Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 25

 
moskitman >>:

может "большое количество испытаний" имеется ввиду первоначальный шквал из сделок?


получается что так и есть, но вероятность наступления какого события рассчитывается?

что считать? повторить ли открытие всех ордеров в ту же сторону, или перевернуть направления, или открываться только по избранным парам?

есть подозрение что автор высчитывает вероятность движения на определённых парах, тогда логика будет в том, что в рынок в общей своей массе коррелирующий, но одни инструменты реагируют в одно время, а другие в другое, имеется ввиду пик активности, из-за разных часовых поясов и работы банков, именно поэтому время циклов менее суток.

поэтому просадки по выстрелившим парам компенсируются открытием ордеров в направлении движения по невыстрелившим парам в надежде на то что последние подтянутся за общим движением рынка
 
moskitman писал(а) >>

хочешь досидеть до общего (+)?
имхо, другого выхода просто нет, ибо я залочил свои плюсовые и утром долил по 0,2 к просевшим (ну так, ради смеха) сейчас -2 648,43 )))))
вторую-то часть марлезонского балета оставили на г-на Бернулли


Не знаю чего хочу... просто смотрю, ни чего локировать, доливать и закрывать не буду. Например делая выборку по столбцам видно, что падает- евра и фунт, но евра сильнее летит, а вот бакс и иена сильные, аднака бакс по сильнее иены. На графики не смотрел... опять же эт все исходя из точки "старта".

 
Turka писал(а) >>


получается что так и есть, но вероятность наступления какого события рассчитывается?

что считать? повторить ли открытие всех ордеров в ту же сторону, или перевернуть направления, или открываться только по избранным парам?

есть подозрение что автор высчитывает вероятность движения на определённых парах, тогда логика будет в том, что в рынок в общей своей массе коррелирующий, но одни инструменты реагируют в одно время, а другие в другое, имеется ввиду пик активности, из-за разных часовых поясов и работы банков, именно поэтому время циклов менее суток.

поэтому просадки по выстрелившим парам компенсируются открытием ордеров в направлении движения по невыстрелившим парам в надежде на то что последние подтянутся за общим движением рынка


Помойму расчитываеться вероятность вот этого



1) (+ 7) / (- 3) = (+) ...... - результат цикл завершен
2) (- 3) / (+ 7) = (-) составная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
3) (- 7) / (+ 3) = (-) нормальная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
4) (-5 ) / (+ 5) = (+/- 0) .... - результат цикл завершен.

Вопрос, какова природа распределения частоты появления 4х результатов в периоде относительно друг друга?

Ответ: СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

 
dentraf >>:


Помойму расчитываеться вероятность вот этого



1) (+ 7) / (- 3) = (+) ...... - результат цикл завершен
2) (- 3) / (+ 7) = (-) составная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
3) (- 7) / (+ 3) = (-) нормальная комбинация возникающая в периоде (разговор про составные числа) к остальным вариантам с устойчивым % закономерностью .... - действие второй цикл.
4) (-5 ) / (+ 5) = (+/- 0) .... - результат цикл завершен.

Вопрос, какова природа распределения частоты появления 4х результатов в периоде относительно друг друга?

Ответ: СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ


как это будет выглядеть?
 
может тогда просто запрограммировать эту идею? :)

вот у автора надо только спросить, а не проще открывать ордера в первой фазе по валютам в соответствии с часовыми поясами которые действуют в момент открытия ордеров?
зачем открывать бакса когда торгуются японы, пусть японы открываются с соседями по часовым поясам :)
ну и типа того всякие мелочи
 
Turka >>:


как это будет выглядеть?

1. залочишь +
2. удвоишь -
3. подождешь пару мес.
4. вынесет нах

 
Turka >>:
может тогда просто запрограммировать эту идею? :)
...

первую часть несложно, но вторая часть нам так и не раскрыта!

 
Turka писал(а) >>


как это будет выглядеть?


Это мое предположение и ничего более: предположим что на первом цикле получили вариант 2 тогда во втором цикле откроем позиции до 3 варианта и если утверждение автора верно что природа распределения частоты появления 4х результатов в периоде относительно друг друга стремиться к периодической стабилизации то в результате разрулим минусовые сделки из первого цикла
 

а если так... открылись по всем в бай (первый цикл). Через час, если не достигли запланированного профита, смотрим лидеров падения/роста. Покупаем ВСЕХ лидеров (второй цикл). Проходит час. Если не достигли запланированного общего тейка по двум циклам, то смотрим лидеров падения/роста (не обращая внимания на позы второго цикла). Покупаем ВСЕХ лидеров (третий цикл). Через час, если не достигли общего тейка по позам трех циклов, смотрим лидеров падения/ роста (не обращая внимания на позы второго и третьего цикла). Покупаем всех лидеров ... и т.д.

 
Neveteran >>:

Да.
Иначе не будет стартовых условий, для дальнейших действий.

Причина обращения: