Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
grasn писал(а) >>
И что, параметр "отношение числа выплат комиссий ДЦ к числу совершённых транзакций" действительно является хорошим параметром? И мы ищем минимальное значение, как я понимаю. А что понимается под комиссией? ДЦ для форекса объявляют ее фактически как бы нулевой, некоторые ДЦ "давят" на спред. Или имеется в виду только спред? Если спред, то вроде он езмъ всегда (правда говорят есть какие то ДЦ, торгующие без спреда). Или имеется в виду профит со сделки? Но и в этом случае параметр весьма сомнителен.
Да нет. Я имел в виду любые откаты в сторону ДЦ (спред, комиссия, свопы). Они, конечно, в каждой каждой транзакции присутствуют, но фишка в том, что можно не закрываться на каждом сонаправленом сигнале аналитического блока, тем самым, как бы, транзакции становятся виртуальными и не облагаются комисией ДЦ. Игра на этом.
Заметь, Сергей, мы не говорим о конкретном методе анализа ценового ряда, и механизме формирования торговых решений - он может быть любым. Это важный момент, потому что позволяет сформулировать общий принцип (внешний вид) оптимальной ТС - она должна быть переворотной и всегда "в рынке".
Далее, можно говорить об оптимальном алгоритме формирования точек входа и об оптимальном ММ. Хотя последняя проблема уже успешно решена и из области фундоментального перешла в область практического применения. Эта связка: Алгоритм-ТС-ММ оптимизированный по каждому своему звену исходя из самых общих предположений и даст нам в руки вожделенный инструмент для работы на рынке. Самый лучший инструмент. Не придётся более ворочаться ночами и скрепеть зубами от сознания того, что может быть где-то лучше...
Да нет. Я имел в виду любые откаты в сторону ДЦ (спред, комиссия, свопы). Они, конечно, в каждой каждой транзакции присутствуют, но фишка в том, что можно не закрываться на каждом сонаправленом сигнале аналитического блока, тем самым, как бы, транзакции становятся виртуальными и не облагаются комисией ДЦ. Игра на этом.
Заметь, Сергей, мы не говорим о конкретном методе анализа ценового ряда, и механизме формирования торговых решений - он может быть любым. Это важный момент, потому что позволяет сформулировать общий принцип (внешний вид) оптимальной ТС - она должна быть переворотной и всегда "в рынке".
Далее, можно говорить об оптимальном алгоритме формирования точек входа и об оптимальном ММ. Хотя последняя проблема уже успешно решена и из области фундоментального перешла в область практического применения. Эта связка: Алгоритм-ТС-ММ оптимизированный по каждому своему звену исходя из самых общих предположений и даст нам в руки вожделенный инструмент для работы на рынке. Самый лучший инструмент. Не придётся более ворочаться ночами и скрепеть зубами от сознания того, что может быть где-то лучше...
А! В этом смысле. Тогда понятно (как обычно, все дело в терминологии). Тут и возразить то нечего, все так собственно и пытаются строить стратегии и я тут не исключение. грубо говоря, зачем закрывать ордер, если еще в тренде, понятно дело - не надо. Но мне кажется, что все же выбранный праметр не самый объективный с этой точки зрения, конечно, мое имхо, но не дает оценку на сколько хорошо стратегия вписывается в череду трендов. Но возможно ошибаюсь.
Есть небольшая тонкость.
Тренд закончился и аналитический блок формирует сигнал на закрытие, а спустя какое-то время генерит сигнал на открытие в сторону уже закрытой позиции. Обыгрывается именно такая ситуация - закрываться и открываться нужно в одной точке ценового ряда.
остатки это не кумм. сумма - это ошибка регрессии (разница). И они необязательно белый шум, да и вообще необязательно стационарны. Но даже если это так, это не говорит что в этом ряде не осталось никаких зависимостей. Их м.б. как угодно много и даже детерминированных. В этом аспекте важен период этих зависимостей - как продолжительны они по времени. Чем меньше их время жизни, тем менее они будут выделяться в ряде делая его нестационарным. В предельном случае, когда они действуют в течении одного отсчета - их наличие никак не влияет на форму и параметры распределения. Т.е. здесь важно соотношение частоты дискретизации и времени действия зависимостей.
