Анализ по истории - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, что те, кто надеются на статистику, чтобы зарабатывать на финансовых ВР, обречены: голимая подгонка с последующим сливом по спреду. Иначе бы любой первокурсник, освоивший азы математики, мог зарабатывать немерянно.
Полузнайка совершает голимую подгонку и сливает, потому что статистика дура - это наивно и эгоцентрично.
Зрелый вгляд - полузнайка совершает голимую подгонку и сливает, потому что сам дурак, статистики не знает.
Полузнайка совершает голимую подгонку и сливает, потому что статистика дура - это наивно и эгоцентрично.
Зрелый вгляд - полузнайка совершает голимую подгонку и сливает, потому что сам дурак, статистики не знает.
Статистика - не дура, а рабочая лошадка, там где есть стабильность, хотя бы в отношении динамики.
Применение статистики - глупость, там где нет стабильности и по определению быть не может.
Статистика - не дура, а рабочая лошадка, там где есть стабильность, хотя бы в отношении динамики.
Применение статистики - глупость, там где нет стабильности и по определению быть не может.
Оговорка про "там где есть стабильность, хотя бы в отношении динамики" не входит в определение статистики, а является вашей выдумкой.
Глупостью может быть неуместное применение методов статистики. Еще раз повторюсь, чтобы уместно применять, необходимо знать статистику.
Оговорка про "там где есть стабильность, хотя бы в отношении динамики" не входит в определение статистики, а является вашей выдумкой.
Глупостью может быть неуместное применение методов статистики. Еще раз повторюсь, чтобы уместно применять, необходимо знать статистику.
Угу. Еще скажите, что, например, такой термин, как "стабильная динамика роста" - к статистике не имеет никакого отношения?
Чтобы что-то уместно применять, нужно сначала изучить область применения, а только потом подбирать под специфику методы и инструментарий.
Посему если Ваша стратегия или EA рубит баблос в окресности периода оптимизации - "Баблонавт-лудомор/нафт" состоялся.
Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.
И если Гальтон раздражает многих.
Но другой модели - с учётом разной "шахматки" для игроков с разными масштабами виденья... никто пока не придумал.
Вот и "толстые фосты". И кто-то "фастается".
А ведь в отсутсвие модели - кидаемся в нервносетки: Клюв или шассси. толстая и короткая шея - хижьняк, иначе голубь... DDD
Смешно, если б не было так грустно
Мне вот интересно, что вы такое внутрь принимаете ? Может если принять тоже и в том же количестве, получится понять то, что вы пишите
И ещё вопрос, сколько потом уходит время на детоксикацию ?
Угу. Еще скажите, что, например, такой термин, как "стабильная динамика роста" - к статистике не имеет никакого отношения?
Чтобы что-то уместно применять, нужно сначала изучить область применения, а только потом подбирать под специфику методы и инструментарий.
К статистике имеет отношение сбор, измерение и анализ данных. Лирика - "стабильная динамика роста" не имеет.
Если вторым предложением вы хотите сказать, что рыночные данные не являются областью применения статистики, то вы ошибаетесь.
Данные топиккастера также являются областью применения статистики.
Вы тему и Вам адресованный пост с архивом смотрели?
Что не так?
Все виды анализа, как правило основаны на истории. Исходя из этого появилась такая идея.
На истории котировок (1000 свечей 1ч) запускаем скрипт. Скрипт эмулирует сделки в начале каждого часа с разными параметрами. Например тейк профит =20 (25,30,35,40,45,50) стоп лосс =50. Стоп лосс выбран постоянный =50 пунктов. В момент открытия снимаются данные с индикаторов (CCI, MA6, Stochastic). Результат заноситься в файл. В итоге получается достаточно большой файл в котором есть, значения индикаторов на момент открытия и,что бы произошло с позицией,если бы мы открылись в тот момент времени с такими установками ТП и SL. Итого у нас есть некий файл истории сделок.
На текущем инструменте запускаем советник который пишет данные, тех же индикаторов в другой файл.
Внешняя программа разбирает большой файл истории и файл текущих котировок. С определённой погрешностью по времени и величин индикаторов находятся соответствия и выводятся в виде графиков.
Т.е. если, с учётом погрешности величины индикаторов совпадают,то открытые при этих обстоятельствах, в прошлом сделки приносили либо прибыль (столько то раз),либо убыток (столько то раз),при таких то значениях ТП и SL .
Например. Если при этих значениях и погрешности, сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз, из них 25 раз завершилась по ТП и 5 раз по SL То, можно считать,что вероятность получения профита,если сейчас открыть сделку с такими параметрами, достаточно высока.
Развитие этого подхода очень обширно,вплоть до самообучения.
Интересует вопрос. Кто нибудь пробовал нечто подобное и вообще на сколько этому подходу можно верить.
Вот как это выглядит на момент написания этой темы.
е
Пояснения. Синие бары сделки BUY,красные бары сделки SELL .
Игорь, вышеизложенный метод пользуете? Каковы результаты?
Точно ничего сказать не смогу. Там столько данных и вариантов,что голова пухнет. Программа получается такая сложная,что страшно смотреть на неё.Я больше надеялся на то,что может с кем удастся подискутировать об этом. Но получилось. Так, что кроме меня никто об этом и не обмолвился. То ли "есть рыба",то ли никто не занимался, то ли тупиковый путь.Я так и не понял.
В общем я на это забил. Да и времени нет.Может когда нибудь вернусь.
Направление верное, но путь тупиковый.
Тем, что Вы предложили, правильнее искать некие закономерности (если он есть), а не мерить индикаторы и их СЛ/ТП, тем более "терминальные индюки"... Выше, по теме, обсуждалось.
Уверен, что нужно "выдумать" свое событие, ну например, (только что придумал) в среднем, на какой шкале Фибоначи будет хай/лоу/опен/клозе следующей америкосовской сессии, относительно хай/лоу/опен/клозе предыдущей... или что-то другое. Но любом случае это должно быть какое-то сочетание частностей, для выявления их отношения друг к другу...