Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В данном случае никакие тиковые объемы не используются. Берутся только ценовые данные с младшего таймфрэйма (параметр PeriodData).
Видны все те же цикличности.
Я этим вчера занимался. Только не калибровался, а смотрел, что показывает этот показатель на чистом СБ. Результат для меня неожиданный. Среднее значение на тф М10, Н1 и Н4 получаются в районе 0.54. Теперь вот думаю почему ?
Дело ведь не в цикличности. Она сама по себе очевидна. А в том, как либо учесть ее, либо ввести такую меру, которая от нее не зависит. В обоих случаях это означает цикличность из показаний исключить. Вот тогда состояния рынка можно будет сравнивать более-менее обосновано.
Не понял, что вы ищите? Для чего нужна мера, не зависящая от цикличности? С приведенным индикатором можно сравнивать состояния рынка год-два и более назад. К эфимерному тиковому объему он не привязан. И можно обосновано оценивать волатильность.
Или я что-то не понимаю, поясните тогда.
типа процесса Бернулли, p - вероятность продолжения q - вероятность разворота, p > q - трендовый, p < q - возвратный, p = q - случайное блуждание. То есть важно что нужно работать не с вероятностями +1 и -1, а с вероятностями совпадения знака и его перемены.
Этот процесс я раскрутил еще 2 года назад. Получил для него плотность распределения в аналитическом виде. Очень хотел увязать это с Херстом. Даже писал об этом на том форуме. Однако, на том все и закончилось.
В общем мои результаты представляются мне более интересными, чем Херст. Тем более, что они взяты не с потолка (как формула Херста), а получены вполне строго. Однако, показатель Херста тоже был бы интересен. Одинокий скаляр очень удобная и простая весч для характеристики состояния рынка.
Так как, поможешь мне получить формулу для СБ в аналитическом виде ? Распределение СБ известно. Оно представляет из себя функцию биномиальных коэффициентов. Для упрощения можно использовать формулу Стрлинга. Единственное что нужно - разобраться с размахом.
Не понял, что вы ищите? Для чего нужна мера, не зависящая от цикличности?
Например, есть показатель Херста, который не просто мера волатильности, а еще и показатель состояния рынка: случайное блуждание (Н=0.5), возвратный процесс (Н<0.5) или трендовый (Н>0.5). То есть в зависимости от одного абсолютного значения можно уже принимать решение о том, какую стратегию применять. Ничего ни с чем сравнивать не нужно, а значит не нужно хранить или подкачивать прошлые данные, решать проблему масштабирования значений и т.п.
Ну вот, это подтверждает моё мнение, что это не Хёрст, а другой показатель.
Это не факт. Я по прежнему считаю, что это показатель Херста. Однако алгоритм расчета, который я предложил, содержит повидимому какие-то проколы. Ведь формально получается, что я сначала посчитал усредненный размах для данного часа недели (для простоты допустим, что речь об Н1), точно также посчитал усредненное количество тиков для этого часа, а потом делил друг на друга их логарифмы. Может быть такое усреднение неправомерно. Как известно логарифм суммы не равен сумме логарифмов. :-)
Вот поэтому и важно разобраться, что такое размах.
Петерс, насколько я помню, разбивал ряд на одинаковые интервалы, то есть имел дело с одинаковым количеством тиков. И при этих условиях усреднял размах.
Так как, поможешь мне получить формулу для СБ в аналитическом виде ?
Yurixx:
Петерс, насколько я помню, разбивал ряд на одинаковые интервалы, то есть имел дело с одинаковым количеством тиков. И при этих условиях усреднял размах.
Например, есть показатель Херста, который не просто мера волатильности, а еще и показатель состояния рынка: случайное блуждание (Н=0.5), возвратный процесс (Н<0.5) или трендовый (Н>0.5). То есть в зависимости от одного абсолютного значения можно уже принимать решение о том, какую стратегию применять. Ничего ни с чем сравнивать не нужно, а значит не нужно хранить или подкачивать прошлые данные, решать проблему масштабирования значений и т.п.
Вот он говорит, что сейчас трэнд. Что делать-то? Какой трэнд, его характеристики? Откуда и как на него смотреть.
Почему этот показатель не должен зависить от цикличности, которая является свойством рынка?
Ветка, вроде не про определение флэтов и трэндов и началась с некоторого анализа волатильности на основе тикового объема.
Предложен рабочий метод измерения волатильности, уйдя от тикового объема.
Также можно еще усовершенствовать, показав, как изменяется ширина каналов от времени. И сравнить это.
Допустим, вы нашли такой показатель, который одним числом позволяет сказать, что сейчас трэнд или флэт. И что?
Вот он говорит, что сейчас трэнд. Что делать-то?
Дело не в этом. Если у тебя R = AN^h, то чтобы для Хёрста рисовать лучи из начала координат нужно иметь А = 1. Иначе это не Хёрст.
Правильно. Я и определил, что для ряда построенного по описанной технологии коэффициент равен 1. Поскольку для СБ 0.5 не получается, то либо я неправильно определил и он не равен 1 (тогда надо разобраться в чем ошибка), либо вычислительный алгоритм некорректен (тогда надо разобраться в чем ошибка), либо что-то третье (тогда надо переквалифицироваться в управдома).
Видишь ли, если даже я положу коэффициент не равным 1 и определю его каким-нибудь способом для евры на тф=Н1, то это вовсе не значит что для фунта и на другом тф он будет таким же. А это уже неинтересно. Все равно как возиться с масштабом для каждой пары отдельно. Если так, тогда и с объемами можно работать.
Нет, я давно такими вещами не занимался, форма не та, долго тренироваться придётся :). Попробуй сюда подкинуть :).
Не смешно.