Рыночные закономерности - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше бы продавец сделал пробный период в роботе и поставил защиту от декомпиляции. Так, подсовывая ему котировки, не выявиш мошенничества. Я могу постоянно генерить новые эквити и делать вид, что это из ваших котировок)). Способов обмануть очень много. на мой взляд демо-версия на неделю использования-единственный выход.
Заявлено то что "грааль" показывает на ФИ профит а на СБ-СБ.
В данном случае смесь ФИ\СБ нетривиальная и известна только мне, сейчас я её структуру не опубликую, затем когда будут результаты теста я вместе с кривой исходного ряда, определю места где были ФИ а где СБ. И станет ясно что происходит на ФИ а что на СБ.
Если этот тест покажет что «грааль» определил места верно, то будет тесть с последовательной поквантовой верификацией, на новом полусинтетике для определения не-подглядывания.
Попробуйте что получится с такого полусинтетического ряда. Это пока для разогрева. Получите результат и выложите здесь пожалста, если этот тест будет пройден то будет ещё один финальный.
Но это будет чудо если с этим справится.
Отлично! В принципе, одномерный ряд тоже подойдёт, особенно такой крупный))) Но можете и 10d данные(bid\ask OHLCV) давать для одного инструмента, или пачку рядов которые как Вы полагаете могут быть связанны с предсказуемым рядом, только пожалуйста синхронизированные друг с другом. Спасибо! Вы правильно задумали, пока не раскрывать никаких подробностей о природе ряда. Теперь всё зависит от грааля.
Лучше бы продавец сделал пробный период в роботе и поставил защиту от декомпиляции. Так, подсовывая ему котировки, не выявиш мошенничества. Я могу постоянно генерить новые эквити и делать вид, что это из ваших котировок)). Способов обмануть очень много. на мой взляд демо-версия на неделю использования-единственный выход.
Генерировать произвольные эквити можно для рядов с постоянным коэффициентом потенциала прибыльности. Но если сделать смесь, в неизвестном граальщику комбинации с СБ, то как можно воспроизвести паттерн смеси который неочевидно присутствовал в исходном ряде?
По идее если эквити не зависит от ряда то и тестирование такой смеси даст результат в целом однородный или структурно не связанный с источником, что фальсифицирует систему.
По поводу демо версии, эта система пока просто обрабатывает ряды, которые её подают, это *.exe как я сегодня узнал на плюсах написанная, прототип совсем сырой. Ряд подал ряд получил. К продаже не планировалась даже на этапе задумки, насколько я знаю. Если пройдёт тесты то будет просто dll, вычисляющая, а оболочка и связь с терминалом на mql, для Метатрейдера, или под другие платформы другие оболочки и коннекторы.
«защита от декомпиляции» это только от декомпиляторов за пару соотен уе. Если потратить на 1-2 порядка больше, то любой софт можно вскрыть и переработать. Граальщик программист, он наверно знает, раз на таких шифрах. Поэтому к сожалению, «пощупать» не получится.
Мммда… всё смешалось, кони, люди… И потенциальные продавцы «граалей» тут как тут…
Публично проверить систему конечно интересно, но черный ящик не очень хороший объект исследований. Ну по крайней мере сама верификация особо не соотносится с темой рыночных закономерностей. имхо
Но я уже оставил надежду что то выудить интересное, по данному направлению. Займусь ка я чем то более прозаичным и предсказуемым.
...
Но я уже оставил надежду что то выудить интересное, по данному направлению. Займусь ка я чем то более прозаичным и предсказуемым.
Для получения образования по любой специальности нужно n лет (где n зависти от цели (уровня)), + опыт.
Кто надоумил, что на финансовых рынках можно получить результат, затратив в разы меньше времени?
PS а и правильно. Займитесь.
В принципе как то так:
По моему довольно очевидна структура тенденций и их отсутствия на эквити. Если добавить издержки которые смещают МО в минус, то становится совсем отчетливо, где СБ а где ФИ. Даже можно сказать что смесь рядов сделана «резко», без плавных изменений и что смешан один ФИ и один тип СБ, так как наклоны тенденций почти равные.
Теперь можно сравнить изначальную структурность и полученную косвенно.Ребята, чем дальше в лес – тем больше дров: мне кажется, вы не учитываете одного: работают громадные машины, которые моментально просчитывают все взаимосвязи и перенаправляют финансы для диверсификации в нужное русло. Нам с нашими мелкими компами за ними не угнаться. Может кому-то и удается сесть на плечи слонам, но это редкое исключение (или не исключение - закономерность). Таких людей сразу вербуют в банки или ДЦ. Все остальные мелкие интеллектуалы-мечтатели, как здесь правильно подмечено, ну или любители рулетки. Форекс это таже рулетка: есть красное-черное – поставил – повезло - успей снять. Так еще в ДЦ долго будут думать: отдавать или нет и задавать разные глупые вопросы, а то и вообще не отдадут. Еще есть замануха в виде чемпионата, и еще кто-то из форумянских сказал про Форекс как про женщину: если долго просить у этого чартого графика она, в конце концов, начинает давать…Да, и основное мое субъективное суждение - рынок я представляю как множество сообщающихся сосудов: вбросили-залили в один - все расплывается по остальным более мене почти мгновенно. Раньше это происходило долго – не было сверхмощных машин, мгновенно уравнивающих рынок спроса и предложения, поэтому были всякие там паттерны – теперь другое дело: одна свеча короткая и прямая и чем выше ТФ тем она короче и притом на всех ФИ одновременно и надо плясать уже от этой печки…или собираться в стаю и дружно бомбить Форекс, что перешедшие, как тут сказано, в высший уровень понимания-соображения(кванты) и делают.)))
