Скачать MetaTrader 5

Анализ по истории

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Получи статус продавца и начни продавать свои сигналы!
igor
1144
igor 2010.08.24 20:13 

Все виды анализа, как правило основаны на истории. Исходя из этого появилась такая идея.

На истории котировок (1000 свечей 1ч) запускаем скрипт. Скрипт эмулирует сделки в начале каждого часа с разными параметрами. Например тейк профит =20 (25,30,35,40,45,50) стоп лосс =50. Стоп лосс выбран постоянный =50 пунктов. В момент открытия снимаются данные с индикаторов (CCI, MA6, Stochastic). Результат заноситься в файл. В итоге получается достаточно большой файл в котором есть, значения индикаторов на момент открытия и,что бы произошло с позицией,если бы мы открылись в тот момент времени с такими установками ТП и SL. Итого у нас есть некий файл истории сделок.

На текущем инструменте запускаем советник который пишет данные, тех же индикаторов в другой файл.

Внешняя программа разбирает большой файл истории и файл текущих котировок. С определённой погрешностью по времени и величин индикаторов находятся соответствия и выводятся в виде графиков.

Т.е. если, с учётом погрешности величины индикаторов совпадают,то открытые при этих обстоятельствах, в прошлом сделки приносили либо прибыль (столько то раз),либо убыток (столько то раз),при таких то значениях ТП и SL .

Например. Если при этих значениях и погрешности, сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз, из них 25 раз завершилась по ТП и 5 раз по SL То, можно считать,что вероятность получения профита,если сейчас открыть сделку с такими параметрами, достаточно высока.

Развитие этого подхода очень обширно,вплоть до самообучения.

Интересует вопрос. Кто нибудь пробовал нечто подобное и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Вот как это выглядит на момент написания этой темы.

е

Пояснения. Синие бары сделки BUY,красные бары сделки SELL .




Yury Reshetov
13462
Yury Reshetov 2010.08.24 20:30  

zhuki:

... и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Настолько, насколько можно верить лжецу. Любые статистические данные на рынках не работают, т.к. они постоянно меняются по причине нестационарности.

Верить нужно не в прошлое, а в будущее, которое отрисуется на форвардных тестах. Хотя тоже гарантии нет, т.к. рынки могут меняться очень резко.

Vitali
1515
Vitali 2010.08.24 20:58  
zhuki:

и вообще на сколько этому подходу можно верить.

1. Верить можно. Статистика - это инструмент, при помощи которого можно раздобыть истину. Только ради примера, "сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз" при случайном раскладе в среднем будет закрываться с прибылью, 20 раз из 30-ти. 25 раз, полученные при помощи перебора случайных раскладов, попадутся вам очень быстро. Другими словами, перебирая сделки при помощи 7-ми раскладов по стопам и, наверняка, не меньше сотни-другой раскладов по CCI, MA6, Stochastic, вы очень быстро накопаете несколько наборов параметров "25 из 30". К сожалению, им нельзя довериться. Кстати, именно статистика нам об этом говорит.

2. Интересно, сколько сделок и каковы стопы у самых лучших по вашему мнению параметров?
igor
1144
igor 2010.08.24 21:26  
Vita:
2. Интересно, сколько сделок и каковы стопы у самых лучших по вашему мнению параметров?

Я стопы не перебирал упор сделан на профит. Да и параметрами это нельзя назвать. За 1000 свечей на 1Н было эмулировано 27000 сделок,но думаю это мало всего то 2 месяца котировок.
sever30
3343
sever30 2010.08.24 22:24  

ни че не понял...

Nikolaj
305
Nikolaj 2010.08.24 22:39  
sever30:

ни че не понял...


Вчера были раки по пять.Баальшие.А сегодня по три - маааленькие.А вчера по пять....
sever30
3343
sever30 2010.08.24 22:41  
nikost:

Вчера были раки по пять.Баальшие.А сегодня по три - маааленькие.А вчера по пять....


начинаю мыслить... раки... пиво... раки к пиву, отдых, релакс, вечер, коллеги/друзья.

Вот теперь понял.

igor
1144
igor 2010.08.25 15:30  
Господа раки и пиво в другом месте www.pivo-raki.ru, здесь только анализы делают. Какой желаете?
Vitali
1515
Vitali 2010.08.25 22:29  
zhuki:

Я стопы не перебирал упор сделан на профит. Да и параметрами это нельзя назвать. За 1000 свечей на 1Н было эмулировано 27000 сделок,но думаю это мало всего то 2 месяца котировок.
И нашелся набор параметров: тейк + CCI, MA6, Stochastic, которые можно условно выбрать как самые лучшие? Цель, ведь, найти рабочий набор параметров? Вот мне и интересно, сколько сделок они выдают из этих 27000? Каково матожидание? Каков тейк? Остальное можно оставить в секрете. ;)

Вообще-то, если я вас правильно понял, подход правильный и его можно реализовать в тестере, только тестер зайдет с другой стороны, но с тем же финальным результатом.
igor
1144
igor 2010.08.26 04:58  
Vita:
И нашелся набор параметров: тейк + CCI, MA6, Stochastic, которые можно условно выбрать как самые лучшие? Цель, ведь, найти рабочий набор параметров? Вот мне и интересно, сколько сделок они выдают из этих 27000? Каково матожидание? Каков тейк? Остальное можно оставить в секрете. ;)

Вообще-то, если я вас правильно понял, подход правильный и его можно реализовать в тестере, только тестер зайдет с другой стороны, но с тем же финальным результатом.

Цель анализ текущей ситуации,с выбором наилучших параметров для открытия. Вы не правильно всё понимаете.

Это вроде индикатора,но основанного не на цене,как обычно,а на эмулированных сделках с разными параметрами. И выдаётся вероятность открытия при разных параметрах.

Грыша
259
Грыша 2010.08.26 08:43  
zhuki:

Все виды анализа, как правило основаны на истории. Исходя из этого появилась такая идея.

На истории котировок (1000 свечей 1ч) запускаем скрипт. Скрипт эмулирует сделки в начале каждого часа с разными параметрами. Например тейк профит =20 (25,30,35,40,45,50) стоп лосс =50. Стоп лосс выбран постоянный =50 пунктов. В момент открытия снимаются данные с индикаторов (CCI, MA6, Stochastic). Результат заноситься в файл. В итоге получается достаточно большой файл в котором есть, значения индикаторов на момент открытия и,что бы произошло с позицией,если бы мы открылись в тот момент времени с такими установками ТП и SL. Итого у нас есть некий файл истории сделок.

На текущем инструменте запускаем советник который пишет данные, тех же индикаторов в другой файл.

Внешняя программа разбирает большой файл истории и файл текущих котировок. С определённой погрешностью по времени и величин индикаторов находятся соответствия и выводятся в виде графиков.

Т.е. если, с учётом погрешности величины индикаторов совпадают,то открытые при этих обстоятельствах, в прошлом сделки приносили либо прибыль (столько то раз),либо убыток (столько то раз),при таких то значениях ТП и SL .

Например. Если при этих значениях и погрешности, сделка BUY при ТП=25 и SL=50,была открыта 30 раз, из них 25 раз завершилась по ТП и 5 раз по SL То, можно считать,что вероятность получения профита,если сейчас открыть сделку с такими параметрами, достаточно высока.

Развитие этого подхода очень обширно,вплоть до самообучения.

Интересует вопрос. Кто нибудь пробовал нечто подобное и вообще на сколько этому подходу можно верить.

Вот как это выглядит на момент написания этой темы.

е

Пояснения. Синие бары сделки BUY,красные бары сделки SELL .

на заметку - интересная мысль ...
123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий