Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3099
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чем сб не устраивает
Самое первое грубое приближение к такой модели естественно СБ. Но, у СБ порожденного симметричной монетой - а) нет толстых хвостов б) в ретурнах, отсутствует нестационарность. К тому-же торговля на СБ, априори подразумевает невозможность получения прибыли при наличии спреда.
Соответственно более точное приближение к такой качественной модели ценообразования на фин.активе должно иметь во первых какое-то мал-мал экономически обоснование, приводить к появлению в ретурнах толстых хвостов и нестационарности. Ну и хотя бы в теории позволять получать прибыль.
Имхо конечно.
Самое первое грубое приближение к такой модели естественно СБ. Но, у СБ порожденного симметричной монетой - а) нет толстых хвостов б) в ретурнах, отсутствует нестационарность. К тому-же торговля на СБ, априори подразумевает невозможность получения прибыли при наличии спреда.
Соответственно более точное приближение к такой качественной модели ценообразования на фин.активе должно иметь во первых какое-то мал-мал экономически обоснование, приводить к появлению в ретурнах толстых хвостов и нестационарности. Ну и хотя бы в теории позволять получать прибыль.
Имхо конечно.
Конечно речь не идет о точных количественных моделях. Иначе бы и смысла в дальнейшем создании ТС не было - построил такую модель скажем для рубля, рассчитал как будет меняться курс на ближайшие пару лет и сидишь под солнышком, на пляже, где-нить на Бали.
Речь шла о том чтобы создать хотя бы грубую качественную модель ценообразования на фин.активе и ориентируясь на нее создавать ТС, хоть методами МО, хоть изобретая что-то из собственной головы.
Расчет справедливой цены или курса))) Вот с ним проблема)
С акциями проще, и литературы больше)
У вас всех какое то очень узкое определение модели...
модель - это замена реального явления чем то более простым и более понятным, которое сохраняет нужные свойства и отбрасывает не нужные
Если вы мореплаватель , чтобы ориентироваться в пространсте вам не надо летать в космос и смотреть на землю , вам достаточно иметь глобус..
Глобус это модель земли , он имеет нужные вам свойства для ориентации, и избавлен от ненужных
Глобус это не земля, на глобусе нету жывых существ, воды , ветров , температур , давления ... но этого вам и не надо , вот вам и модель..
Модель это полезное упрощение , когда то апроксимация, когда то линеаризация , когда то нейронка , когда то уменьшение размерности...
Что такое цена? это тики , но если мы смотрим на часовик что такое цена? это свечи , что такое свечи? эт о уже модель цены потому что это уже упрощенное представление цены
Что такое ТС , это попытка описать рыночный процес набором правил , или функциями.. ТС это модель рыночного процесса..
которотко - Модель это полезное упрощение
и совсем не обезательно рыночная модель должна быть какой то формулой которя описывает рыночные взаимосвязи
Ну толстые хвосты из-за неравномерной волатильности (кластеризация вол.), в зависимости от торговой сессии. Больше никакую другую информацию они вроде бы не несут. Смотрю на рынки как на более или менее эффективные. Соответственно задача - поиск неэффективностей. В какую модель это можно уложить, сложно сказать. Потому что они возникают то там, то сям.
Возможно вы и правы. Хотя объяснять нестационарности, неравномерной волатильностью, на мой взгляд некоторое упрощение. Кластеризация волатильности
достаточно просто моделируется и тогда всякие гетероскедастичности легко устранялись бы корреляцией с волатильностью. А в реальности там напридумано туча всяких хитрых арчей-гарчей, которые к тому же не сильно хорошо работают.
Рынок наверное эффективен, а если нет, то узнать это можно только найдя свою альфу, с помощью которой можно будет его постоянно обыгрывать. Где искать эту альфу, в каком направлении копать, на мой взгляд, как раз и может подсказать, натолкнуть модель ценообразования. В противном случае проклятие размерности может привести к тому что на ее поиск уйдет миллионы часов работы компов.
У вас всех какое то очень узкое определение модели...
модель - это замена реального явления чем то более простым и более понятным, которое сохраняет нужные свойства и отбрасывает не нужные
Если вы мореплаватель , чтобы ориентироваться в пространсте вам не надо летать в космос и смотреть на землю , вам достаточно иметь глобус..
Глобус это модель земли , он имеет нужные вам свойства для ориентации, и избавлен от ненужных
Глобус это не земля, на глобусе нету жывых существ, воды , ветров , температур , давления ... но этого вам и не надо , вот вам и модель..
Модель это полезное упрощение , когда то апроксимация, когда то линеаризация , когда то нейронка , когда то уменьшение размерности...
Что такое цена? это тики , но если мы смотрим на часовик что такое цена? это свечи , что такое свечи? эт о уже модель цены потому что это уже упрощенное представление цены
Что такое ТС , это попытка описать рыночный процес набором правил , или функциями.. ТС это модель рыночного процесса..
которотко - Модель это полезное упрощение
и совсем не обезательно рыночная модель должна быть какой то формулой которя описывает рыночные взаимосвязи
Я бы добавил к приведенному понятию модели еще одно крайне важное свойство в нашем случае: упомянутого глобуса не существует, а существует набор глобусов, которые располагаются в некотором канале с некоторой вероятностью.