Ребята, чем дальше в лес – тем больше дров: мне кажется, вы не учитываете одного: работают громадные машины, которые моментально просчитывают все взаимосвязи и перенаправляют финансы для диверсификации в нужное русло. Нам с нашими мелкими компами за ними не угнаться. Может кому-то и удается сесть на плечи слонам, но это редкое исключение (или не исключение - закономерность). Таких людей сразу вербуют в банки или ДЦ. Все остальные мелкие интеллектуалы-мечтатели, как здесь правильно подмечено, ну или любители рулетки. Форекс это таже рулетка: есть красное-черное – поставил – повезло - успей снять. Так еще в ДЦ долго будут думать: отдавать или нет и задавать разные глупые вопросы, а то и вообще не отдадут. Еще есть замануха в виде чемпионата, и еще кто-то из форумянских сказал про Форекс как про женщину: если долго просить у этого чартого графика она, в конце концов, начинает давать…Да, и основное мое субъективное суждение - рынок я представляю как множество сообщающихся сосудов: вбросили-залили в один - все расплывается по остальным более мене почти мгновенно. Раньше это происходило долго – не было сверхмощных машин, мгновенно уравнивающих рынок спроса и предложения, поэтому были всякие там паттерны – теперь другое дело: одна свеча короткая и прямая и чем выше ТФ тем она короче и притом на всех ФИ одновременно и надо плясать уже от этой печки…или собираться в стаю и дружно бомбить Форекс, что перешедшие, как тут сказано, в высший уровень понимания-соображения(кванты) и делают.)))
Есть какие то данные указывающие на это?
если нет, то уместно будет упомянуть бритву Оккамы (чё то последнее время часто приходится к ней обращаться).
Поздравляю.
Синий СБ, красный цВР. Ключ прикрепил.
В принципе как то так:
По моему довольно очевидна структура тенденций и их отсутствия на эквити. Если добавить издержки которые смещают МО в минус, то становится совсем отчетливо, где СБ а где ФИ. Даже можно сказать что смесь рядов сделана «резко», без плавных изменений и что смешан один ФИ и один тип СБ, так как наклоны тенденций почти равные.
Теперь можно сравнить изначальную структурность и полученную косвенно.С данными лажа. В разных форматах и масштабах.
Для «source.csv»
" 1.55758988857269"
" 1.55757141113281"
" 1.5575897693634"
" 1.55758559703827"
" 1.5575385093689"
Для « equity.csv»
141688
141678
141666
141666
141633
Источник в строчках(string) с пробелом, эквити в чем то на подобии пунктов причем наверняка не 5-ти знак а 6-ти или 7ми.
Из строчек в цифры перевести у меня не получилось, а такую последовательность не всунешь ни в 4-ку ни в какой либо мат пакет. Не зачет.
Кроме того по цифрам источника видна крайне маленькая волатильность, в пределах 5 знака только, вообще раз такой эксперимент то какой смысл делать псевдовалютный курс? Отмасштабируйте ряд сразу в целые пункты с явной волатильностью.
ЗЫ Теоретически метод косвенной проверки алгоритма, без побарового теста, интересен, но вс равно доказать действенность метода может только побаровый тест. А вообще да, заинтриговал, но не «граалем» а именно тем как можно с определённой долей достоверности верифицировать таковой «из далека».
Разрабатывать такой метод лучше на чем то что под рукой, а не данных от у перепуганного грааледержателя, а затем когда метод показал что детектит подглядывание на том что можно проверить побарово самому уже тестировать на "граалях" представленных только таблицами.
Есть какие то данные указывающие на это?
если нет, то уместно будет упомянуть бритву Оккамы (чё то последнее время часто приходится к ней обращаться).
* Любопытно, что в авторитетнейшем Словаре научных биографий в статье об Оккаме, занимающей несколько страниц, ни разу не упоминается его «бритва». — Прим. автора.
Я не множу сущности, я наоборот упрощаю ваши заумные рассуждения. Сколько денег было залито в экономику за последнее время – где они? – все выровнялось и обесценилось. Сколько было надуто пузырей – лопнули обесценив всю экономику. Капитал уже не знает на чем сделать прибыль – как заставить людей покупать? – богатые уже наелись – бедным не дают ходу – некому будет работать. Людей все больше заменяют роботы – значит люди остаются без денег, а значит без медицины и без образования. Делайте вывод сами – что будет через поколение. Выигрывают только штаты с их долларом – они могут обесценивать его бесконечно, обесценивая чужой труд и энергию, потраченную на заработок этого доллара… Без эквивалентные деньги, я думаю, в конце концов, приведут экономику мира к коллапсу... Так что простите за этот так сказать "флуд", но может и он кому-то будет полезен...