, что же это я? Влез со своими непонятными вопросами и намёками тут на форум, где остальные в отличие от меня всегда выражаются исключительно по делу, всегда выражаются исключительно ясно для остальных, и исключительно продуктивно и результативно для себя и для остальных, и главное - всегда исключительно математически выверенно. С ужасом понимаю свою ошибку и ухожу.
До встречи через годик. Выступаю тут как раз один раз в год - вполне достаточно. Если чо - буду писать знающим математикам этого форума в личке.
С ужасом понимаю свою ошибку и ухожу.
Вот я ответил коротко и понятно. Бывает, правильно поставленный вопрос решает половину дела.
Ваш пост намного шире топика. Поэтому весь не буду комментировать.
Детрендирование. Бывает разное. От линейной регресси в терминале до вейвлетов. Всегда нужна цель такой операции. Тема более, чем интересная, но выходит за рамки топика. Открывайте тему, я обязательно приму в ней участие.
В рамках данного топика я утверждаю, что различать детерминированный тренд от стохастического - это бессмысленно. Причина следующая. Я считаю, что стохастические тренды - это изобретение диссертантов на кафедрах статистики, далеких от конкретной экономики, так как в основе экономики не лежит ГСПЧ, а лежат очень детерминированные и инерционные процессы - производство товаров и услуг. Наблюдаемый нами стохастический характер котиров - это пена на указанных детерминированных процессах. Я не утверждаю, что пена не может иметь довлеющего характера, но считаю, что база экономических рядов - производство товаров и услуг, гораздо чаще будет давать детерминированные тренды, а не стохастические, которыми я пренебрегаю.
Совершенно конкретно по теме топика. Не надо пытаться распознать СБ со сносом. Это мое мнение. У автора топика другое.
Вы бы Привалов, лучше бы поправили свою АКФ и пояснения к ней, ну там причесали бы, образно говоря. Конечно, даже такая АКФ в кодебазе в стотыщпицот раз лучше, чем никакой. Но всё-таки, это дело новое, народ ведь захочет разобраться. А во избежание повтора кровавых порезов, как например с участием нигилиста hrenfx
"нулевая корреляция выборки не означает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке."
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
в которой 5-6 знающих математиков этого форума так и не поняли друг друга, - так вот для этого надо бы поставить маяки: где теоретическая авто- и просто корреляция, а где выборочная, как соотносятся размеры выборки и участок автокорреляции, как нормируются умножаемые. А то получается у Вас периодическая функция чистый синус имеет затухающую автокорреляцию
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
Указанная выше в вики-педо-викии формула автокорреляции понятна и пригодна для пограммирования, а Ваша пока - нет.
Это я не плане критики, это для clarification.
В отношении всего остального, то существует несколько робастных и не-параметрических способов подсчёта автокорреляции, но мы тут ("нет, теперь таки уже Вы"(с)) вступаем на тонкий лёд связи между теорверой и DSP, и лично я не хочу и не могу углубляться дальше.
"2. Другой формулы нет, т.е. сколько бы мы не обсуждали рассчитывать по другому автокорреляцию не умеем (никто не умеет)."
Привалов, осторожнее с отрицательными утверждениями. Во-первых сами по себе отрицательные утверждения трудно доказывать - и в математике, и в математической логике, и в философии, и православном богословии, и даже в иудаизме Моисея и Аарона.
Во-вторых, если кто-то утверждает, что вокруг Сатурна НЕ ВРАЩАЮТСЯ шоколадные торты, то как это можно доказать и проверить?
В-третьих, откуда Вам известно, что другой формулы нет? Можете не отвечать, это вопрос риторический.
"Но пришло время и Слукин Геннадий Петрович показал решение, только вдумайтесь в красоту этой фразы он нашол решение " С достаточной для практики точностью..." "
Ну так он же ПОКАЗАЛ эту точность, в процентах. То есть заранее известно, с какой примерно точностью будет работать его метод. А вот в формуле корреляции сам автор Карл и дружбан яго Юл, не могут показать точность - вообще никакую. Потому что она будет гулять куда угодно - в зависимости от формы распределения. Никто не выпускает приборов с "технической точностью", так как все приборы (а также все математические методы) для работы имеют пред-определённую ПРОЦЕНТНУЮ ТОЧНОСТЬ (остаточный член, величину малости и т.п.). Так делают и в технике, и в науке.
Я показал и рассказал вполне достаточно по теме, поэтому за сим разрешите откланяться.
Не моя это формула. Не надо приписывать её мне. Я её взял из учебников и математических пакетов. Ничего не выдумывал. В вики она точно токая же. Формула 100% совпадает. Что причесывать ?
я и hrenfx объяснял что не надо путать КК и АКФ это разные вещи. Даже на примитивном уровне КК - это число, АКФ - это функция (много чисел)
Картинку привели мою, где я как мог показывал hrenfx в чем отличия.
А то получается у Вас периодическая функция чистый синус имеет затухающую автокорреляцию...."
да именно так и получается, причем хочу отметить не у меня. А у MathCAd, добавьте сюда и MathLab в нем точно также получается, т.к. lcorr(Y,Y) - это функция встроенная в маткад, я её не программировал и не выдумывал ... (любой кто знает маткад может зайти проверить) Вы что искренне считаете что оба этих математических пакета неправильно считают АКФ ?
В отношении всего остального, то существует несколько робастных и не-параметрических способов подсчёта автокорреляции,
формулу в студию. Очень хочу увидеть робастный, да еще и не-параметрический...
То что доказать отрицательный результат очень трудно, я прекрасно знаю. Но это не наш случай. Т.к. этот случай аналогичен следующему. c^2=a^2+b^2. Все знают эту формулу, теорема Пифагора. Но вдруг появляется человек который говорит, что можно рассчитать по другому. Великолепно, я не против, формулу покажи, чем она будет отличаться от выше приведенной ?
да именно так и получается, причем хочу отметить не у меня. А у MathCAd, добавьте сюда и MathLab в нем точно также получается, т.к. lcorr(Y,Y) - это функция встроенная в маткад, я её не программировал и не выдумывал ... (любой кто знает маткад может зайти проверить) Вы что искренне считаете что оба этих математических пакета неправильно считают АКФ ?
Зачем же спорить, кто круче, все объясняется достаточно просто - исходный сигнал представляет собой отрезок синусоиды в прямоугольном окне, его АКФ - это тоже отрезок синусоиды, но уже в треугольном окне, то бишь именно то, что мы видим на втором рисунке. Проверяется сие элементарными рассчетами. Если же взять синусоиду, неограниченную во времени, то ее АКФ будет такой же синусоидой. Вывод 1: расчет в маткаде правильный. Вывод 2: если мы считаем таким образом выборочную АКФ (а не собственно АКФ, которую мы не узнаем никогда) реального сигнала, то не должны забывать, что расчет производится в окне, а следовательно, результат всегда искажен.
не надо путать КК и АКФ это разные вещи. Даже на примитивном уровне КК - это число, АКФ - это функция (много чисел)
при всем уважении, АКФ определяется как зависимость КК от расстояния между отсчетами, так что разница не такая уж и принципиальная. Да и сама классическая формула (которая, как справедливо было замечено выше, действительно подразумевает как минимум стационарность процесса в узком смысле, плюс его эргодичность) это подтверждает.