Может ли в тике Bid быть больше чем Ask?

[Academic]

На первый взгляд вопрос не корректный, точнее ответ очевиден. А если подумать? Просто иногда в реалии вижу такие тики, подчеркиваю - в РЕАЛИИ и одиночные и ну очень редко. Тогда вопрос - что это? Ошибка у ДЦ, .... ну и вот тут возможны варианты. Мне пока не очевидно, что.

[[Удален]]

Academic:
На первый взгляд вопрос не корректный, точнее ответ очевиден. А если подумать? Просто иногда в реалии вижу такие тики, подчеркиваю - в РЕАЛИИ и одиночные и ну очень редко. Тогда вопрос - что это? Ошибка у ДЦ, .... ну и вот тут возможны варианты. Мне пока не очевидно, что.

Вроде слышал что на фонде (по крайней мере на NYSE) такое возможно, хотя и редкость.

[Academic]

Interesting:
Вроде слышал что на фонде (по крайней мере на NYSE) такое возможно, хотя и редкость.

Так а что это по сути означает?

[[Удален]]

Academic:
Так а что это по сути означает?

есть два основных варианта:

1. Ошибка котирующего сервера;

2. В условиях плавающего спреда ситуация на рынке сложилась таким образом что сервер/специалист (в случае NYSE) дал такую котировку.

Что на самом деле там произошло без точных данных сказать трудно. Если речь идет о валютах то правильней будет это наверное за ошибку сервера считать.

PS

Что касается фонды, на примере как минимум NYSE там бывает когда специалист цену дает внутри спреда или котировку в которой Bid больше офера (правда я сам такое не встречал поскольку фонду не торгую).

[Academic]

Interesting:

есть два основных варианта:

1. Ошибка котирующего сервера;

2. В условиях плавающего спреда ситуация на рынке сложилась таким образом что сервер/специалист (в случае NYSE) дал такую котировку.

Что на самом деле там произошло без точных данных сказать трудно. Если речь идет о валютах то правильней будет это наверное за ошибку сервера считать.

PS

Что касается фонды, на примере как минимум NYSE там бывает когда специалист цену дает внутри спреда или котировку в которой Bid больше офера (правда я сам такое не встречал поскольку фонду не торгую).

Давайте пока отбросим не форекс. Поговорим только про валюты.

Итак Вы полагаете, что если Bid выше Ask это 100% ошибка? Отбросим ДЦ вида кухонь и подобное пусть даже очень крупных. Остановимся на ДЦ ( это в русской терминологии ) которые выводят в виде тиков то что действительно происходит. Итак если это не ошибка то что это? или такого быть не может?

Далее еще вопрос - есть такое понятия как время сделки - ну скажем в момент времени Т кто-то что-то продал/купил в котировки это попало. Сколько сделок ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПО ОДНОМУ ИНСТРУМЕНТУ? Вопрос на самом деле из области законодательства и атомарности - если каждая сделка меняет цену то значит две сделки одновременно быть не могут ПО ОДНОМУ иснтрументу? Или могут? 

[Andrey Khatimlianskii]

По идее, ситуация вполне реальная - 2 трейдера одномоментно нажали кнопку, и появилось 2 заявки, одна - на покупку, вторая - на продажу.

С другой стороны, сервер должен такие заявки схлопывать - исполнять за счет друг друга.

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

Давайте пока отбросим не форекс. Поговорим только про валюты.

Итак Вы полагаете, что если Bid выше Ask это 100% ошибка? Отбросим ДЦ вида кухонь и подобное пусть даже очень крупных. Остановимся на ДЦ ( это в русской терминологии ) которые выводят в виде тиков то что действительно происходит. Итак если это не ошибка то что это? или такого быть не может?

Далее еще вопрос - есть такое понятия как время сделки - ну скажем в момент времени Т кто-то что-то продал/купил в котировки это попало. Сколько сделок ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПО ОДНОМУ ИНСТРУМЕНТУ? Вопрос на самом деле из области законодательства и атомарности - если каждая сделка меняет цену то значит две сделки одновременно быть не могут ПО ОДНОМУ иснтрументу? Или могут? 

такое запросто может быть, если брокер получает котировки от нескольких поставщиков ликвидности и не наживается на спреде, а только на комиссии. Как правило. такие разности торгуются раньше чем они доходят до нас, простых смертных трейдеров. 

[Academic]

komposter:

По идее, ситуация вполне реальная - 2 трейдера одномоментно нажали кнопку, и появилось 2 заявки, одна - на покупку, вторая - на продажу.

С другой стороны, сервер должен такие заявки схлопывать - исполнять за счет друг друга.

Тик это именно что момент удовлетворения двух сторон :)) Ну Вы понимаете :)) То есть тут не момент нажатия кнопки важен, а то что в очередь на исполнение ордера все равно стоят, то есть в исполнительном органе :) может находится только один ордер. :)) Нет я не могу... счас помру от смеха....  этож просто что называется не в бровь а в глаз. ... Ну да ладно... проехали.

Вообщем обрабатываться может только один ордер. В протоколы должно быть записанно - как время так и номер так и цена и прочее, то есть время течет квантами, а иначе нет гарантии что в журнале сделок не окажется исполненными два ордера в одно и тоже время ( на самом деле время разное, конечно же, но из за точности, ну скажем в одну секунду может оказаться исполненными два или даже больше ордеров ) как потом разбираться? Следовательно - есть некий минимальный квант времени. Какой он?

[Academic]

dimeon:
такое запросто может быть, если брокер получает котировки от нескольких поставщиков ликвидности и не наживается на спреде, а только на комиссии. Как правило. такие разности торгуются раньше чем они доходят до нас, простых смертных трейдеров. 

Ну вот просто в качестве примера -

EDIT>l 10 2
 List mask: 0x10 from:0 to:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 0x10
 2 Records from 0 to 1. Total marked:17006 total with this flag:9376.
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDIT>

Время разное а цена не изминилась. Это что такое?

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

Тик это именно что момент удовлетворения двух сторон :)) Ну Вы понимаете :)) То есть тут не момент нажатия кнопки важен, а то что в очередь на исполнение ордера все равно стоят, то есть в исполнительном органе :) может находится только один ордер. :)) Нет я не могу... счас помру от смеха....  этож просто что называется не в бровь а в глаз. ... Ну да ладно... проехали.

Вообщем обрабатываться может только один ордер. В протоколы должно быть записанно - как время так и номер так и цена и прочее, то есть время течет квантами, а иначе нет гарантии что в журнале сделок не окажется исполненными два ордера в одно и тоже время ( на самом деле время разное, конечно же, но из за точности, ну скажем в одну секунду может оказаться исполненными два или даже больше ордеров ) как потом разбираться? Следовательно - есть некий минимальный квант времени. Какой он?

зачем ? кванты считать ? есть шаг изменения цены, есть стакан заявок. Вот к примеру я выставил ордер на продажу на 100 лотов и по стакану выгребаю (Фактически я ставлю лимитный ордер по текущей цене) , если не нашлось такого объема... В Currenex к примеру сама система обеспечивает ликвидность до 1 млн. т.е. они гарантируют исполнение без проскальзываний до 10 лотов. 

[Academic]