Скачать MetaTrader 5

Затухающие колебания и выводы =)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov  

Хотел поделиться своими наблюдениями за ценой. Ногами не бейте. Возможно, что это открытие велосипеда.

Форекс, по моим наблюдениям, является самостабилизирующейся системой. Т.е. после получения внешнего импульса горизонтальный канал со слабым шумом (“флет”) изчезает, цена устремляется к новому значению, но не приходит к ней асимптотически, а сначала проскакивает с разгона, устанавливая новый максимум или минимум, возвращается (“откат”), опять проскакивает, а дальше наблюдается интересная картина – типичное колебательное движение с уменьшающейся аплитудой вокруг новой равновесной цены. Очень похоже на затухающие колебания в колебательном контуре. Причем эти колебания наблюдаются на всех валютных парах и любых таймфреймах.

“Откат” может происходить на любую величину от первоначального рывка, но “уровни Фибо”, на мой взгляд, не имеют никакого физического смысла. Все зависит от баланса сил, активности трейдров и т.д. – т.е. предсказанию размер отката не поддается.

Но после того, как картина затухания (2-3 колебания) нарисуется, можно сделать определенные выводы. Во-первых, становится ясным, что мы находимся внутри “треугольника неопределенности”, верхнюю и нижнюю сторону его образовывают линии, проходящие через фракталы. Строго говоря, в математическом смысле, это не линии, а асимптоты, т.к. цена стремится не в определенную точку, а в горизонтальный коридор с ненулевой высотой (“флетовый канал”). Для приближения сойдут и трендовые линии.

При отсутствии внешних импульсов, колебания затухнут и начнется флет. Ширина коридора флета и его продолжительность прогнозу не поддаются.

Но, предположим, рынок во время затухания получил новый импульс – вышли новости или нарушился баланс сил (кто хотел - купил, и цена поехала вниз). Произойдет явный прорыв за пределы затухающих колебаний и цена, пробив сужающийся коридор, побежит вверх или вниз. Это мы можем поймать.

Из такого наблюдения вытекают две стратегии – прорыв затухающих колебаний либо игра на их продолжение. Какую из них применять – вероятно, это зависит от конкретной валютной пары. Обе стратегии хорошо подходят к высоковолативным парам с редкими сильными импульсами, после которых долгое время наблюдается затухание. Если импульсы часты и беспорядочны, стратегии неприменимы – проще подкидывать монетку.

Надо только учесть несколько моментов, отличающих математическую кривую от реального курса.

Во-первых, кривая курса сильно зашумлена, поэтому надо работать с нечеткой логикой. Прорыв за верхнюю или нижнюю асимптоту можно определять лишь в процентах вероятностей, а не логикой “да/нет”. Это можно делать грубо, “страховочным зазором” в несколько пипсов. Либо, для любителей статистики, по гаусианне, определив доверительный интервал. Например открываться, при 80% вероятности прорыва.

Во-вторых, играть можно только после явного сильного прорыва. На флете можно ошибиться, приняв шум за затухающие колебания и определив ложные асимптоты. Поэтому, следует определить в абсолютных цифрах масштаб, с которым мы работаем – путем дополнительных условий на первые 1-2-3 колебания. Возможно, тут пригодится классифицирующая нейросеть (типа Кохонена), которая определит по экстремумам, затухание это или нет. Или можно обойтись простыми условиями.

Забавно, но это наблюдение затуханий объясняет принцип многих классических стратегий (волны Эллиота, линии Демарка, вилка Чувашова). К сожалению, определение прорыва ничего не говорит о цели. Куда дойдет цена (и то очень приблизительно), можно будет говорить только после установления нового максимума и отката. А еще лучше – после начала затухания. Так что тут простор для вариантов выхода из позиции.

Осталось написать советник. Тогда можно будет собрать статистику по продолжительности затуханий, параметрам, частоте их возникновения, и понять, поможет ли это заработать =)

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

Инженер-электронщик небось? Молодец. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится.

здесь народа с радиотехническим образованием не так много, но те кто есть со мной согласятся.

khorosh
10085
khorosh  
wmlab:

“Откат” может происходить на любую величину от первоначального рывка, но “уровни Фибо”, на мой взгляд, не имеют никакого физического смысла. Все зависит от баланса сил, активности трейдров и т.д. – т.е. предсказанию размер отката не поддается.


Физического смысла может и нет, но практический смысл есть и можно привести массу примеров со скринами, когда цена откатывается до уровня фибо или разворот происходит на уровне фибо. Только следует иметь ввиду, что точность +-5%, но, как говорится, нет правил без исключений.
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov  
khorosh:
Физического смысла может и нет, но практический смысл есть и можно привести массу примеров со скринами, когда цена откатывается до уровня фибо или разворот происходит на уровне фибо. Только следует иметь ввиду, что точность +-5%, но, как говорится, нет правил без исключений.

Я долго наблюдал, набрасывал сетку на зигзаг. Иногда фрактал может попасть на уровень, иногда рядом, иногда фрактал вообще между уровнями. Никакой связи не уловил.

Кстати, в отличии от фибоуровней, три, четыре, даже пять фракталов часто ложатся на трендовые линии - т.е. эта линия выполняет роль сильного сопротивления или поддержки. Если таких линий много, говорят, что пара "технична", поддается анализу.

khorosh
10085
khorosh  
wmlab:

Я долго наблюдал, набрасывал сетку на зигзаг. Иногда фрактал может попасть на уровень, иногда рядом, иногда фрактал вообще между уровнями. Никакой связи не уловил.

Никакой инструмент или индикатор не даст Вам 100% результат, нужна система использующая какой то набор индикаторов и инструментов.

Но и в этом случае 100% не будет.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
wmlab:

Я долго наблюдал, набрасывал сетку на зигзаг. Иногда фрактал может попасть на уровень, иногда рядом, иногда фрактал вообще между уровнями. Никакой связи не уловил.
Ты с теорией линейных систем знаком( всякие там передаточные функции, импульсные характеристики, Z-преобразование и т.п.)? Это как раз то, о чем ты написал в начале темы. Если все таки не знаком, то советую (настоятельно, идеи-то у тебя здравые) изучить внимательно. А потом - теорию нелинейного управления, матстатистику (особенно параграф про теорию оценок), ну и понятие деконволюции пригодится. Что зачем нужно, поймешь, когда будешь читать. Все на полном серьезе. Без теоретических знаний на рынке сигнал из-под сильного шума не вытащишь.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
khorosh:

Никакой инструмент или индикатор не даст Вам 100% результат, нужна система использующая какой то набор индикаторов и инструментов.

Но и в этом случае 100% не будет.

результат дает не система, а понимание законов физики:)
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov  
khorosh:

Никакой инструмент или индикатор не даст Вам 100% результат, нужна система использующая какой то набор индикаторов и инструментов.

Но и в этом случае 100% не будет.


C этим никто не спорит. Если только мы не жульничаем против ДЦ, а играем честно, против рынка, нужен прогноз, хотя бы на 55-60% (чтобы покрыть спред) будущего движения. Даже если он возможен не всегда, а лишь в определенные моменты, уже можно говорить о какой-то ТС. Грубо говоря, на математическом шуме ничего не заработаешь, поэтому все ищут закономерности на реальной кривой курса, изучают ее поведение, чтобы сделать хоть какой-то прогноз.
khorosh
10085
khorosh  
alsu:
результат дает не система, а понимание законов физики:)
Вы полагаете, что система не может быть построена на основе этих законов?
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov  
alsu:
Ты с теорией линейных систем знаком( всякие там передаточные функции, импульсные характеристики, Z-преобразование и т.п.)? Это как раз то, о чем ты написал в начале темы. Если все таки не знаком, то советую (настоятельно, идеи-то у тебя здравые) изучить внимательно. А потом - теорию нелинейного управления, матстатистику (особенно параграф про теорию оценок), ну и понятие деконволюции пригодится. Что зачем нужно, поймешь, когда будешь читать. Все на полном серьезе. Без теоретических знаний на рынке сигнал из-под сильного шума не вытащишь.

Да, я изучал прикмат в институте (спец по автоматизированным системам управления), но уже многое подзабыл, прошло 20 лет =)
Это не страшно, я полагаю. Был бы принцип, а алгоритмы подобрать можно. Для и для Форекса особой точности не требуется, подойдут приближенные методы.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
khorosh:
Вы полагаете, что система не может быть построена на основе этих законов?
не просто может, а должна:) но без их знания - это танцы с бубном (несмотря на то, что они тоже, бывает, результаты приносят - иначе профессия шамана давно бы вымерла:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий