_Описание рынка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, подход с выбором цели ошибочен.
Ну выбрали Вы целью 100 п (теперь уже 1000 ;) ), а ход составил 300 п., т.е. получается 200 п. потеряно. Или ход составил 80, а после коррекция, и Вы не трейля стоп вернете все сполна, а с фиксированным трейлингом сохраните лишь часть.
Все несколько сложнее, эти вопросы здесь затрагиваются периодически, но раскрывать свои секреты не имея встречной заинтересованности врядли кто-то будет.
Это не столь важно, при поступлении новых данных прогноз должен корректироваться, цель может поменяться, но это все вторично... Основная задача которую я пытаюсь решить, это формализование, составление примерного списка параметров которые должно анализировать при составление прогноза. Какие параметры имеет значение, какие нет и т.д. Очевидно, что этот сет характеристик рынка должен как-то быть привязан к цели, хуже того он вряд ли константен, т.е. быстрый рынок - решающие значение имеют одни данные, "тухлый" - абсолютно другие... Вот и все. И секретов не чьих мне не надо, это ветка полуфилософское изыскание, а не поиск чужих стратегий, мне своих хватает).
в общем, на данный момент считаю модель Слуцкого наиболее приближенной к реальности...
Про модель Слуцкого я когда-то читал, но, с одной стороны, наверно все правильно, цикличность, периодичность, а с другой стороны не очень понятно как это использовать на практике, т.е. с профитом при торговле.
меня это зацепило, поскольку это наиболее точно соответствует тому, что я всегда видел на практике - если подогнать под определенный участок индикатор, работающий, скажем, по дивергенции - какое-то время он работает на 5 баллов, но потом рынок меняет свои характеристики и все "ломается"...
Вот а это уже ближе к практике, фактичеки любой индикатор на конечном периоде можно подогнать под работу на 5, а дальше облом. Правильно. Даже простое пересечение машек, может показывать отличные результаты, если периоды машек соответствуют текущей рыночной ситуации. А если выявить зависимость этих периодов от текущих значимых характеристик рынка, и сделать периоды их функцией? Я уже как-то писал, что даже простая замена константных периодов машек, на линейную функцию от H-L нескольких пред. баров, это прилично повышает производительность и на периоде обучения, и OOS (будет время продемонстрирую). Но H-L это моя интуитивная "отсебятина", "правильная" зависимость наверняка несколько сложнее. Поиск таких зависимостей, среди прочего, и есть одна из целей этого маленького исследования. Наверно я просто "оратор" неважный, донести плохо сформулированую даже для себя мысль, - тяжело)
с другой стороны не очень понятно как это использовать на практике, т.е. с профитом при торговле.
почитайте вот здесь посты от ANG3110 ... он там высказывает некоторые идеи использования преобразования Фурье для вычисления неких синусоид... думаю, работать нужно приблизительно в этом направлении...
сделать период индикатора функцией от каких-либо характеристик рынка - замечательная идея... но конечно главный вопрос: что это за характеристики и какого вида должна быть зависимость функции от этих переменных... честно сказать пока очень смутно себе представляю конкретную реализацию такого приёма... может быть этими переменными должны быть результаты оптимизаций этого индюка на разных периодах?
.. может быть этими переменными должны быть результаты оптимизаций этого индюка на разных периодах?
Идеально! Но подозреваю, что работать не будет: слишком просто, так в жизни не бывает.
Идеально! Но подозреваю, что работать не будет: слишком просто, так в жизни не бывает.
согласен... сам не пробовал никогда, но думаю вряд ли сработает... да и не понятно как "экстраполировать" следующее значение такой ф-ции... с помощью Фурье? это ж сколько нужно будет получить этих значений, чтобы искать меж них какие-то гармоники... в общем, пока дело ясное, что дело темное...
Обещался показать про машки "с рынка", обещаю не отказываться от своих обещаний).
Эксперимент мега прост. Два почти одинаковых простых эксперта, ни стоплосов, ни тейков, открытие и закрытие/переворот по пересечению машек. В первом эксперте, периоды машек напрямую подбираются в оптимизаторе. От 1 до 500 с шагом 1 (250 000 вариантов), оптимизация проводилась за 9, 10 месяц 2008, форвард 11 месяц 2008. Период взят от балды, работал на нем с другим экспертом. Для форварда тупо брался лучший результат оптимизатора.
1-й эксперт: 3219 Профит:2892.18 Сделок:9 Прибыльность:14.19 МО:321.35 Просадка:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Форвард:
Вывод, пересечениями машек денег не поднять, 70-80 годы прошли навсегда....