Как только про это забываем, то скатываемся в детерминизм и начинаем верить в полученную цифру, хотя она и есть на бумаге, но ее нет. Т.е. когда говорим, что ошибка классификации = 30%, то НЕ следует понимать это буквально, а надо понимать, что- ошибка классификации в 30% находится в некоторых пределах, например, 2% с вероятностью 95%. И тогда 30% - это 30%. Но кто-то вычисляет ширину канала?, Может не 2%, а 22%? Или же вероятность ширины канала 60%? И чего тогда стоит приличная ошибка классификации в 30%?
Описано НЕ полное наше счастье.
Приведенные рассуждения про вероятности и ширину канала состоятельны, если распределение ошибки нормально. А кто проверял распределение ошибки классификации на нормальность?
В противном случае проклятие размерности может привести к тому что на ее поиск уйдет миллионы часов работы компов.
проклятие размерности уже привело давно...
именно из за него
1) рынок и не повторяеться - из за него
2) вариантов цены настолько много - из за него
3) МО которые все рабоатют по схеме :" завтра будет как вчера" не работают - из за него
поетому нужна модель , для простоты , для повторяемости.
Модель это полезное упрощение , когда то апроксимация, когда то линеаризация , когда то нейронка , когда то уменьшение размерности...
Что такое цена? это тики , но если мы смотрим на часовик что такое цена? это свечи , что такое свечи? эт о уже модель цены потому что это уже упрощенное представление цены
Что такое ТС , это попытка описать рыночный процес набором правил , или функциями.. ТС это модель рыночного процесса..
которотко - Модель это полезное упрощениеи совсем не обезательно рыночная модель должна быть какой то формулой которя описывает рыночные взаимосвязи
Совершенно с вами согласен - модель это полезное упрощение. Но я имел в виду модель ценообразования фин.актива.
Допустим есть такая модель - пусть изменение цены в данный момент определяется превышением заявок, на продажу или покупку. Возьмем для простоты, большое количество независимых участников, допустим миллион. И пусть они одинаковым объемом, одновременно с каким-то стробом, выставляют ордера, а изменение курса пусть будет пропорционально несбалансированной на данном шаге совокупной позиции. Понятно что в такой модели цена актива будет представлять собой классическое чистое случайное блуждание. Действительно если участники торгов независимо принимают торговые решения, то примерно половина встанет в покупку, а вторая половина в продажу. Их отличие с большой вероятностью будет в корень из числа участников. На следующем шаге баланс может изменится и цена сместится в другую сторону.
В этом смысле декларируется что СБ является наиболее принятой и грубой моделью ценообразования. Но эта модель требует уточнения, чтобы объяснить какую-то эмпирику и заодно понять где искать неэффективность.
Совершенно с вами согласен - модель это полезное упрощение. Но я имел в виду модель ценообразования фин.актива.
Допустим есть такая модель - пусть изменение цены в данный момент определяется превышением заявок, на продажу или покупку. Возьмем для простоты, большое количество независимых участников, допустим миллион. И пусть они одинаковым объемом, одновременно с каким-то стробом, выставляют ордера, а изменение курса пусть будет пропорционально несбалансированной на данном шаге совокупной позиции. Понятно что в такой модели цена актива будет представлять собой классическое чистое случайное блуждание. Действительно если участники торгов независимо принимают торговые решения, то примерно половина встанет в покупку, а вторая половина в продажу. Их отличие с большой вероятностью будет в корень из числа участников. На следующем шаге баланс может изменится и цена сместится в другую сторону.
В этом смысле декларируется что СБ является наиболее принятой и грубой моделью ценообразования. Но эта модель требует уточнения, чтобы объяснить какую-то эмпирику и заодно понять где искать неэффективность.
У Алексея Николаева в блогах на R реализована модель игры Кафе, или победа меньшинства, похоже по условиям на рынок, если позиция игрока находится в обществе с меньшим количеством участников, то он выигрывает (в кафе, по дате,игроки пришедшие в день с наименьшим количеством посетителей выигрывают, а с большим проигрывают), но это слишком простая модель, в реале еще куча типов игроков, начиная от государства и других больших игроков и кончая мелкими игроками, которых большое количество. Модель пока даже приблизительно не создана)
А вот графики там даже очень похоже на тиковое блуждание получаются.
Совершенно с вами согласен - модель это полезное упрощение. Но я имел в виду модель ценообразования фин.актива.
Допустим есть такая модель - пусть изменение цены в данный момент определяется превышением заявок, на продажу или покупку. Возьмем для простоты, большое количество независимых участников, допустим миллион. И пусть они одинаковым объемом, одновременно с каким-то стробом, выставляют ордера, а изменение курса пусть будет пропорционально несбалансированной на данном шаге совокупной позиции. Понятно что в такой модели цена актива будет представлять собой классическое чистое случайное блуждание. Действительно если участники торгов независимо принимают торговые решения, то примерно половина встанет в покупку, а вторая половина в продажу. Их отличие с большой вероятностью будет в корень из числа участников. На следующем шаге баланс может изменится и цена сместится в другую сторону.
В этом смысле декларируется что СБ является наиболее принятой и грубой моделью ценообразования. Но эта модель требует уточнения, чтобы объяснить какую-то эмпирику и заодно понять где искать неэффективность.
лично я вообще не вижу никакой пользы от модели с СБ..
Она ничего не дает , она не выделяет хороших свойств , она не подавляет плолихие свойства , она не упрощает..
Ну да , график похож на цены , ну и что с того?