Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Был сегодня в той лаборатории. Со всеми познакомился. Всё видел и в эксперименте поучаствовал. Все мои теоретические догадки и гипотезы о природе нессиметричного конденсатора подтвердились. Эксперимент это подтвердил. Завтра начну готовить эксперимент по моей конструкции ячейки.
Кстати, ребята вполне осознают опасность своего положения.
Сегодня приходил один парень. Владелец инет-видеоканала. Рассказал такое, что!!!... Короче, мгновенное перемещение уже существует. Основано на уничтожении или раздвигании пространства. Наши придумали. Т.е. это пассивный объект. В отличи от активных ракет. На днях в подмосковье со двора одного дома была запущена космическая установка со скоростью превышающей скорость света. Она просто исчезла со старта в момент старта. Из той группы, что занималась этой темой, восемь человек уже убито.
Слава Украине.
Слава Украине.
Опять в мозгах что то щелкнуло?
Мне кажется, это всё немного "не туда". Смысл фильтрации - в удалении шума. Для "физических" процессов фильтрация практически всегда приводит к сглаживанию временных рядов. Но это не основание отождествлять фильтрацию с сглаживанием. В частности, именно для рыночных котировок сглаживание приводит к потере значимой информации, конкретно информации об экстремумах.
Адекватными фильтрами для котировок скорее будут зигзаги. В принципе, возможны и другие варианты, как-то я даже делал кое-какие наброски.
Вообще даже удивительно, что тема такой "правильной" фильтрации и её применения не привлекает пытливых умов :), ведь простор для креатива необыкновенный, вопрос в совершенно зачаточном состоянии.
Мне кажется, это всё немного "не туда". Смысл фильтрации - в удалении шума. Для "физических" процессов фильтрация практически всегда приводит к сглаживанию временных рядов. Но это не основание отождествлять фильтрацию с сглаживанием. В частности, именно для рыночных котировок сглаживание приводит к потере значимой информации, конкретно информации об экстремумах.
Адекватными фильтрами для котировок скорее будут зигзаги. В принципе, возможны и другие варианты, как-то я даже делал кое-какие наброски.
Вообще даже удивительно, что тема такой "правильной" фильтрации и её применения не привлекает пытливых умов :), ведь простор для креатива необыкновенный, вопрос в совершенно зачаточном состоянии.
зигзаг получается тоже своего рода фильтр, стирает часть движений между экстремумами заменяя их прямой линией
зигзаг получается тоже своего рода фильтр, стирает часть движений между экстремумами заменяя их прямой линией
Актуальность задачи фильтрации шума подразумевает наличие:
а) сигнала;
б) шума.
Можем поговорить.
Актуальность задачи фильтрации шума подразумевает наличие:
а) сигнала;
б) шума.
Можем поговорить.
Сигнал в принципе для каждого игрока свой - в зависимости от горизонта игры. Хотя самоорганизацию никто не отменял и, при образовании толпы на каком-то конкретном горизонте, как бы появляется доминирующий процесс - пока толпа не рассосётся. В принципе, такие процессы можно принимать за сигнал, но постоянных характеристик у него не будет. Хотя ... смотря что считать характеристикой.
То есть сигнал в таком подходе состоит из последовательных(но нерегулярных) импульсов.
Шум в таком случае - просто более мелкие толпы, то есть более слабые процессы.
Чтобы подбросить дровишек, направил в маркет на проверку бесплатный индикатор, реализующий вариант такого нетрадиционного "сглаживания". Если его примут и тема(в узком смысле) к тому времени не заглохнет, по выходе дам ссылку. Картинка может выглядеть, например, так