Скачать MetaTrader 5

Анализ по истории

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
igor
1144
igor  

Все виды анализа, как правило основаны на истории. Исходя из этого появилась такая идея.

На истории котировок (1000 свечей 1ч) запускаем скрипт. Скрипт эмулирует сделки в начале каждого часа с разными параметрами. Например тейк профит =20 (25,30,35,40,45,50) стоп лосс =50. Стоп лосс выбран постоянный =50 пунктов. В момент открытия снимаются данные с индикаторов (CCI, MA6, Stochastic). Результат заноситься в файл. В итоге получается достаточно большой файл в котором есть, значения индикаторов на момент открытия и,что бы произошло с позицией,если бы мы открылись в тот момент времени с такими установками ТП и SL. Итого у нас есть некий файл истории сделок.

На текущем инструменте запускаем советник который пишет данные, тех же индикаторов в другой файл.

Внешняя программа разбирает большой файл истории и файл текущих котировок. С определённой погрешностью по времени и величин индикаторов находятся соответствия и выводятся в виде графиков.

Т.е. если, с учётом погрешности величины индикаторов совпадают,то открытые при этих обстоятельствах, в прошлом сделки приносили либо прибыль (столько то раз),либо убыток (столько то раз),при таких то значениях ТП и SL .

Например. Если при этих значениях и погрешности, сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз, из них 25 раз завершилась по ТП и 5 раз по SL То, можно считать,что вероятность получения профита,если сейчас открыть сделку с такими параметрами, достаточно высока.

Развитие этого подхода очень обширно,вплоть до самообучения.

Интересует вопрос. Кто нибудь пробовал нечто подобное и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Вот как это выглядит на момент написания этой темы.

е

Пояснения. Синие бары сделки BUY,красные бары сделки SELL .




Yury Reshetov
13498
Yury Reshetov  

zhuki:

... и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Настолько, насколько можно верить лжецу. Любые статистические данные на рынках не работают, т.к. они постоянно меняются по причине нестационарности.

Верить нужно не в прошлое, а в будущее, которое отрисуется на форвардных тестах. Хотя тоже гарантии нет, т.к. рынки могут меняться очень резко.

Vitali
1567
Vitali  
zhuki:

и вообще на сколько этому подходу можно верить.

1. Верить можно. Статистика - это инструмент, при помощи которого можно раздобыть истину. Только ради примера, "сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз" при случайном раскладе в среднем будет закрываться с прибылью, 20 раз из 30-ти. 25 раз, полученные при помощи перебора случайных раскладов, попадутся вам очень быстро. Другими словами, перебирая сделки при помощи 7-ми раскладов по стопам и, наверняка, не меньше сотни-другой раскладов по CCI, MA6, Stochastic, вы очень быстро накопаете несколько наборов параметров "25 из 30". К сожалению, им нельзя довериться. Кстати, именно статистика нам об этом говорит.

2. Интересно, сколько сделок и каковы стопы у самых лучших по вашему мнению параметров?
igor
1144
igor  
Vita:
2. Интересно, сколько сделок и каковы стопы у самых лучших по вашему мнению параметров?

Я стопы не перебирал упор сделан на профит. Да и параметрами это нельзя назвать. За 1000 свечей на 1Н было эмулировано 27000 сделок,но думаю это мало всего то 2 месяца котировок.
sever30
3343
sever30  

ни че не понял...

Nikolaj
305
Nikolaj  
sever30:

ни че не понял...


Вчера были раки по пять.Баальшие.А сегодня по три - маааленькие.А вчера по пять....
sever30
3343
sever30  
nikost:

Вчера были раки по пять.Баальшие.А сегодня по три - маааленькие.А вчера по пять....


начинаю мыслить... раки... пиво... раки к пиву, отдых, релакс, вечер, коллеги/друзья.

Вот теперь понял.

igor
1144
igor  
Господа раки и пиво в другом месте www.pivo-raki.ru, здесь только анализы делают. Какой желаете?
Vitali
1567
Vitali  
zhuki:

Я стопы не перебирал упор сделан на профит. Да и параметрами это нельзя назвать. За 1000 свечей на 1Н было эмулировано 27000 сделок,но думаю это мало всего то 2 месяца котировок.
И нашелся набор параметров: тейк + CCI, MA6, Stochastic, которые можно условно выбрать как самые лучшие? Цель, ведь, найти рабочий набор параметров? Вот мне и интересно, сколько сделок они выдают из этих 27000? Каково матожидание? Каков тейк? Остальное можно оставить в секрете. ;)

Вообще-то, если я вас правильно понял, подход правильный и его можно реализовать в тестере, только тестер зайдет с другой стороны, но с тем же финальным результатом.
igor
1144
igor  
Vita:
И нашелся набор параметров: тейк + CCI, MA6, Stochastic, которые можно условно выбрать как самые лучшие? Цель, ведь, найти рабочий набор параметров? Вот мне и интересно, сколько сделок они выдают из этих 27000? Каково матожидание? Каков тейк? Остальное можно оставить в секрете. ;)

Вообще-то, если я вас правильно понял, подход правильный и его можно реализовать в тестере, только тестер зайдет с другой стороны, но с тем же финальным результатом.

Цель анализ текущей ситуации,с выбором наилучших параметров для открытия. Вы не правильно всё понимаете.

Это вроде индикатора,но основанного не на цене,как обычно,а на эмулированных сделках с разными параметрами. И выдаётся вероятность открытия при разных параметрах.

Грыша
259
Грыша  
zhuki:

Все виды анализа, как правило основаны на истории. Исходя из этого появилась такая идея.

На истории котировок (1000 свечей 1ч) запускаем скрипт. Скрипт эмулирует сделки в начале каждого часа с разными параметрами. Например тейк профит =20 (25,30,35,40,45,50) стоп лосс =50. Стоп лосс выбран постоянный =50 пунктов. В момент открытия снимаются данные с индикаторов (CCI, MA6, Stochastic). Результат заноситься в файл. В итоге получается достаточно большой файл в котором есть, значения индикаторов на момент открытия и,что бы произошло с позицией,если бы мы открылись в тот момент времени с такими установками ТП и SL. Итого у нас есть некий файл истории сделок.

На текущем инструменте запускаем советник который пишет данные, тех же индикаторов в другой файл.

Внешняя программа разбирает большой файл истории и файл текущих котировок. С определённой погрешностью по времени и величин индикаторов находятся соответствия и выводятся в виде графиков.

Т.е. если, с учётом погрешности величины индикаторов совпадают,то открытые при этих обстоятельствах, в прошлом сделки приносили либо прибыль (столько то раз),либо убыток (столько то раз),при таких то значениях ТП и SL .

Например. Если при этих значениях и погрешности, сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз, из них 25 раз завершилась по ТП и 5 раз по SL То, можно считать,что вероятность получения профита,если сейчас открыть сделку с такими параметрами, достаточно высока.

Развитие этого подхода очень обширно,вплоть до самообучения.

Интересует вопрос. Кто нибудь пробовал нечто подобное и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Вот как это выглядит на момент написания этой темы.

е

Пояснения. Синие бары сделки BUY,красные бары сделки SELL .

на заметку - интересная мысль ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий