Лавина - страница 255
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Какая бы не была ТС. четкую последовательность лось/профит расчитать невозможно... Самая замечательная ТС с профитностью 0.7 - т.е. практически грааль - не опровергает например такой серии: ++++-+++++++-+--------+-+-+--------Общее соотношение прекрасное, но последовательность будет убийственна для Лябушера
Олег, я ж написал в самом начале поста: вероятность профитной сделки равна 0.5, т.е. ТС с 50% профитных сделок. Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
То есть это кусочки где имеем 33% прибыльных сделок из 60, и накручиваюца лоты из за такого вот распределения?А в общей серии было 50% профит сделок. Это так сказать самые жосткие участки вышли?Ну по моему если так подумать..то не всё так и плохо. При 33% слива нет. Да лоты накручиваюца. С этим можна и нужно бороца. Но ведь на 1 стабильном лоте в такой серии это бесусловный слив.
А тут хоть в 0 выходит. Если так посчитать порядка 1000 лотов просадки. Это какой надо иметь депо что б такое норм выдержать. Если взять депо в 10000 и поделить его на 2000 лотов. Это выйдет 10000*100\2000=500. Это лот 0,005 Цена пипса = 5 центов. Да с 10000 открываца лотом на 5 центов за пипс.. не фонтан канешно.
Надо копать именно в сторону увеличения тейка над стопом.По опыту знаю праметр далеко не последний по важности. Вообщем это уже по ТС надо будет смотреть. От неё всё будет зависеть.
Закрываца не по тейку а с небольшим профитом. Это очень положительно скажеца на соотношении профит\лосс сделок. Если залезли уже в такой гимор..фиксим маленький профит. Соотвествено сотношение сдвинеца. Уже будет не 40, а 39 стопов серии + взяли маленький профит. Это даст возможность понизить следующий лот. Ну там нада серьёзней смотреть..методы есть.Это ж не окончательный приговор.
Но это уже такое... Но ведь самое главное что ведь действительно даже при 33% профитных НЕ СЛИВАЕТ!! Разве это плохо само по себе?? ЧТо бы было на 1 стабильном лоте? Был бы лёгенький слив..
Если бы можно было четко прогнозировать серии - нафик нам форекс... погнали все на рулетку... Там все гораздо проще и математически и логически:) И все бы были уже давно миллиардерами
Ну..мы все знаем что в рулетку весьма легко выигрывать. Если бы не было зерро и ограничений по максимальной ставке))) Если бы не эти две вещи казино давно бы все разорились.Поэтому - все способы "обмануть" рынок с помощью хитроумных ММ - мартинов, лябушеров или а-ля тому подобное - бестолковое занятие.
Надо стремится к тому - чтобы с помощью опыта, интуиции, анализа, научится предсказывать дальнейшее движение - это есть путь трейдера и путь к успеху...
Даже 60/40 (профит/лось) это хороший кусок масла на толстый шмат сала...
Стремиться создать математическую модель при которой на абсолютном хаосе(каким и является рынок) всегда попадать в десятку - это задача для гения типо Эйнштейна или тому подобного. Т.е. тут нужен настолько нестандартный подход - с родни открытию теории относительности.
Стандартными методами, которые изобретены на заре зарождения человечества, когда играли на бивни мамонтов или на черепашьи яйца этого не достичь. Иначе этого уже бы достигли 15 триллиардов раз, до нашего рождения.
Это не значит, что надо перестать искать грааль - искать надо всегда... Но при этом не надо забывать о реальной работе... и реальных профитах, благодаря которым мы обеспечиваем себя хлебом насущным.
А мартинами/лавинами/лябушерами - мы этого точно не сделаем
ИМХО
E_mc2 - да успокойтесь Вы:) Это существо с Сириуса. Это уже всем давно понятно и уже никто в серьез его реплики не воспринимает... Существо выучило несколько фраз... "докажите иначе это ложь", "читаейте внимательнее" и еще парочку... и втыкает их дело и не в дело... читаю эту ветку чисто как хохму. Тут давно уже другие темы перетираются. Просто темы, которые не достойны отдельной ветки... от лавины как таковой, помойму ушли уже давно... а уж по поводу автора - тоже уже сложилось четкое мнение... человек не наш. глаза у него треугольные, три уха, восемь пальцев на ложноножках, и кожа фиолетовая в крапинку... типичный Сириусианец.