____________________________________________________________________________________________________________
2-й эксперт: здесь подбираются коэффициенты линейной функции, результат которой будет периодом машки для изысканий пересечения, коэффициент от 0.05 до 25 с с шагом 0.05 (теже 250 000 вариантов) вторым множителем является разница максимум- минимум 2-х последних баров в пунктах, лучший вариант (с одной оговоркой, до конца оптимизации не дождался, довольствовался половиной проходов, очень долго, в силу множественности перебираемых машек):
3146 Профит:3067.51 Сделок:61 Прибыльность:3.37 МО:50.29 Просадка:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Форвард:
Хм, вполне рабочий вариант) 70-80 вернулись и машки работают)
Цепляю и эксперты, желающие могут поэксперементировать, повторить, проверить, а может и исправить ошибки
Эксперты:
почитайте вот здесь посты от ANG3110 ... он там высказывает некоторые идеи использования преобразования Фурье для вычисления неких синусоид... думаю, работать нужно приблизительно в этом направлении...
сделать период индикатора функцией от каких-либо характеристик рынка - замечательная идея... но конечно главный вопрос: что это за характеристики и какого вида должна быть зависимость функции от этих переменных... честно сказать пока очень смутно себе представляю конкретную реализацию такого приёма... может быть этими переменными должны быть результаты оптимизаций этого индюка на разных периодах?
Ветку эту я конечно читал, но мне кажется все должно быть несколько проще, все эти преобразования уводят нас очень далеко, можно и связь с рынком потерять, да забыть к чему все это затевалось. Хотя наверно каждому свое, мне что попроще, пощупать увидеть, осознать почему. Резонансы, гармоники, это для умных. Я сторонник "примитивного трейдинга", машки и ЦФ максимум, вот "моя атмосфера", прозрачно, понятно и принципе с нехудшим результатом.
А по поводу практических реализаций, как раз пример выше...
Я сторонник "примитивного трейдинга", машки и ЦФ максимум, вот "моя атмосфера", прозрачно, понятно и принципе с нехудшим результатом.
сам к тому же склоняюсь... чем больше погружаюсь во всю эту "батанику", тем сильнее желание бросить все это и идти чисто эмпирическим путем... но нельзя... нужно искать золотую середину (между теорией и практикой)...
нужно искать золотую середину (между теорией и практикой)...
Конечно, я же не пытаюсь искать профит в пересечении машек, я просто пытаюсь установить значимые характеристики рынка. Вот, повальное увлечение нейро сетями, чего только не реализовано, и мной в том числе, толку чуть больше нуля... Почему? Убогие примитивные входы, ничего незначащие для анализа. Чем не анализируй. Лучше последовательности из нормализованного приращения цены с увеличивающимся шагом никто ничего не придумал. За деревьями леса не видим... Тоже преобразование Фурье, разве что бы ездить на машине надо разобрать ее по винтикам? Нет, надо знать где газ, тормоз и уметь водить. Рынок - машина, значимые/имеющие влияние на дальнейшее движение характеристики - газ и тормоз, за умение водить - сойдет таже PNN (для предсказания временных рядов подходит больше всего ИМХО).
Хватит мне "растекаться", боюсь и так сочтут местным сумашедшим (из некоторых ответов в личку по этой теме примерно так и следует:)) Я думаю, при желании можно понять, что я ищу и, опять же при желании, присоедениться к поиску.
Конечно, я же не пытаюсь искать профит в пересечении машек, я просто пытаюсь установить значимые характеристики рынка. Вот, повальное увлечение нейро сетями, чего только не реализовано, и мной в том числе, толку чуть больше нуля... Почему? Убогие примитивные входы, ничего незначащие для анализа. Чем не анализируй. Лучше последовательности из нормализованного приращения цены с увеличивающимся шагом никто ничего не придумал. За деревьями леса не видим... Тоже преобразование Фурье, разве что бы ездить на машине надо разобрать ее по винтикам? Нет, надо знать где газ, тормоз и уметь водить. Рынок - машина, значимые/имеющие влияние на дальнейшее движение характеристики - газ и тормоз, за умение водить - сойдет таже PNN (для предсказания временных рядов подходит больше всего ИМХО).
Хватит мне "растекаться", боюсь и так сочтут местным сумашедшим (из некоторых ответов в личку по этой теме примерно так и следует:)) Я думаю, при желании можно понять, что я ищу и, опять же при желании, присоедениться к поиску.
hgА я все больше прихожу к мнению что лучше АО и АС ничего нету.В математике ничего не понимаю-зато физика это мое.Провел аналогию с телами и получилось что все колебания рынка зависят от ускорения-на всех таймфреймах.Допустим идет у нас тренд вверх,все хорошо индикаторы семафорят давай! и будет тебе профит,а тут на тебе-АС выше нуля был зеленый но вдруг стал красный,на следующей свече уже и АО красный-и все поехали вниз.Еще я заметил что с утра(азиатская сессия)редкий индюк показывает более менее приличный обьем или скорость-почему?Что у нас азия в мире ничего не значит?Нет-скорее это отправная точка для последующих вычислений.Простите за косноязычность если что не так.