Выделенное это тема отдельного разговора,речь сейчас о кумулятивной сумме.Эта разница,не первая разность,а это большое отличие.Т.е. остатки уже просуммированы по времени,и на них можно зарабатывать.Остальное всё верно,об этом я тебе и хотел сказать.Всё дело в частоте дискретизации.Допустим получили белый шум из дневок,взяли АКФ этого процесса и получили минус 50%.Всё логично,так как сами отсчёты стремятся возвращаться.Но дневки то состоят из минуток,цен сделок.Если взять АКФ например от минуток входящих в этот процесс,то зависимости уже не будет,а сам процесс будет уже случаен внутри этого процесса,но достигнув предела,он пойдёт в обратном направлении также случайно.
Нестационарность означает что в ряде есть зависимости достаточно продолжительных по времени (при данной частоте дискретизации). Но зависимость это необязательно зависимость от предыдущих значений ряда. Зависимость от точки начала отсчета по времени (как в определении стационарности и нестационарности). Например, если получилось что сделки зависимы, то это не значит что рынок помнит их величину или последовательность, а просто они попали по времени в определенную фазу развития управляющего процесса (ап-тренд например). Т.е. зависимость проявляется тем, что иногда ряд распределяется совершенно по иному распределению и это может продлиться довольно долго. А многие воспринимают это как в случае с зависимыми сделками - что за двумя убыточными скорее всего будет прибыльная, хотя как правило это случайное попадание в определенную фазу управляющего процесса и необязательно в будущем опять произойдет такая синхронизация с ним по времени.
По сути любая ТС и ищет моменты когда распределение стационарно по максимуму и имеет положительное мо
Тоесть как это?Наверно ты хотел сказать про зависимость от предыдущей первой разности,ты же всё равно как никак ориентируешься на цену.Ты пишешь про локальную зависимость от точки начала отсчёта по времени.Переспрошу,это R/S анализ - тайминг,или зависимость от определённого времени суток(рандомный советник с изменяемыми СЛ,ТП,который открывает позы как попало нашедший эту зависимость)?
1. Жаль, что ты не понимаешь разницу между двумя утверждениями: "форма и параметры распределения не дают однозначного ответа что нет никаких зависимостей" и "форма и параметры распределения свидетельствуют, что локальные закономерности есть". Но это твои проблемы.
2. Ну что ж, раз сказал "А", то говори и дальше. Доказывай.
3. Интересная ситуация складывается. С одной стороны ты можешь доказать, что локальные закономерности на случайном блуждании отсутствуют. Это очевидно предполагает, что глобальные закономерности отсутствуют и подавно. То есть зарабатывать определенно не на чем. С другой стороны, ты присутствуешь на этом форуме и, наверное, на форексе. Закономерный вопрос: а что же ты тут делаешь ? :-)
Нужна конкретика,а не трусливые крики из-за угла в подходящий момент времени.Вопрос про локальные закономерности на СБ остался за тобой.
Уверен, что теперь тему можно закрывать за отсутствием практической полезности обсуждаемого вопроса.
Будешь вторым, после Решетова. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Странный ты человек,обращаешь на такую фигню как АКФ минус 2-3%,а игнорируешь такую зависимость как 99,9%.Возьми акцию WMT,торгуется во всех кухнях.АКФ минус 10-20% со стат. значимостью,то ли на дневках,то ли на часовках,непомню.Иди попробуй разори хоть один ДЦ.
Кстати, дабы не быть голословным. Вот эта скромная кривулька:
обладает следующими характеристиками
Кроме того имеет вот такой акф:
(Конечно, не фонтан, но вполне работоспособно)
Ну и в дополнении, если применить обратное преобразование, то можно получить M15, EURUSD.
Тоесть как это?Наверно ты хотел сказать про зависимость от предыдущей первой разности,ты же всё равно как никак ориентируешься на цену.Ты пишешь про локальную зависимость от точки начала отсчёта по времени.Переспрошу,это R/S анализ - тайминг,или зависимость от определённого времени суток(рандомный советник с изменяемыми СЛ,ТП,который открывает позы как попало нашедший эту зависимость)?
Хотел сказать, что необязательно предыдущие цены или их приращения есть причина последующих движений (хотя бывает и так, а соответствующие методы ТА используют это, например моментум-трейдинг). Бывает что приращения цен служат только для идентификации некоторой фазы рынка или ее окончания, что например эксплуатируется паттерновой торговлей. Т.е. цены или их приращения только как следы продолжения или окончания некоторых объективных рыночных процессов.
А по факту и в том и в другом случае получаем зависимость на ценовом ряде.