Я начинаю думать что это бот) Он удивительно однообразен. Либо стандартные фразочки. Либо какие то цитаты приводит.А то шо человек не наш..ну в смысле не трейдерский..эт точно. Я не знаю ни одного вменяемого трейдера которому бы пришло в голову на МТ5 открывать ДВА щёта и торговать по принцыпу локов как в МТ4)))
Если бы ДЦ проводили конкурс с номинацией " Трейдер любимчик" Катала сорвал бы все призы)) Настоящий любимчик всех ДЦ. ВИП клиент)Это самый удобный клиент для всех ДэЦ. Готов и спред немеряный платить, и свопы, и маржу.
lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Согласен. В Лябушере многое будет зависеть от ТС. Но всё таки, если сравнивать стабильный лот, и ЛЯбушер. ТО для зароботка на стабильном лоте, нада ТС с намного лутшими показателями чем для ЛЯбушера. Отсюда вывод. Сделать рабочую ТС под Лябушер будет существено проще, чем под стабильный лот. Во всяком случае у меня как то так выходит.lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Orest, классический $2000 и 0.01 лота выдержит... ну... колен 7 максимум. Но не 12-15.
Согласен с тобой, что ММ нужно делать под ТС. Но для этого нужно сформулировать ясные требования к ММ. Где-то видел задачу динамического управления размером лота на чем-то похожем на схему Бернулли, но где - не вспомню.
Вывод ко всему этому: форекс гораздо более хаотичен и непредсказуем, чем даже рулетка. Рулетку просчитать намного проще. Форекс вообще просчитать невозможно.
Поэтому - все способы "обмануть" рынок с помощью хитроумных ММ - мартинов, лябушеров или а-ля тому подобное - бестолковое занятие.
Надо стремится к тому - чтобы с помощью опыта, интуиции, анализа, научится предсказывать дальнейшее движение - это есть путь трейдера и путь к успеху...
Даже 60/40 (профит/лось) это хороший кусок масла на толстый шмат сала...
Стремиться создать математическую модель при которой на абсолютном хаосе(каким и является рынок) всегда попадать в десятку - это задача для гения типо Эйнштейна или тому подобного. Т.е. тут нужен настолько нестандартный подход - с родни открытию теории относительности.
Стандартными методами, которые изобретены на заре зарождения человечества, когда играли на бивни мамонтов или на черепашьи яйца этого не достичь. Иначе этого уже бы достигли 15 триллиардов раз, до нашего рождения.
Это не значит, что надо перестать искать грааль - искать надо всегда... Но при этом не надо забывать о реальной работе... и реальных профитах, благодаря которым мы обеспечиваем себя хлебом насущным.
А мартинами/лавинами/лябушерами - мы этого точно не сделаем
ИМХО
Так вот попробуй это всё осиль. Это сложнее чем разработать ТС под тот же ЛЯбушер. Я уже писал. По сути Мартин это простейший способ поднять соотношение профит\лос сделок. Само по себе оно не изменица..но из за переменого лота мы можем достигать профита там где на стабильном лоте давно бы слились. Что вы так враждебно смотрите на Мартин. Я ж не говорю что его надо тупо применять от фонаря открываясь как в Оползне. Он применяеца к ТС. Ну вот есть у тебя ТС прогнал в тестере. И видишь при равных тейках стопах и стабильном лоте 45% прибыльных сделок выдаёт. Ну ессно на стаб лоте видишь как кривая баланса упёрлась в пол почти под 0. Её остановил только маржин колл. И вот что выкинешь в мусорник ?Скажешь сливная не годица?? А ведь применив простейший элемент Мартингейла эту ТС можна сделать вполне профитной! Разве это плохо. Мартин как раз и позволит компенсировать вот те какие то 6% которые не хватали этой ТС что б зарабатывать на стабильном лоте. По моему ничё такого зазорного нет что б применить мартин и получить со сливной ТС вполне профитную. Канешно если человек талант и может на стабильном лоте рубить бабло. Ему мартин не нужен априори. Но вот за себя скажу сколько на форексе. У меня практически не было стабильно рабочих ТС на постоянном лоте. Ну вот работает месяц два...и сливает потихонечку. ВРоде как чуть чуть не хватало для профита...ВОт разумное применение мартина чудесно компенсировало это чуть чуть))) И сейчас точнее года с 2006 стало всё ОК. Да ТС на мартине при небольшом риске в принцыпе не будет больших зароботков. 100% аж никак. Иначе риск сумасшедший = слив. Но в среднем 7-8% в месяц вполне можна брать. А вот что бы было еслиб я с 2002 года рогом упирался разрабатывая ТС на стабильном лоте?? Сливал бы до сих пор. Или давно бы бросил форекс, и ишачил на дядьку. Так что ..как всегда каждому своё. Кто как понимает, тот так и рисует.добавлю к мартиннам/лябушерам - раньше где-то читал - типа мартин только лоты прибавляются при проигрыше и уменьшаются при выигрыше- наример 1-,2-,3-,4+,3+,2+. то есть выигрываем чуть больше чем проигрываем, при распределении 50/50 должно выходить в + (тоже от начала серии:))). интересно на сколько будут большие лоты при большом количестве сделок