В догонку - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня подходы к теме несколько отличаются от обеих противоборствующих
А существуют дозволенные к публикации подробности?
Давай, Metadriver, колись, коль груздем назвался. Твои подходы опробованы в бою?
(1) наверное не скоро доплывает.. (2) синтез идей требует формализации..
1) Скорость течения различна на разном расстоянии от родного-привычного берега... :)
Тема при погружении реально рвёт крышу, такова её природа.
Полное проникновение в тему = просветление.
Чего, собсно, всем и желаю. Включая себя.
2) Весьма содержательная попытка формализации. Впрочем без формул на блюдечке. :)
А существуют дозволенные к публикации подробности?
Я подумаю. Всё не отдам, но несколько дровишек в печку подброшу.
Mathemat 12.01.2010 21:26
1) Давай, Metadriver, колись, коль груздем назвался.
2) Твои подходы опробованы в бою?
1) см. выше. ;)
2) На счетах нет. В индикаторах пока. Но самое главное адекватно башка заработала на эту тему летом.
А до этого три года попытки формализации кроме пустоты в голове ничего не рождали.. Дозрел видимо потихоньку.
Так что.. "пилите Шура, пилите... она золотая..! ..." // По крайней мере так гласит евангелие от MetaDrivera ;-)
2) Весьма содержательная попытка формализации. Впрочем без формул на блюдечке. :)
это не каждому человеку подойдет, рынку и подавно..
(1) это не каждому человеку подойдет, (2) рынку и подавно..
1) Оно и замечательно - кто-то ж должен сливать, да ? ;)
2) Это ОН вам сказал ?
;-)
он со мной на ты и я не отстаю..
он со мной на ты и я не отстаю..
А чего же тут делаете?? Берегитесь, тема опасна для вашего мышления. // Вдруг недайбох с "ты" на "я" скатитесь, с кем же тогда играться-то будете ?!
Если определились уже что оно для вас не подходит, не лучше ли на фик от греха... ?
:)
Робко позволю себе продолжить тему волатильности.
Вы абсолютно правы, что исчисление волатильности тесно привязано (как говорил Алексей) к "горизонту" трейдера. Но если уж мы вздумали измерять КлиматКонтроль, то может стоит взглянуть на ее измерение именно с точки зрения универсального контекста.
Здесь полунамёки-провокации avatara скорее всего были попыткой выделить в поведении ЦР физическую аналогию инерционности, или некоторой плавности развития - используя вначале приснопамятный АТР.
Не исключаю, что подобная характеристика может оказаться вовсе и не волатильностью.
А реплика о тренде среднего, когда СКО "привирает", вместе с Идеальными персонажами типа "ленивого наблюдателя" и "брехливой собачки" подводят меня к мысли, что
может стоит на миг забыть классические индикаторы и поразмыслить - какие свойства, в принципе, характеризуют ЦР с точки зрения его движения?
Не зря еще один "мозговой штурм" проходит на тему "защитных SL & TP".
К примеру, может стоит рассмотреть такой показатель - отклонение распределения остатков от короткой машки от нормального распределения..
Что то в духе намеков на изменение КК.
Отличная мысль. Учитывая то, что никто тут особенно не налегает на классические индикаторы, осталось поразмыслить и далее по тексту. Может быть, как инициатор, выскажете свои соображения.
Что касается отклонения остатков машки, то лично мне хотелось бы для начала увидеть собственно распределение этих остатков. Вы такое делали ? Оно действительно близко к нормальному ? Неплохо бы также понять какой смысл в таком отклонении. Иначе что будет означать такой показатель ?