Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
Есть и точка невозврата, маржин колл называется. Тоже можна вероятностью обложить.
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
там где превышение волатильности в пипсах и плюсовой итог, или недобор пипсов и минусовой итог - лок плюс ещё немножко
а там где недобор пипсов при положительном итоге, или перебор пипсов при минусовом итоге - там доливка
в общем виде может быть так ))
Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)
)))1. Принимаем рыночное движение цен за случайное.
2. Исходя из первого предположения начинаем рассматривать ценовое движение всех рынков как независимые совокупности случайных приращений базовой величины на одно из двух равных чисел по модулю но различных по знаку. Или проще говоря:
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
В данном случае делается тысяча бросков каждый из которых либо прибавляет к текущиму значению 1, либо (-1), т.е. от текущего значения единица отнимается.
3. Дельты между первоначальным значением переменной $count и максимальными и минимальными значениями приращений будут увеличиваться с увеличением испытаний. Иными словами мы получаем потенциально безграничное расхождение текущей стоимости от первоначальной.
4. Это самое интересное. Топикстартер утверждает, что да, в самом деле, этот процесс случаен и нельзя предсказать где мы будем находится в будущем по отношению к первоначальной стоимости: в плюсовой зоне или минусовой. Однако если взять серию таких мартингалов, то окажется, что примерно половина из них будет в плюсе, а другая их часть в минусе. Несмотря на то что некоторые из этих не зависисых испытаний невероятно далеко продвинуться в плюс, другие (и их найдется достаточное количество для компенсации положителного движения) продвинуться в минус. Иными словами положительные испытания будут компенсироваться отрицательными а их общий эффект будет стремиться к нулю.
Ища подтверждения этим словам я зашел на https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание и наткнулся на вот эту вот картинку:
Казалось бы она подтверждает этот довод. Как видно хотя испытания с увеличением количеств бросков и расходятся от первоначального значения (нуля) на значительные растояния, их медианой по прежнему является нуль.
5. Попробуем смоделировать этот процесс подручными средствами:
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable
Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
Этот код генерирует 30 независимых испытаний по 1000 бросков монеты. Если вызвать этот скрипт достаточное количество раз (допустим 100) и менять количество испытаний в нем, то можно расчитать совокупную величину отклонения от нуля. Из утверждения №4, вытекает что она должна оставаться примерно на одном уровне. Я не увидел этого в действительности. В первый раз, когда количество испытаний было равно 10, совокупное отклонение составило -454 единицы. Во второй раз при 20 испытаниях среднее отклонение составило +1748 единиц, в третий раз при 30 испытаниях отклонение было +204 единицы.
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
Причем количество усредняемых траекторий влияет только на дисперсию, но не на характер кривой
20 траекторий
200:
Так что сыграть на этом не получится.
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
Этот код генерирует 30 независимых испытаний по 1000 бросков монеты. Если вызвать этот скрипт достаточное количество раз (допустим 100) и менять количество испытаний в нем, то можно расчитать совокупную величину отклонения от нуля. Из утверждения №4, вытекает что она должна оставаться примерно на одном уровне. Я не увидел этого в действительности. В первый раз, когда количество испытаний было равно 10, совокупное отклонение составило -454 единицы. Во второй раз при 20 испытаниях среднее отклонение составило +1748 единиц, в третий раз при 30 испытаниях отклонение было +204 единицы.
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
Позвольте добавить пару слов.
1) ... менять количество испытаний в нем, то можно расчитать совокупную величину отклонения от нуля - сокращать колличество испытаний. Мой метод исключения локировка положительных результатов, возможно и примитивен но это неважно для общей идеи, цель достигается, я системно исключаю инструменты из серии испытаний)
2) ... можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы - нужно учитывать отношение баласа отклоняемых (от медианы) инструментов, я расчитываю в виде процентовки ушедших в (+) к (-)
3) ... залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения - время исполнения первого цикла, с целью достижения заданного отклонения. Я на протяжении всей ветки неустанно повторял, что это самое важное значение, абсолютно показательное значение.
Похоже, я Вам больше ненужен.
Спасибо
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes