Затухающие колебания и выводы =) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А существуют торговые системы, не основанные на исторических данных?
Отличный вопрос! Существуют. Но эффективность весьма средняя. К тому-же кое-какие данные с рынка и там применяются...
Вот бы и в самом деле заиметь торговую систему которая от рыночных данных совершенно не зависит. Тогда мы избавимся от необходимости возиться со всей это неопределённостью.
Существуют, например вот эта : https://www.mql5.com/ru/forum/121454 продолжение в моем профиле и на сайте http://opmarketvol.com/
Я бы сказал более по другому что форекс это незатухающие колебания..
цена ввсегда имеет тенденецию движения вокруг центра масс - т.е трендовой линии..
Я бы сказал более по другому что форекс это незатухающие колебания..
цена ввсегда имеет тенденецию движения вокруг центра масс - т.е трендовой линии..
...кроме тех случаев, когда не имеет.
Не, ну серьезно - нет на рынке ничего постоянного. Любое "движение" вокруг центра масс чревато сменой направления - иначе любой тренд длился бы бесконечно. Очевидно же.
Вот бы и в самом деле заиметь торговую систему которая от рыночных данных совершенно не зависит.
Пустой советник скомпилируйте и будет Вам счастье. Его сколько не запускай, а от рыночных данных он никоим образом не зависит.
Та нее. Мне б прибыльный.
Та нее. Мне б прибыльный.
wmlab, а у вас есть статистические исследования, которые подтверждают вашу гипотезу? Т.е. допустим есть какой-то тест, который должен для безарбитражной ситуации давать такие-то результаты, а вы проверили на реальных данных и получили другие. В качестве безарбитражной ситуации можно взять ряд сгенерированного случайного блуждания и следующий этап сгенерированный ряд с автокорреляцией волатильности (модель GARCH например). Просто многие визуально наблюдаемые эффекты могут быть следствиями изученных свойств рынка, но сами по себе не дающие возможности арбитража. В данном случае вполне возможно, что это свойства волатильности. И затухание, кластерность, взрывы волатильности присущи рыночным котировкам. Статистически это исследовано например у Ширява А.Н. "Основы стохастической финансовой математике"
wmlab, а у вас есть статистические исследования, которые подтверждают вашу гипотезу? Т.е. допустим есть какой-то тест, который должен для безарбитражной ситуации давать такие-то результаты, а вы проверили на реальных данных и получили другие. В качестве безарбитражной ситуации можно взять ряд сгенерированного случайного блуждания и следующий этап сгенерированный ряд с автокорреляцией волатильности (модель GARCH например). Просто многие визуально наблюдаемые эффекты могут быть следствиями изученных свойств рынка, но сами по себе не дающие возможности арбитража. В данном случае вполне возможно, что это свойства волатильности. И затухание, кластерность, взрывы волатильности присущи рыночным котировкам. Статистически это исследовано например у Ширява А.Н. "Основы стохастической финансовой математике"