Стратегии управления капиталом. Мартингейл. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробую. Основной филозовский вопрос в применении к трейдингу на форе звучит примерно так: "Есть ли постоянно прибыльная стратегия игры на форе или нет?". По отношению к нему можно предложить следующую классификацию ищущих - "высоколобые" и остальные, "простые".
1. Высоколобые слышали о слове "мартингал" и иногда даже имеют неплохое представление о том, что это такое, о теореме Дуба об остановке мартингала (это чуть ниже). Они все знают, что реальный котировочный процесс очень похож на мартингал.
Но и среди них есть разброд и шатания. Некоторые считают, что рыночный процесс - это 100% доказанный мартингал, и на нем каши не сваришь. Они говорят: "Есть только одна работающая стратегия - арбитраж. Все остальное - самообман".
А остальные высоколобые (хитрые) любят немного самообманываться и говорят примерно так: "Ну ладно, пусть и почти мартингал, но ведь никто этого строго не доказал. Будем искать, авось и найдем что работающее".
2. Простые ищущие обычно путают слова "мартингал" и "мартингейл" и вообще не видят разницы. Наверно, так и правда проще жить и надеяться. Ну живут же военные, которые считают, что танк Т-72 рассчитан на температуры до -700 С, а косинус фи в военных условиях может достигать 1.8. Зато военные практически решают задачи, к которым академики и не подступятся, считая, что они невыполнимы даже теоретически.
Мне кажется, что самая выгодная позиция - быть хитрым высоколобым. То есть продолжать искать свою стратегию (зная, что найти ее будет намного сложнее, чем думают простые), но при этом знать хотя бы приблизительно, куда соваться нет никакого смысла. Ну ведь есть же трейдеры, делающие на рынкете постоянную прибыль.
Теперь сами определения - тоже очень на пальцах.
3. Мартингал - это такой случайный процесс, для которого прогнозирование в некотором строгом математическом смысле дает тривиальный результат: прогнозное значение равно последнему значению процесса. Для трейдинга это абсолютная смерть. Пример мартингала - это винеровский процесс (интеграл от белого шума) или броуновское блуждание.
2. Дуб (американский математик) доказал теорему об остановке мартингала, говорящую, что интеграл от произвольной функции по мартингалу также является мартингалом. В переводе на трейдерский это примерно так: если бы было твердо установлено, что котировочный процесс является мартингалом, то любая стратегия, в основе которой лежат только данные об этом процессе, при стремлении времени торговли к бесконечности имеет матожидание прибыли, равное нулю. Конечно, не считая комиссий и спредов.
Понял,понял почти все что Вы пытались объяснить, понял даже что вы намекнули то, что я из тех ищущих которые путают слова мартингал и мартингейл(просто не знал значение слова мартингал и поэтому приравнвал к мартингейлу из-за созвучности). И кажется даже начинаю понимать этот мартингал. Ну и для простоты, дабы понять, что я понял правильно задам вопрос(только не смейтесь): является игра нарды как раз тем процессом, который называют мартингалом?
Я в нарды не играю, ответить не смогу, даже если узнаю, как в них играют. Ну а для того чтобы говорить о мартингале, надо по крайней мере знать значение, которое принимает сам процесс в результате одного шага.
Понял,понял почти все что Вы пытались объяснить, понял даже что вы намекнули то, что я из тех ищущих которые путают слова мартингал и мартингейл(просто не знал значение слова мартингал и поэтому приравнвал к мартингейлу из-за созвучности). И кажется даже начинаю понимать этот мартингал. Ну и для простоты, дабы понять, что я понял правильно задам вопрос(только не смейтесь): является игра нарды как раз тем процессом, который называют мартингалом?
нарды не являются. Хотя процесс зависит от случая (броска костей), но результат зависит от предыдущих бросков и принятых игроками решений (выбора). У мартингала нет никаких зависимостей от истории. Если бы не было в нардах никаких ограничений типа - "нельзя вставать на занятые клетки", то выигрышь не зависил бы от выбора игрока, а зависил бы только от случая - выпадения костей и процесс был бы мартингалом. И кто бы играл в такую игру? :)
Но в нардах довольно наглядно видно, что есть лучший выбор и лучшие стратегии приводящие к выигрышу на длинной дистанции. Но доказать чисто формально тоже нельзя. Нужно сформулировать такую универсальную стратегию. А ведь очевидно, что на каждую стратегию найдется другая и универсальной лучшей нет - все зависит от ситуации и действий противника. Найти универсальную стратегию можно только в самых примитивных играх.
На счет ряда цен и заработка на рынке тоже самое. Универсальная стратегия для всех рынков и работающая вечно это грааль, вечный двигатель и т.д.
Хотя есть косвенные признаки, что цены не мартингал. Но на любое это проявление можно придумать новую мартингальную модель в которую вписываются эти признаки. Будь то тяготение к определенным цифрам, тяжелые хвосты, автокорреляция волатильности и т.д. и т.п.
Единственное доказательство что ряд цен не мартингал это прибыльный стейт при значительном числе сделок, чтобы вероятность везения была минимальной. Но это весьма интимное доказательство и у имеющего как правило нет стимула его предоставлять.
Короче, мартингал это математическая абстракция а не класс реальных процессов.
3. Мартингал - это такой случайный процесс, для которого прогнозирование в некотором строгом математическом смысле дает тривиальный результат: прогнозное значение равно последнему значению процесса. Для трейдинга это абсолютная смерть.
Ну, почему же сразу смерть? :)
Ну, почему же сразу смерть? :)
Но, ведь, Mathemat написал это в контексте:
Но, ведь, Mathemat написал это в контексте:
Основной философский ответ - есть.
Основной философский ответ - есть.
"Есть или не есть?", т.е. "Пить или не пить?", т.е. "Жить или не жить?" - вот в чем основной филосовский вопрос.
"Есть или не есть?", т.е. "Пить или не пить?", т.е. "Жить или не жить?" - вот в чем основной филосовский вопрос.
Понимаете, в природе нет никаких "мартингалов". Это всё человеческие выдумки.
А в природе почти все процессы инерционны, в том числе и движения купрсов.
Понимаете, в природе нет никаких "мартингалов". Это всё человеческие выдумки.
А в природе почти все процессы инерционны, в том числе и движения купрсов.
Понимаете, я то про мартингал ничего не писал. :)
А вообще, я, как полагаю и Вы, считаю мартингал некой теоретической абстракцией. На практике мартингалов нет.
Понимаете, я то про мартингал ничего не писал. :)
За это надо выпить! :)