Анализ по истории - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой вопрос: "Цель, ведь, найти рабочий набор параметров?" вы отвечаете: "Цель анализ текущей ситуации,с выбором наилучших параметров для открытия." Похоже, я вас понимаю. Меня интересует, что вы получили в результате.
1. Вы можете назвать для примера эти наилучшие параметры для открытия?
2. Назвать вероятность открытия для этих же параметров?
3. Сколько эмулированных сделок было у наилучших параметров для открытия?
Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.
Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически. Чем меньше ТП, тем больше совпадений c архивом эмулированных сделок. Но, направление сделок иногда очень чётко показывает,что только BUY и никаких SELL, Например 50 совпадений BUY против 5 SELL тут ясно,что надо входить в рынок покупкой.
Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.
Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически.
Это и есть нестационарность. Статистика постоянно меняется и вероятности полученные на одном участке могут полностью противоречить вероятностям на другом.
Здесь единственный выход:
1. Подогнать стратегию на одном участке - Sample
2. Прогнать ее на другом - Out of Sample
Взять за основу статистику только на Out of Sample. Хотя и после OOS она будет плавать, а через некоторое время начнет выдавать противоречивые вероятности.
Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.
Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически. Чем меньше ТП, тем больше совпадений c архивом эмулированных сделок. Но, направление сделок иногда очень чётко показывает,что только BUY и никаких SELL, Например 50 совпадений BUY против 5 SELL тут ясно,что надо входить в рынок покупкой.
Говорите, предлагалось открыться с параметрами ТП=30 СЛ=50...
Расшифруйте, пожалуйста, это вот самое "предлагалось". Кто предложил? Как вы решили, что вам предлагается открыться именно с такими параметрами? Сколько показаний эмулированных сделок вы принимаете в расчет, чтобы решить, что вам "предлагалось"?
Я подозреваю, что вы решаете, что параметры ТП=30 СЛ=50 вам предлагаются, потому что из ранее эмулированных сделок при таких же CCI, MA6, Stochastic, как и в описанных выше 12:00, наилучшим результом закончились эмуляции с ТП=30 СЛ=50. Я понимаю, что в 13:00 показания CCI, MA6, Stochastic уже совсем другие и приходится обращатся к другим ТП и СЛ. Это так?
Приведенные к примеру 50 совпадений BUY против 5 SELL относятся только к одному набору ТП и СЛ или все сложнее? Сколько у вас получилось таких вот 50:5, где "тут ясно, что надо входить в рынок ..."?
Неугомонный Решетов учит ботанов.
Но позвольте спрoсить - ВАШ Out of Sample, что? Гарантирует, в реале?
Нет кунечно.
Посему если Ваша стратегия или EA рубит баблос в окресности периода оптимизации - "Баблонавт-лудомор/нафт" состоялся.
Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.
И если Гальтон раздражает многих.
Но другой модели - с учётом разной "шахматки" для игроков с разными масштабами виденья... никто пока не придумал.
Вот и "толстые фосты". И кто-то "фастается".
А ведь в отсутсвие модели - кидаемся в нервносетки: Клюв или шассси. толстая и короткая шея - хижьняк, иначе голубь... DDD
Смешно, если б не было так грустно
Идея правильная и интересная.
Давно работаю в данном направлении и хотел бы заметить следующее:
Теперь вернемся к рассматриваемому Вами подходу с использованием различных индикаторов.
Теперь собственно как это можно реализовать используя Ваши наработки (я все это расчитываю в основном вручную, поэтому это довольно долгий и кропотливый процесс).
- Используем
любую базовую стратегию (прим: пересечение двух быстрой и медленной
SМА) (стопы и профиты при тестах не используем, работаем постоянным
лотом на одном и том же периоде);
- Совместно запускаем снятие
параметров с индикаторов А, Б, С. (осцилятора,
перекупленности/перепроданности, и т.д. ), так же снимаем параметры с
HLOC баров D и H1.
- Экспортируем в Эксель или еще куда там и анализируем входы на
предмет корректности и возможности улучшения, при достижении 40+%
прибыльных сделок, занимаемся так же и с выходами.
- Когда вопрос с выходами решен, проверяем просадку по удерживаемым
позициям, если она выше средней волатильности указанного таймфрема,
возвращаемся к п.1 :)
- А вот потом уже используем стопы, менее базовой просадки с% отклонением (для дурака или для обрыва связи)
- Профиты используем, если часть индикаторов уже показала обратное
движение, в противном случае возможны повторные входы по текущему
сигналу, что может привести к убытку по данной позиции.
Впринципе я описал весь свой подход к работе при анализе различных инструментов, на момент входа в позицию.Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.
И если Гальтон раздражает многих.
Давайте начнем потихоньку, Михаил Андреевич. Мне тоже модель рынка интересна. Только вначале - о проблемах построения модели.
Повторюсь, говорил уже: модель нужно строить, имея в виду конкретную торговую систему. Модель рынка есть функция ТС. Модели рынка "в общем, на все случаи жизни" не существует. И доска Гальтона - очень ограниченная модель, которая не учитывает некоторых дискретных свойств цены (например, существование Фибо-уровней).
Пример попроще - ТС "две машки". Фактически эта ТС задает примитивную модель рынка, редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?
Ух, наговорил-то сколько. И сам-то не понял, что выразил :)
Mathemat:
...редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?
Здравствуйте уважаемый Mathemat.
7 раз обратился к поисковику для того что бы осилить Ваш пост. :)
Раз 8 точно перечитал пост господина FreeLance, но так и не осилил глубокого смысла в этом наборе букв.
Ознакомился с моделью доски Гальтона.
И все же мне непонятно, что игнорирует важнейшие свойства процесса цены?, и в чем эти свойства выражены?
Во вторых, я знаком с процессом ценообразования, а цена, это уже конечный результат, вроде как бы.
---------------
Ну тогда ясно:)
И все же мне непонятно, что игнорирует важнейшие свойства процесса цены?, и в чем эти свойства выражены?
Во вторых, я знаком с процессом ценообразования, а цена, это уже конечный результат, вроде как бы.
ТС "две машки" игнорирует:
- каналы,
- Фибо-уровни, построенные на экстремумах цены (пожалуйста, не говорите мне, что цена натыкается на них случайно; многие просто не умеют их готовить, эти уровни),
- продолжительные периоды торговых коридоров (флэтов) - и именно потому на них и сливает,
- и т.п.
Давайте начнем потихоньку, Михаил Андреевич. Мне тоже модель рынка интересна. Только вначале - о проблемах построения модели.
Повторюсь, говорил уже: модель нужно строить, имея в виду конкретную торговую систему. Модель рынка есть функция ТС. Модели рынка "в общем, на все случаи жизни" не существует. И доска Гальтона - очень ограниченная модель, которая не учитывает некоторых дискретных свойств цены (например, существование Фибо-уровней).
Пример попроще - ТС "две машки". Фактически эта ТС задает примитивную модель рынка, редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?
Ух, наговорил-то сколько. И сам-то не понял, что выразил :)
Наличие в априорной модели неких сущностей - (например, существование Фибо-уровней), мне лично не позволяют с оными серьезно работать.
Фибо - следствие, а не причина.
;)