[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С тиками это похоже у меня было недопонимание, вроде бы для себя прояснил.
вопрос: Как трейдер должен интерпретировать событие onTick приходящее от ESN/STP площадки?
мой ответ: Как атомарное изменение в Level2_0 (выставление/исполнение/удаление одного ордера клиента) + регулярный snapshot (с заданой частотой) Level2 от внешних LP агрегатора.
Выходит что тик это не атомарное событие, и полагаться на тики при анализе цены (использовать тики как временную шкалу) нестоит. В этом смысле тики тогда напоминают бары построенные по астрономическому времени.
Касательно той части которая про STP
Что такое Vector_Ask[0]?
По тикам, возможно, соит написать отдельный пост. Простой пример:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
Вы молодец! Один из немногих (другие, видимо, просто молчат), кто, похоже, въехал, как и что работает.
Понятия не имею, понимает ли кто-нибудь посты из основной ветки. Общие вещи описывать уже нереально - почти все сказал.
P.S. Пожалуй, закончу ликбез. Получилось больше, чем думал вначале. Если кому-то помог - можете отписаться. Хоть буду знать, что не в пустую.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Тики клиентов агрегатора.
Агрегатор, как уже написал выше, имеет очень серьезную техническую инфраструктуру. Даже при желании он не был бы в состоянии отправлять каждому клиенту Level2_All через обычные каналы связи Internet. Более того, даже если бы и смог, то каждый клиент должен был бы иметь также мощную систему приема и обработки столь высокого потока данных. Поэтому выходом в таком деле является использование снэпшотов (snapshots) - условие, при срабатывании которого клиенту (в публичную систему ценообразования) отправляется сформированный Level2. Для уменьшения нагрузки может также уменьшаться и количество бандов в Level2.
Несмотря на множество таких ухищрений, частоты клиентских Level2 могут измеряться сотнями Герц.
Тики виртуального агрегатора.
Здесь все также просто: любое изменение синтетического Level2 - новый тик.
Делал небольшое и топорное исследование по накоплению тиков в МТ4. Собирал их через советник и через скрипт (с RefreshRates & MarketInfo через 10 мс). Не стал заморачиваться с WinApi и запускал вручную сначала советник, затем скрипт с разницей ~1-2 сек.
При достижении накопления нужного количества разных Ask'ов выводился алерт.
Неясно по каким причинам, но скрипт собирает большее кол-во тиков за меньшее время. Вот сейчас повторил это, что-бы сделать скрин:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....При включении адаптивного маркапа, агрегатор маркапит фейковый LP до тех пор, пока качество его исполнение не выйдет на среднестатистический уровень.
Таким образом такой маркап является хорошим инструментов против манипулияционных действий LP.
.....
P.S. Пожалуй, закончу ликбез. Получилось больше, чем думал вначале. Если кому-то помог - можете отписаться. Хоть буду знать, что не в пустую.
Да, мне помогает. Лучше всё упорядочивается-устаканивается в башке. Тщательно слежу за обоими ветками, перечитываю иногда.
Пиши ещё, если есть важные частные случаи (особенно про устройство ECN/STP) - тоже пиши, разберёмсу... :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.07.17 02:14
PriceTakers vs PriceGivers.Когда в T&S-данных есть классификация по направлениям, можно говорить об общих показателях торговли PriceTakers, либо же PriceGivers.
Будем считать далее, что упомянутое направление касается PriceTakers. Это условность на самом деле, т.к. PriceGivers-направления - просто с обратным знаком.
Вспомним, что каждый элемент T&S-последовательности представляет из себя данные по совершенной кем-то из PriceTakers сделке: цена, объем и ее направление.
Это значит, что мы вполне в состоянии построить динамику изменения суммарного Equity всех PriceTakers по каждому символу в отдельности и, соответственно, по любой совокупности символов. Более того, на FOREX, рассматривая все кроссы и мажоры одновременно, можно построить динамику изменения общего валютного профиля PriceTakers: сколько какой валюты "на руках" у PriceTakers.
Стало интересно, сам автор реализовал данную идею у себя? Вернее не так, какие новые идеи возникли после сбора статистики по динамики изменения общего "валютного профиля", поделитесь?
Пробежал мельком этот "справочник"... Ну что сказать... Называть это справочником - как-то несерьёзно. Это скорее набор размышлений, выражающих субъективный взгляд автора на рынок. По крайней мере та часть, которая написана товарищем hrenfx. Я конечно не против того, что кто-то жаждет поделиться своим мыслями с окружающими, но если раздел позиционируется как справочник, то всё должен быть строго, чётко, аргументировано.
Многое взято откуда-то с потолка, без указания источника сведений. Вот например классификация на "алготрейдеров" и "кликеров". Откуда это взято? Каким образом брокер может так классифицировать трейдера, если он понятия не имеет, торгует ли трейдер руками или с помощью робота. Брокер может лишь косвенно определять это по частоте сделок и времени удержания позиции. А для этих категорий существуют вполне устоявшиеся биржевые определения: скальпер (пипсовщик) и позиционщик. Причём скальпер может быть и "ручным", а не только автомат. Так зачем было вводить какие-то свои классификации/понятия и выдавать их за общеупотребительные? Кстати, понятие "кликер" (применительно к трейдингу) я слышу впервые, несмотря на то, что в биржевой среде я уже далеко не первый год. Вероятно такой жаргон автор использует где-то в своём узком кругу, но разве ему место в справочнике? Да и непонятно, почему вдруг "конкуренция за кликеров высокая". Брокеру интересен тот, кто делает большой оборот, и без разницы, кликер он или ***кер. А наибольший оборот как-раз таки делают пипсари-роботы, а не кликеры.
Ну и ещё, из того, что сразу бросилось в глаза:
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
Почему только в 99%? Куда делся ещё 1%? Тогда это уже не биржа, а кухня. Или это уже не лимитник.
Но впрочем это всё мелочи. Меня больше удивляет другое. Хоть тема и называется "справочник трейдера...", но фактически всё по-прежнему крутится только вокруг форекса. Про биржи там конечно тоже есть упоминания, но всё это напоминает метко сказанную кем-то тут на форуме фразу: "собрались форексники поговорить о бирже" :)
Ведь все эти ECN, агрегаторы/шмагрегаторы и прочее - это по сути та же кухня, просто с более человеческим лицом. От этого хаоса нужно уходить, а не стремиться к нему. Есть же нормальные цивилизованные и прозрачные рынки с обилием разнообразных торговых инструментов, а не только казиношка из нескольких валют. Метаквоты даже приспособили любимый всеми метатрэйдер для этих целей. Но как видно, сколько форексника не корми, он всё на форекс смотрит ))