Стратегии управления капиталом. Мартингейл. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Та статья не догма, а - руководство к действию.
Я применяю мартингейл для формировании позиции при торговле внутрь канала, т.е. у меня вход распределенный. Это дает возможность открыться чуть раньше достижения границы, но с небольшим риском (малым лотом), добавить на границе (лот по-больше) и за границей (когда наступит косолидация).
Супер! Практическое совпадение с тестируемой мной.
А можно узнать:
1. Какой из каналов (на разных Тф они разныя) Вы используете? Или есть комбинации?
2. Малый, по-больше лот и за границей - какой? 1-1.5-2?
3. где стоплосс?
4. Тпроф.
5. Результат... ;)
Да. И у меня есть веские основания. Чем больше пунтов цена прошла от точки А- тем больше вероятность что она продолжит движение некоторое время t
Понятно. Этот закон не имеет к упоминаемой инерционности цены прямого отношения, как ни странно. Винеровские процессы тоже любят выкидывать фортели, которые можно ошибочно интерпретировать как инерционность.
ОК, давайте тогда не будем продолжать спор о терминах. Если Вы нашли закономерность, для которой можете доказать, что пользуете ее прибыльно, то я Вами восхищен.
Супер! Практическое совпадение с тестируемой мной.
А можно узнать:
1. Какой из каналов (на разных Тф они разныя) Вы используете? Или есть комбинации?
2. Малый, по-больше и за границей - 1-1.5-2?
3. где стоплосс?
4. Тпроф.
5. Результат... ;)
1. у меня некая модификация, мое ноухау :) ТФ от М1 до М15.
2. я использую коэффициент 1.25. Сейчас ситема тестируется на микролоте, соответсвенно получаются входы 0.01 / +0.01 / +0.02
3 и 4. Я не использую TP, SL - технический. Стартовый лот не должен превышать размера ДЕПО! Т.е., если депозит 1000, то макс. стартовый лот 0.01 и работа не более чем на одном инструменте.
5. результат радует, в тестах просто заглядение, но на рабочем счете уже выплыло несколько косячков :(, но и появились идеи по использованию МГ для выхода из позиции.
PS. Да, чуть не забыл, хорошие результаты на EURUSD, EURCHF, USDCHF
1. у меня некая модификация, мое ноухау :) ТФ от М1 до М15.
2. я использую коэффициент 1.25. Сейчас ситема тестируется на микролоте, соответсвенно получаются входы 0.01 / +0.01 / +0.02
3 и 4. Я не использую TP, SL - технический. Стартовый лот не должен превышать размера ДЕПО! Т.е., если депозит 1000, то макс. стартовый лот 0.01 и работа не более, чем на онном инструменте.
5. результат радует, в тестах просто заглядение, но на рабочем счете уже выплыло несколько косячков :(, но и появились идеи по использованию МГ для выхода из позиции.
Поучительно. Спасибо за инфо!
Применительно к неттовой практике я применяю удвоенные встречные на другой границе.
Результатов еще практически нет.
Тестер привирает с данными, а на демо мало еще сделок.
2. я использую коэффициент 1.25. Сейчас ситема тестируется на микролоте, соответсвенно получаются входы 0.01 / +0.01 / +0.02
Эту строчку поясню.
Дело в том, что у меня формируется расчетный лот, а перед SendOrder() производится его усечение до максимально возможного объема, меньшего чем расчетное значение. На старте задано 0.015, т.о. получаям доливки: 0.01875 и 0.0234375. Переведя эти значения в макcимально доступные лоты, имеем: 0.01, 0.01 и 0.02
Понятно. Этот закон не имеет к упоминаемой инерционности цены прямого отношения, как ни странно. Винеровские процессы тоже любят выкидывать фортели, которые можно ошибочно интерпретировать как инерционность.
А мне всё равно- ошибочно или нет. Профит приносит и ладно :)
Сколько нужно сделок чтоб определить ошибочность? Три сотни хватит ?
А мне всё равно- ошибочно или нет. Профит приносит и ладно :)
Сколько нужно сделок чтоб определить ошибочность? Три сотни хватит ?
Отлично. Вот этим надо восхититься и за это и выпить!
P.S. Трех сотен маловато. Лучше тыщу и на участке истории, который более-менее разнообразен по условиям работы.
А вообще все зависит от профит-фактора (PF). Если он равен пяти, то, наверно, достаточно и трех сотен. А если он равен трем, то лучше тыщу.
Отлично. Вот этим надо восхититься и за это и выпить!
P.S. Трех сотен маловато. Лучше тыщу.
Три сотни реальных, исторических там гораздо побольше будет.
Ну если не хотите сюда, можно и в личку.
Avals: Слава, твои графики не должны быть чистой прямой. Это просто статистические флуктуации, вполне соответствующие характеру процесса. (45+-3) тысячи на кабеле - невелики отклонения, согласись. Вот если б там был провал до 20 или выплеск к 70 тысячам - да, об этом стоило бы задуматься как о существенном нарушении равномерного распределения.
речь о провале на всех графиках вблизи уровней 0 и 50. Не могут быть одинаковые флуктуации на всех мажорах и синхронного отклонения пиков и впадин примерно на 10%